Orientador: Ricardo de Medeiros Carneiro / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-07-21T10:18:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maia_GeraldoVillarSampaio_M.pdf: 2965495 bytes, checksum: 1d5a84b892086b973568d5e6e36f6779 (MD5) Previous issue date: 1996 / Resumo: o Acordo de Basiléia se insere no contexto dos novos condicionantes colocados ao sistema de regulamentação e supervisão bancária pelo processo de globalização financeira. A metodologia utilizada procura adequar os requerimentos mínimos de capital ao grau de risco das operações ativas. Nesse sentido, o Acordo de Basiléia representa uma inovação regulatória no que se refere aos critérios empregados na conceituação de capital, avaliação do risco da atividade financeira e adequação de capital. Na análise do risco de crédito, resenha-se as principais contribuições teóricas de pós-keynesianos e novos-keynesianos; os primeiros a partir da hipótese de instabilidade financeira de Minsky, os últimos com base na idéia de assimetria das informações. No que se refere ao Acordo de Basiléia propriamente dito, faz-se uma reconstituição de seus antecedentes históricos, analisa-se seus fundamentos lógico-teóricos e comenta-se as principais criticas à nova metodologia de prevenção das crises financeiras. A avaliação geral é de que o Acordo de Basiléia consiste em resposta adequada e eficiente aos problemas da regulação bancária na era da globalização / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Economia

Orientador: Gilmar Barreto / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-15T23:37:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Souza_CristianoRobertode_M.pdf: 1062354 bytes, checksum: 8217be7daba7d7fd194700fdacfc5b03 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: Os modelos computacionais para previsão do risco financeiro têm ganhado grande importância desde 1970. Com a atual crise financeira os governos tem discutido formas de regular o setor financeiro e a mais conhecida e adotada é a de Basiléia I e II, que é fortemente suportada por modelo de previsão de risco de crédito. Assim este tipo de modelo pode ajudar os governos e as instituições financeiras a conhecerem melhor suas carteiras para assim criarem controle sobre os riscos envolvidos. Para se ter uma idéia da importância destes modelos para as instituições financeiras a avaliação de risco dada pelo modelo é utilizada como forma de mostrar ao Banco Central a qualidade da carteira de crédito. Através desta medida de qualidade o Banco Central exige que os acionistas do banco deixem depositados um percentual do dinheiro emprestado como garantia dos empréstimos duvidosos criando assim o Índice de Basiléia. Com o objetivo de estudar as ferramentas que atualmente auxiliam no desenvolvimento dos modelos de risco de crédito iremos abordar: 1. Técnicas tradicionais Estatísticas, 2. Técnicas Não Paramétricas, 3. Técnicas Computação Natural / Abstract: The computer models to forecast financial risk have gained great importance since 1970 [1]. With the current crisis Financial government has discussed ways to regulate the financial sector, and the most widely known and adopted form is Basel I and II, which is strongly supported by the forecasting models of credit risk. This type of model can help governments and financial institutions to better understand their portfolios so they can establish control over the risks involved. To get an idea of the importance of this models for financial institutions, the risk assessment given by the model is used as a way of showing the central bank quality of credit portfolio. This measure of quality the Central Bank requires that the shareholders of the bank no longer paid a percentage of the borrowed money as collateral in problem loans and thus creating the index of Basel. In order to study the tools that actually support the development to models of credit risk we will cover: 1. Statistics techniques, 2. Non-Parametric Techniques, 3. Natural Computation Techniques / Mestrado / Automação / Mestre em Engenharia Elétrica