El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Establece una metodología acorde con la practica internacional que viabilice la utilización de herramientas de análisis y gestión financiera, que haga permisible la minimización del riesgo operacional fundamentalmente en los sistemas bancarios de economías desarrolladas y específicamente de economías emergentes, como es el caso de la nuestra, que para la ejecución de las operaciones internacionales, cuente con red operativa de bancos corresponsales estratégicamente establecida en las principales plazas financieras del mundo, rigurosamente seleccionada, con calificaciones optimas por parte de las empresas especializadas calificadoras de riesgo S&P, Moodys International, IBCA banking Analysis, Reed Busimess Information (antes Bankers Almanac), Fitch, entre otras, presentando perfiles de bancos con un alto grado de confiabilidad y de acuerdo a los parámetros financieros internacionales exigidos, y los fundamentos regulatorios planteados por el Comité de Basilea II y III, que les permita niveles óptimos de liquidez, solvencia, rentabilidad y reciprocidad. / Tesis

El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El método AMA para la cuantificación de la carga de capital por riesgo operacional ha sido mencionado por el Comité de Basilea, en el documento Convergencia de Capital, conocido como Basilea II. Las instituciones financieras deben cumplir algunos criterios para que este cálculo sea exitoso y aprobado por el Supervisor. Propone el uso de la distribución de pérdidas - LDA- como metodología para estimar el requerimiento de capital o CaR en una entidad financiera, así como un análisis de los diferentes problemas al momento de modelar la frecuencia y severidad de los eventos de pérdida y sus posibles soluciones. / Tesis

Le crisi bancarie in tutto il mondo (messicana, asiática, russa, brasiliana) ci ha insegnato che hanno un impatto significativo sull´economia, perché la necessitá di analizzare i diversi rischi cui sono esposti le aziende del settore bancario come il rischio di crédito e di mercato tra gli altri. Il sistema finanziario svolge un ruolo importante nel funzionamento dell´economia, forte delle istituzioni finanziarie di influenzare in modo efficace dal surplus al disavanzo a genti permettendo loro di cogliere opportunitá di business e prodotti di consumo. Il rischio di crédito é il piú antico e probabilmente piú importante che faccia banche. Possiamo definirlo come la possibilitá di perdita dal fallimento di un cliente della banca in una transazione che implica l´impegno a pagare. Essa solpisce la principale risorsa: i collocamenti account. Un altro rischio maggiore é il rischio di liquiditá che si verifica quando la banca non ha la capacitá o la possibilitá di soddisfare le loro esigenze finanziarie derivanti dalla loro attivitá (retiro dei depositi, prestiti, ecc.) tranne a farlo ad un costo molto elevato, superiore al normale. Il rischio insito in dollarizzata rischio di cambio delle economie é definito come le perdite che possono verificarsi nei risultati finanziari di una persona física o cambiamenti legali a causa di movimenti o la volatilitá del valore di una valuta contro un´altra, con cui un instituto finanziario opera o ha investito risorse, per tutelarsi contro questo rischio, é necesario slezionare il portafoglio dei mutuatari mettere i prestiti in valuta estera solo a coloro che operano in tale valuta e di adottare una regola encalze tra catturato a messo (per la somma scelto la stessa quantitá di valuta estera). L´attivitá bancaria é direttamente correlata a vari rischi, il che significa he le tecniche di monitoraggio migliore e altri meccanismi per mitigare i rischi e progeger risparmio del pubblico. Parole chiave: il rischio di crédito, rischio di mercato, rischio operativo, banca, Accordo di Basilea, la vigilanza bancaria. / The present investigation entitled "Risks faced by banks in Peru," begins to be observed that the banking business is one of the sectors that had a greater dynamism and development in recent years in the world; also banking institutions are a fundamental pillar for economic performance and the confidence in them is very important. Since banks manage risk, it is important to define, determine, each of the risks they manage, as well as management and supervision by the supervisory body, this is the Superintendence of Banking and Insurance. The thesis has been developed in eight chapters, the first corresponding to the methodological approach, in which our general hypothesis is to mitigate the risks faced by banks in Peru, through, effective banking supervision. The sample used is the Republic Bank, Banco Nuevo Mundo and the NBK Bank. -- In the second chapter called The Enterprise Banking and Risk; we note that the origin of the word risk comes from rischio in Italian with the meaning of the Italian marine insurance, from where comes the current sense of fate, fortune, hazard, while uncertainty refers to a fact indefinite and indeterminate. The banking company is one that regularly captures resources from credit surplus agents and placed them in the credit deficit agents, and must have the appropriate authorizations for such purposes is issued by the superintendence of Banking and Insurance; which in their functions manage risks, being one of the most important the credit risk, whose source is the debtor's default and establishing risk factors include variations in interest rates and exchange rates and the ability to pay the counterpart, the debtor paid experience. Liquidity risk occurs when the bank is not able to meet their financial needs arising from their activity, except to do so to a very high cost, higher than normal. The mechanisms that can be used by banks with liquidity problems are ultimately credits granted by the Central Reserve Bank, other bank credit and to attract additional deposits.

La presente investigación, trata de probar empíricamente si, durante el período 1997-2004, los depositantes del sistema bancario peruano disciplinan a los bancos que asumen mayores riesgos a través del retiro de sus depósitos o la exigencia de tasas de interés más elevadas. Para este efecto se han estimado dos modelos econométricos de datos de panel, uno para los depósitos y otro para las tasas de interés, que incluyen un conjunto de variables fundamentales de los bancos que permiten a los depositantes evaluar el desempeño financiero de dichas instituciones. Asimismo, se trata de establecer la incidencia del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) sobre la disciplina de mercado en el sistema bancario estimando dos modelos, uno para los depósitos asegurados y el otro para los depósitos no asegurados por el FSD. / The present investigation, try to prove empiricisment, during the period of 1997-2004, if the depositors of the Peruvian banking system discipline banks that assume more risks through the retirement of their deposits or the demand higher interest rates. For this effect it has been estimated two econometric models of panel data, one for deposits and the other for the interest rates, that includes a group of fundamental variables of the banks which permit to the depositors to evaluate the financial perform to the institutions. Also, it seeks to establish the incidence of Deposit Insurance Fund (FSD) on market discipline in the banking system considering two models, one for deposit insurance and the other for deposits ensured by the FSD.

La presente investigación, trata de probar empíricamente si, durante el período 1997-2004, los depositantes del sistema bancario peruano disciplinan a los bancos que asumen mayores riesgos a través del retiro de sus depósitos o la exigencia de tasas de interés más elevadas. Para este efecto se han estimado dos modelos econométricos de datos de panel, uno para los depósitos y otro para las tasas de interés, que incluyen un conjunto de variables fundamentales de los bancos que permiten a los depositantes evaluar el desempeño financiero de dichas instituciones. Asimismo, se trata de establecer la incidencia del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) sobre la disciplina de mercado en el sistema bancario estimando dos modelos, uno para los depósitos asegurados y el otro para los depósitos no asegurados por el FSD. / The present investigation, try to prove empiricisment, during the period of 1997-2004, if the depositors of the Peruvian banking system discipline banks that assume more risks through the retirement of their deposits or the demand higher interest rates. For this effect it has been estimated two econometric models of panel data, one for deposits and the other for the interest rates, that includes a group of fundamental variables of the banks which permit to the depositors to evaluate the financial perform to the institutions. Also, it seeks to establish the incidence of Deposit Insurance Fund (FSD) on market discipline in the banking system considering two models, one for deposit insurance and the other for deposits ensured by the FSD. / Tesis

Los bancos juegan un rol importante en el comportamiento económico de un país. La canalización de fondos que se realiza a través de estas instituciones permite que empresas y otro de tipos de usuarios puedan alcanzar sus objetivos económicos. Un caso relevante es el de las empresas, que consideran a estas Instituciones Financieras como sus socios estratégicos, por el hecho de ser los proveedores de fondos líquidos que estas organizaciones utilizan para financiar sus partidas de capital de trabajo y de inversión. / Banks play an important role in the economic behavior of a country. Channeling funds to be made through these institutions allows companies and other types of users to achieve their economic objectives. A case in point is that of companies that consider these financial institutions as its strategic partners, by being the suppliers of liquid funds that these organizations use to finance their working capital items and investments.

Los bancos juegan un rol importante en el comportamiento económico de un país. La canalización de fondos que se realiza a través de estas instituciones permite que empresas y otro de tipos de usuarios puedan alcanzar sus objetivos económicos. Un caso relevante es el de las empresas, que consideran a estas Instituciones Financieras como sus socios estratégicos, por el hecho de ser los proveedores de fondos líquidos que estas organizaciones utilizan para financiar sus partidas de capital de trabajo y de inversión. / Banks play an important role in the economic behavior of a country. Channeling funds to be made through these institutions allows companies and other types of users to achieve their economic objectives. A case in point is that of companies that consider these financial institutions as its strategic partners, by being the suppliers of liquid funds that these organizations use to finance their working capital items and investments. / Tesis