Global ETD Search

1	Enhancing ESG-Risk Modelling - A study of the dependence structure of sustainable investing / Utvecklad ESG-Risk Modellering - En studie på beroendestrukturen av hållbara investeringar Berg, Edvin, Lange, Karl Wilhelm January 2020 (has links) The interest in sustainable investing has increased significantly during recent years. Asset managers and institutional investors are urged to invest more sustainable from their stakeholders, reducing their investment universe. This thesis has found that sustainable investments have a different linear dependence structure compared to the regional markets in Europe and North America, but not in Asia-Pacific. However, the largest drawdowns of an sustainable compliant portfolio has historically been lower compared to the a random market portfolio, especially in Europe and North America. / Intresset för hållbara investeringar har ökat avsevärt de senaste åren. Fondförvaltare och institutionella investerare är, från deras intressenter, manade att investera mer hållbart vilket minskar förvaltarnas investeringsuniversum. Denna uppsats har funnit att hållbara investeringar har en beroendestruktur som är skild från de regionala marknaderna i Europa och Nordamerika, men inte för Asien-Stillahavsregionen. De största värdeminskningarna i en hållbar portfölj har historiskt varit mindre än värdeminskningarna från en slumpmässig marknadsportfölj, framförallt i Europa och Nordamerika. ESG Sustainable Investing Dependency Structure Correlation Risk Random Matrix Theory Eigenvalue Eigenvalue Decomposition Minimum Variance Portfolio ESG Hållbar Investering Beroendestruktur Korrelation Stokastisk Matristeori Egenvärden Egenvärdes Dekomposition Minimal Variansportfölj Mathematics Matematik

Search results

Enhancing ESG-Risk Modelling - A study of the dependence structure of sustainable investing / Utvecklad ESG-Risk Modellering - En studie på beroendestrukturen av hållbara investeringar