La tesis engloba un estudio sobre preferencias económicas, en concreto, preferencias individuales bajo Riesgo, Riesgo Compuesto y Ambigüedad. Este trabajo muestra la evidencia de un experimento de laboratorio en el que los individuos se enfrentan a una incertidumbre creciente (Riesgo/Riesgo compuesto/Ambigüedad) en tres dimensiones diferentes: probabilidades, pagos y tiempo. Se obtiene el Equivalente Cierto del Valor Presente (PVCE) de 36 loterías con tres fechas de pago diferentes para cada sujeto, y se atribuyen a las condiciones de tratamiento las diferencias entre esos PVCE. Utilizando pruebas no paramétricas y regresiones de efectos aleatorios, la evidencia muestra una notable heterogeneidad en el comportamiento de los individuos según la dimensión afectada por la incertidumbre. En concreto, si bien confirmamos la amplia evidencia sobre la aversión a la Ambigüedad en las probabilidades, encontramos que este efecto prácticamente desaparece cuando las dimensiones de incertidumbre son los pagos y, aún más, el tiempo. Para el caso del Riesgo Compuesto, los resultados encontrados van en la misma línea. Además, se encuentra heterogeneidad en cuanto al comportamiento bajo Riesgo. / Esta tesis ha sido elaborada gracias a la financiación de la Generalitat Valenciana (SEJI/2019/005 y Research Project Group 3/086).