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Asymptotic approximation of the free boundary for the American put near expiry

Bales, Walter. January 2009 (has links)
Thesis (M.S.)--University of Texas at El Paso, 2009. / Title from title screen. Vita. CD-ROM. Includes bibliographical references. Also available online.
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Modelos de processos difusivos e solução aproximada usando volumes finitos / Models of diffusive processes and approximate

Santos, Uilbiran Chaves 28 August 2008 (has links)
Orientadores: Maria Cristina de Castro Cunha, Persio Leister A. Barros / Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-11T16:59:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Santos_UilbiranChaves_M.pdf: 537649 bytes, checksum: d5123c50fbd2d334c5620c343887ad48 (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: Inicialmente é apresentado um capítulo sobre a modelagem matemática e sua importância nos dias atuais. Discutimos o papel das equações diferenciais, ordinárias e parciais, na representação matemática de processos reais que envolvam leis de conservação usadas na física dando enfoque às equações de difusão, que resultam do princípio de conservação de energia. No segundo capítulo é apresentado o método dos volumes finitos, uma técnica atual e bastante útil usada na discretização de equações diferenciais parciais parabólicas e hiperbólicas. A seguir o método dos volumes finitos é aplicado para encontrar aproximações para a solução da equação do calor transiente e espacialmente bidimensional. / Abstract: Initially it presented a chapter on mathematical modeling and its relevance today. We discussed the role of differential equations, ordinary and partial, the mathematical representation of actual cases involving conservation laws of physics focusing used in the equations of delivery, that result from the principle of conservation of energy. The second chapter is presented the method of finite volume, a current and very useful technique used in discretization of partial differential equations and parabolas hyperbolic. Following the method finite volume is applied to find approaches to the solution of the equation of heat and spatially transient two-dimensional. / Mestrado / Mestre em Matemática

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