L'objectif de cette thèse est d'étudier les options journalières et hebdomadaires sur l'indice de marché néerlandais AEX introduites récemment par NYSE Euronext. Nous les considérons selon trois axes principaux : d'abord, l'impact de leurs introductions sur les volumes des options à plus longues échéances déjà existantes. Ensuite, nous analysons les différents types d'investisseurs qui échangent ces options en distinguant les membres de marché, leurs clients et les teneurs de marché. Enfin, compte tenu du niveau d'information et de sophistication des investisseurs qui échangent les options à échéances courtes, nous examinons les impacts de leurs échanges sur la volatilité du marché sous-jacent, soit la volatilité de l'indice de marché AEX. Nos principaux résultats révèlent un effet de substitution des nouvelles options aux options mensuelles déjà existantes. Nous constatons un impact négatif des options journalières et hebdomadaires sur les volumes des options mensuelles et un impact négatif de l'introduction des options journalières sur les volumes des options hebdomadaires. Quant aux investisseurs, nous constatons que les options journalières et hebdomadaires sont principalement échangées par les clients des membres de marché qui se révèlent peu informés et peu sophistiqués. S'agissant de l'impact des nouvelles options sur la volatilité du marché des actifs sous-jacents, nous concluons à une augmentation du niveau de volatilité de l'indice AEX à la suite des introductions des options journalières et hebdomadaires due au fait que ces nouvelles options sont principalement échangées par des clients, investisseurs peu informés. / The objective of this dissertation is to study the daily and weekly options recently introduced by NYSE Euronext on the Dutch stock index AEX-Index. We study these options from three distinct angles: First, the impact of their introduction on the volume of existing options with longer maturities. Next, we analyze the different types of investors who trade these options and we distinguish between members of markets, customers and market makers. Finally, given investor information savvy and sophistication levels for those who trade short maturities options, we examine the impact of their trading on underlying market volatility, i.e. the volatility of the stock market index AEX. Our main results reveal a substitution effect of the existing monthly options by the new options. We observe a negative impact of daily and weekly options on monthly option volumes and a negative impact of the introduction of daily options on weekly option volumes. Concerning investors, we find that the daily and weekly options are mainly traded by customers of market members who are less informed and less sophisticated. With regard to the underlying volatility, we find an increase of the AEX index volatility level following daily and weekly options introduction, explained by the fact that these new options are traded by customers who are weakly informed investors.