Thesis (doctoral)--Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 2004. / Includes bibliographical references (p. 98-100).

Münster (Westfalen), University, Diss., 2002.

Th.--Sci. math.--Grenoble 1, 1983. N°: 13.

Neste trabalho provamos três teoremas sobre a existência e unicidade de soluções para o Problema de Dirichlet para a equação das superfícies de curvatura média constante H sobre domínios Ω limitados do plano não necessariamente convexos com hipóteses relacionando a condição do círculo exterior de Ω, a norma C² do dado do bordo e H. / In this work we prove three theorems on the existence and uniqueness of solutions to the Dirichlet Problem for the constant mean curvature H surface equation on a bounded not necessarily convex domain Ω of the plane from hypothesis relating the exterior circle condition of Ω, the C² norm of a the bounded date and H.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. / Made available in DSpace on 2012-10-19T04:16:55Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2014-09-25T23:17:08Z : No. of bitstreams: 1 177311.pdf: 1999088 bytes, checksum: 87165646c2c9a625f580f710d2b3d15d (MD5) / Esta dissertação é dedicada principalmente a homogeneização da equação de reação-difusão com condição de fronteira de Dirichlet homogênea em um domínio contendo pequenos buracos periodicamente distribuídos na direção de cada eixo coordenado. Para buracos de tamanho crítico - por exemplo, no caso tridimensional - os obstáculos tem um tamanho da ordem de e^3 e estão localizados em nós de uma malha de tamanho e. As demonstrações são baseadas no quadro abstrato introduzido por D. Cioranescu e F. Murat para o estudo da homogeneização de problemas elípticos em domínios com pequenos buracos, que é fundamentado no uso adequado de funções testes adaptadas à geometria do problema.

Neste trabalho provamos três teoremas sobre a existência e unicidade de soluções para o Problema de Dirichlet para a equação das superfícies de curvatura média constante H sobre domínios Ω limitados do plano não necessariamente convexos com hipóteses relacionando a condição do círculo exterior de Ω, a norma C² do dado do bordo e H. / In this work we prove three theorems on the existence and uniqueness of solutions to the Dirichlet Problem for the constant mean curvature H surface equation on a bounded not necessarily convex domain Ω of the plane from hypothesis relating the exterior circle condition of Ω, the C² norm of a the bounded date and H.

Neste trabalho provamos três teoremas sobre a existência e unicidade de soluções para o Problema de Dirichlet para a equação das superfícies de curvatura média constante H sobre domínios Ω limitados do plano não necessariamente convexos com hipóteses relacionando a condição do círculo exterior de Ω, a norma C² do dado do bordo e H. / In this work we prove three theorems on the existence and uniqueness of solutions to the Dirichlet Problem for the constant mean curvature H surface equation on a bounded not necessarily convex domain Ω of the plane from hypothesis relating the exterior circle condition of Ω, the C² norm of a the bounded date and H.

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:42:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7388_1.pdf: 1160103 bytes, checksum: d257b4274127cc2fc6b580ca57201a03 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2003 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O presente trabalho, faz uso da teoria da decisão estatística no mercado financeiro. Foram formulados e resolvidos três problemas de decisões na escolha de fundos de investimentos. Os problemas foram montados de tal forma a estruturar uma maneira prática de se entender a aplicação da teoria da decisão no mercado financeiro. Apresentou a formulação proposta por (Campello de Souza, 2002), para edução da função utilidade e do conhecimento a priori do especialista. Alguns dos problemas forma resolvidos com o uso das medidas eduzidas. Por último, foi formulado é resolvido um modelo analítico para tomada de decisão no mercado financeiro, o modelo foi formulado de tal forma, a permitir à aplicação do modelo impreciso de Dirichlet

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:05:14Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7240_1.pdf: 1529236 bytes, checksum: 2a62fd6f5d489295acf3ebce28a8bf89 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2005 / Neste trabalho apresentamos um estudo de influência local no modelo de regressão Dirichlet proposto em Silva (2004) usando a curvatura normal conforme proposta por Poon & Poon (1999). Perturbamos o modelo segundo quatro esquemas de perturbação diferentes, a saber: a log-verossimilhança de forma multiplicativa, as variáveis explicativas de forma aditiva e multiplicativa e, finalmente, as variáveis resposta de forma aditiva. No desenvolvimento deste ´ ultimo esquema nos encontramos frente a um problema de maximização sujeito a restrições, resolvemos o problema e encontramos a solução. A partir dá ý conseguimos enunciar e provar um Teorema que nos dá uma forma de realizar análise de influência quando as perturbações satisfazem um conjunto de restrições lineares; além disso, estendemos o conceito de contribuição agregada para modelos multivariados. Apresentamos também um exemplo de análise de influência para dados reais usando o modelo de regressão Dirichlet. Neste exemplo, verificamos que uma observação se destaca como influente nos quatro esquemas de perturbação e que a influência das observações é maior para maiores valores das variáveis explicativas

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:06:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7254_1.pdf: 833559 bytes, checksum: 75784cd8f4e56be9d720245b23538da4 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2004 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O modelo de regressão Dirichlet é útil, por exemplo, na modelagem de taxas e proporções, onde a soma das componentes de cada vetor de observações é igual a um. Os coeficientes deste modelo de regressão constituem uma matriz. Se esta matriz não tem posto completo, ou seja, se alguns de seus elementos podem ser escritos como combinações lineares de outros, então a quantidade de parâmetros do modelo a serem estimados é menor. Nosso objetivo é estimar o posto desta matriz de parâmetros, utilizando uma estatística de teste proposta por Ratsimalahelo (2003), através do procedimento de teste sequencial e dos critérios de informação BIC (Bayesian Information Criteria) e HQIC (Hannan Quinn Information Criteria). Em seguida, avaliamos o desempenho dos estimadores do posto da matriz de coeficientes, baseados nestes procedimentos. Neste trabalho consideramos dois modelos de regressão Dirichlet. Através dos resultados de simulação de Monte Carlo, observamos que quando utilizamos o procedimento de teste sequencial, para estimar o posto da matriz de coefiientes dos modelos de regressão Dirichlet, o desempenho dos estimadores, em geral, é melhor em termos de viés e erro quadrático médio do que quando utilizamos os critérios de informação BIC e HQIC