L’objectif de cette thèse est la mise en place d’un Système d’Alerte Précoce comme instrument de prévision de la survenance des crises bancaires et des crises de la dette souveraine dans 48 pays de 1977 à 2010. Il s’agit à la fois d’identifier les facteurs capables de prédire ces événements et ceux annonçant leurs interactions éventuelles. La présente étude propose une approche à la fois originale et robuste qui tient compte de l’incertitude des modèles et des paramètres par la méthode de combinaison bayésienne des modèles de régression ou Bayesian Model Averaging (BMA). Nos résultats montrent que les avoirs étrangers nets en pourcentage du total des actifs, la dette à court terme en pourcentage des réserves totales et enfin la dette publique en pourcentage du PIB ont un pouvoir prédictif élevé pour expliquer les crises de la dette souveraine pour plusieurs pays. De plus, la croissance de l’activité et du crédit bancaire, le degré de libéralisation financière et le poids de la dette extérieure sont des signaux décisifs des crises bancaires. Notre approche offre le meilleur compromis entre les épisodes manqués et les fausses alertes. Enfin, nous étudions le lien entre les crises bancaires et les crises de la dette souveraine pour 62 pays de 1970 à 2011, en développant une approche basée sur un modèle Vecteur Auto-Régressif (VAR). Nos estimations montrent une relation significative et bidirectionnelle entre les deux types d’évènements. / The main purpose of this thesis is the development of an Early Warning System to predict banking and sovereign debt crises in 48 countries from 1977 to 2010. We are interested in identifying both factors that predict these events and those announcing their possible interactions. In particular, our empirical works provide an original and robust approach accounting for model and parameter uncertainty by means of the Bayesian Model Averaging method. Our results show that: Net foreign assets to total assets, short term debt to total reserves, and public debt to GDP have a high predictive power to signal sovereign debt crises in many countries. Furthermore, the growth rates of economic activity and credit, financial liberalization, and the external indebtedness are decisive signals of banking crises. Our approach offers the best compromise between missed episodes and false alarms. Finally, we study the link between banking and sovereign debt crises for 62 countries from 1970 to 2011 by developing an approach based on a Vector Autoregressive model (VAR). Our estimates show a significant two-way relationship between the two types of events.