Dans Leclerc et al. (2015, Genetic Epidemiology, 39 (6), 406-414), un test d’association entre un ensemble de variants génétiques et des phénotypes censurées en présence de dépendance familiale est proposé. Ce test a été implémenté dans une librairie R nommée gyriq. Dans ce mémoire de maîtrise, nous évaluons par simulations la performance de ce test en présence d’un biais de sélection dû au protocole de collecte de données. En effet, dans plusieurs situations, les données médicales d’une famille sont considérées si et seulement si un membre particulier de cette famille, appelé proband, est diagnostiqué de l’évènement d’intérêt au moment de son examen médical. Nous développons plusieurs stratégies pour générer des données biaisées selon ce protocole. Nous examinons l’erreur de type 1 et la puissance du test d’association avec de telles données, en présence d’un ou plusieurs proband et lorsque les proportions d’échantillonnage conservent seulement les familles dont les probands ont développé l’évènement d’intérêt ou lorsqu’on conserve une proportion de cas où les probands n’ont pas eu l’évènement d’intérêt. Nous concluons que le test demeure valide en présence d’un biais de sélection mais que la puissance est réduite dans cette situation. De plus, le test n’est pas valide lorsque l’on inclut des familles où les probands n’ont pas développé l’évènement d’intérêt. / In Leclerc et al. (2015, Genetic Epidemiology, 39 (6), 406-414), an association test between a group of genetic variants and censored phenotypes in presence of intrafamilial correlation is proposed. This test was implemented in a R package named gyriq. In this master’s thesis,we evaluate, with simulations, the performance of this test in presence of a sampling bias which stems from the data collection protocol. Indeed, in many situations, medical data from a family are considered if and only if a particular member of this family, called proband, is diagnosed with the event of interest during his medical exam. We develop multiple strategies to generate biased data according to such data collection protocol. We examine type 1 error and power of the association test in presence of such data, in the cases where there are 1 or more probands and when we sample only families where the probands have the event of interest or when we also sample a small proportion of families where the event has not occured for the probands. We conclude that the association test remains valid in presence of a selection bias but that the test power is diminished. Furthermore, the test is not valid when we include families where the event of interest has not occured for the probands.

En hydrographie, la bathymétrie est une technique de mesure permettant de visualiser le relief du fond de l’eau en créant un nuage de points 3D où chacun des points de sonde est géoréférencé dans un référentiel global tridimensionnel. Pour ce faire, une vedette hydrographique est équipée d’un SONAR, d’une centrale inertielle et d’un GNSS. Cependant, plusieurs sources d’incertitudes viennent altérer la qualité des points de sonde mesurés. C’est pourquoi, plusieurs efforts de recherche actuels visent l’élaboration d’estimateurs d’erreur permettant de détecter et de quantifier certaines erreurs systématiques en bathymétrie. Dans le contexte des ASV (Autonomous Surface Vehicles) ou véhicules autonomes de surface, ces estimateurs d’erreur ont pour but de rendre plus robustes les levés réalisés par ce type de véhicule, car les données acquises peuvent être validées en temps quasi-réel avant que le véhicule retourne à terre. Ceci permet d’assurer que les données respectent les spécifications demandées du levé hydrographique. Traditionnellement, de tels estimateurs d’erreur doivent être appliqués dans la zone de recouvrement d’au moins deux lignes de levé et représentant une région plane (i.e. un fond plat ou en pente). Ceci permet de vérifier la présence et la grandeur du biais de positionnement sur cette surface. Par ailleurs, de telles surfaces planes sont aussi d’intérêt pour la calibration automatique des systèmes d’acquisition bathymétrique. En effet, des plans sont nécessaires pour calculer les angles de visée entre la centrale inertielle et le sonar multifaisceaux. L’objectif de ce projet de maîtrise est d’élaborer une méthode robuste et fiable d’extraction de plans par croissance de régions dans un nuage de points bathymétriques. La solution élaborée permet d’obtenir la position et les paramètres des régions planes ainsi que leur qualité. Elle a été testée et validée avec différents jeux de données présentant une variété de morphologie du fond marin. / In hydrography, bathymetry is a measurement technique used to visualize the relief of the seabed by creating a 3D point cloud where each of the sounding points is georeferenced in a global three-dimensional reference frame. To do so, a hydrographic vessel is equipped with a SONAR, an inertial measurement unit (IMU) and a GNSS. However, several sources of uncertainty affect the quality of the measured sounding points. Therefore, current research efforts aim to develop error estimators to detect and quantify environmental and systematic bathymetric errors. In the context of Autonomous Surface Vehicles (ASVs), these error estimators aim to make the surveys more robust, since the data acquired can be validated in near real-time before the vehicle returns to the harbour. This ensures that the data meets the requested hydrographic survey specifications. Traditionally, such error estimators must be applied in the overlapping area of at least two survey lines and representing a flat region (i.e. a flat or slope bottom). On this surface, it is possible to check the presence and the magnitude of the positioning bias. Moreover, such flat surfaces are also of interest for automatic calibration of the bathymetric acquisition systems. Indeed, plans are needed to calculate the boresight angles between the inertial measurement unit and the multibeam sonar. The objective of this master’s project is to develop a robust and reliable method for extracting plans using region growing in a bathymetric point cloud. The developped solution provides the position and the parameters of the flat regions as well as their quality. It has been tested and validated with different datasets showing a variety of seabed morphology.

La polarimétrie consiste à étudier les transformations de polarisation d'une onde électromagnétique engendrées par un système physique. La réponse optique de ce système étant très sensible à l'état de polarisation de la lumière incidente ainsi qu'à sa longueur d'onde, une classe évoluée de polarimètres capables de mesurer la réponse polarimétrique d'un échantillon sur une large bande spectrale a vu le jour permettant ainsi d'accroître de façon conséquente le nombre d'informations le concernant. Nous avons mis au point un tel polarimètre capable de fonctionner avec une source impulsionnelle. Un grand soin a été porté à la réduction des erreurs systématiques grâce à l'utilisation d'un modèle original pour décrire les lames de phase utilisées. Cet étalonnage a débouché sur la réalisation d'un banc de caractérisation de lames de phase compensées. Une étude statistique nous a ensuite permis de minimiser et quantifier le résiduel d'erreurs inhérentes à une mesure. Mots clés : Polarisation, Polarimètre large bande, Formalisme de Stokes Mueller, Étalonnage, Erreurs systématiques et statistiques.

Le biais de confusion peut affecter tous les types d’études d’observation. Il apparaît lorsque la caractéristique étudiée est associée à un facteur de perturbation complémentaire et que ce dernier fait croire à l’existence d’une relation de cause à effet entre la caractéristique étudiée et l’issue. Des méthodes d’ajustement pour le biais de confusion, notamment les modèles structurels marginaux, peuvent être utilisées pour corriger ce type de biais. Ces modèles n’ont toutefois été utilisés qu’une seule fois pour l'étude de l’effet d’une exposition cumulative aux stresseurs psychosociaux au travail sur la pression artérielle. L’objectif principal de ce mémoire était de comparer différents estimateurs des paramètres d’un modèle structurel marginal à des approches classiques. Nous avons considéré les estimateurs par pondération inverse de la probabilité de traitement, le calcul-g, le maximum de vraisemblance ciblé avec et sans SuperLearner. Ces estimateurs ont d’abord été utilisés pour estimer l’effet d’une exposition cumulée aux stresseurs psychosociaux au travail sur la pression artérielle systolique dans le cadre d’une étude de cohorte prospective de 5 ans. Cette analyse a révélé des différences significatives entre les estimateurs. Puisqu’il s’agit de données réelles, il est toutefois impossible de déterminer quelle méthode produit les résultats les plus valides. Pour répondre à cette question, nous avons développé deux algorithmes de simulation de données longitudinales de type Plasmode, l’un utilisant des modèles paramétriques et l’autre utilisant des approches non paramétriques. Les simulations Plasmode combinent des données réelles et des données synthétiques pour étudier les propriétés dans un contexte connu, mais similaire au contexte réel. Au vue des résultats, nous avons conclu que les modèles structurels marginaux représentent des approches pertinentes pour estimer l’effet des stresseurs psychosociaux au travail. Nous recommandons particulièrement d’utiliser la méthode de maximum de vraisemblance ciblé avec et sans SuperLearner. Cependant, cela nécessite un effort supplémentaire en termes d’implantation de code et de temps d’exécution.

Titre de l'écran-titre (visionné le 26 juin 2023) / Des recherches récentes sur les fonds communs de placement et les fonds spéculatifs montrent qu'il est important de tenir compte des transactions intérimaires, parce que les gestionnaires effectuent souvent des transactions au cours du mois en fonction de signaux d'information ou pour des raisons de liquidité. Cette thèse examine les effets du biais de transactions intérimaires sur la performance d'un large échantillon de fonds mutuels d'actions américaines gérés activement. Elle développe de nouvelles mesures ajustées pour le biais pour répondre à une série de questions dans le contexte de la performance des fonds communs de placement et du biais de transactions intérimaires. D'abord, en utilisant l'approche par facteur d'escompte stochastique (SDF), nous développons deux nouvelles mesures ajustées pour le biais de transactions intérimaires. Lorsque les rendements quotidiens des fonds sont disponibles, nous proposons une mesure basée sur la capitalisation d'alphas sous-périodiques quotidiens. Lorsque les rendements quotidiens des fonds ne sont pas disponibles, nous capturons les opportunités d'investissement intérimaires grâce aux données quotidiennes sur les facteurs de risque. Nous développons la mesure SDF capitalisée dans le temps, qui est une mesure alternative à l'approche basée sur l'agrégation des facteurs dans le temps, telle que proposée par la littérature. Nous démontrons la pertinence théorique et l'équivalence de la mesure basée sur la capitalisation temporelle des alphas et celle basée sur la capitalisation temporelle des SDFs dans la saisie des opportunités d'investissement intérimaires. Empiriquement, nous documentons l'importance du biais de transactions intérimaires en comparant les alphas estimés avec la mesure mensuelle non ajustée avec ceux estimés avec les mesures ajustées pour le biais. Nous montrons que le biais moyen à travers les fonds n'est pas différent de zéro. Cependant, plus de 25% des fonds observent des changements statistiquement significatifs de leur performance traditionnelle lorsque le biais est pris en compte. En comparaison, les deux mesures existantes détectent peu de biais significatifs. Deuxièmement, nous étudions la persistance du biais de transactions intérimaires dans la performance des fonds ainsi que sa relation avec divers attributs de fonds, styles d'investissement et indicateurs de marché. Nous examinons ces aspects non seulement pour le biais de transactions intérimaires, mais aussi pour la performance ajustée pour le biais. Nous constatons que le biais de transactions intérimaires est persistant à long terme uniquement pour les fonds ayant un biais positif. Lorsque nous examinons la persistance de l'alpha ajusté pour le biais, nous montrons que les fonds dont la performance passée est négative continuent à fournir un alpha négatif. Le résultat est inversé pour les fonds ayant des performances passées positives. Dans l'analyse des déterminants, nous utilisons à la fois une approche par portefeuille et une approche par régression. Dans l'ensemble, les résultats montrent que les petits fonds, les fonds jeunes et les fonds dont les gestionnaires ont peu d'expérience ont un biais de transactions intérimaires plus important. La rotation impliquée par les flux de liquidité et les avoirs liquides ont des relations positives, statistiquement et économiquement significatives, avec le biais de transactions intérimaires. Enfin, les fonds les plus actifs présentent un biais positif élevé. Lorsque nous étudions les déterminants de l'alpha ajusté du biais, nous obtenons des résultats qui sont généralement cohérents avec la littérature antérieure. Plus précisément, nous constatons que les fonds dont la volatilité, la sélectivité, le taux de rotation, le taux de rotation lié aux flux, les liquidités et les dépenses sont les plus élevés affichent une performance ajustée inférieure. La performance est légèrement améliorée pour les fonds qui sont matures, de grande taille et dont les gestionnaires sont expérimentés. Troisièmement, nous examinons la robustesse de nos conclusions sur le biais de transactions intérimaires. Nous nous concentrons principalement sur le pourcentage important de fonds dont la performance est significativement modifiée par les nouvelles mesures SDF capitalisées dans le temps, ainsi que sur la capacité supérieure des mesures capitalisée par rapport aux mesures agrégées à atténuer le problème du biais de transactions intérimaires. Nos tests confirment que ces résultats sont robustes aux spécifications alternatives, aux différents choix méthodologiques et aux problèmes d'échantillons finis. / Recent research on mutual funds and hedge funds documents the importance of accounting for interim trading, as managers often trade within each month based on information signals or for liquidity reasons. This thesis examines the effects of the interim trading bias on the performance of a large cross section of actively managed open-ended U.S. equity mutual funds. It develops new interim-trading-bias-adjusted measures to address a range of questions in the context of mutual fund performance and the interim trading bias. First, using the stochastic discount factor (SDF) approach, we develop two new interim-trading-bias-adjusted measures. When daily fund returns are available, we propose a measure based on the time-compounding of daily alphas. When daily fund returns are not available, we can instead capture the interim investment opportunities with daily factor data. We develop the time-compounded SDF measure, which is an alternative measure to the time-averaged factor approach proposed by the literature. We show the theoretical relevance and equivalence of our time-compounded alpha and time-compounded SDF measures in capturing interim investment opportunities. Empirically, we document the importance of the interim trading bias by comparing alphas estimated with an unadjusted monthly measure with those estimated with bias-adjusted measures. We show that the mean bias across funds is not different from zero. However, more that 25% of the funds have statistically significant changes in performance when controlling for the bias. By comparison, two existing measures detect few significant biases. Second, we study the persistence of the interim trading bias in fund performance and its relation with various fund attributes, investment styles and market indicators. We examine these aspects not only for the interim trading bias, but also for the performance adjusted for interim trading. We find that the interim trading bias is persistent in the long run only for funds with positive bias. When we look at the persistence of the bias-adjusted alpha, we show that funds with negative past performance continue to deliver negative alpha. The pattern is reversed for funds with positive past performance. In the determinant analysis, we use both a portfolio approach and a regression approach. Overall, the results show that small funds, young funds and funds with low manager tenure have larger interim trading bias. Flow-driven turnover and cash holdings have statistically and economically significant positive relations with the interim trading bias. Finally, funds that are the most active exhibit a high positive bias. When we investigate the determinants of the interim-trading-bias-adjusted alpha, we obtain results that are generally consistent with the prior literature. Specifically, we find that funds with the highest volatility, selectivity, turnover, flow-driven turnover, cash holdings and expenses exhibit lower adjusted performance. Performance is somewhat improved for funds that are mature, large and with experienced managers. Third, we examine the robustness of our findings on the interim trading bias. The main focuses are on the important percentage of funds that have their performance significantly changed by the new time-compounded SDF measures and on the superior ability of time-compounded measures over time-averaged measures in alleviating the problem of interim trading bias. Our checks confirm that these findings are robust to alternative specifications, various methodological choices and finite sample issues.

Les sursauts gamma sont des sources astrophysiques parmi les plus brillantes du ciel. Dans le modèle standard actuel (boule de feu), leur émission prompte (X et gamma) est due à des particules chargées accélérées au sein de jets relativistes émis à la formation de trous noirs de masses stellaire. L'émission rémanente observée de la radio aux X serait due à l'interaction de ces jets avec le milieu interstellaire. Le LAT, détecteur à création de paire du télescope spatial Fermi, permet depuis juin 2008 l'étude du ciel gamma de 20 MeV à plus de 300 GeV avec des performances inégalées. Le GBM, détecteur de sources transitoires de Fermi (8 keV à 40 MeV) a observé environ 500 sursauts gamma, dont 18 ont été observés par le LAT dans le domaine du GeV. Une localisation précise de ces sursauts et la synergie de Fermi avec les autres observatoires permettent l'étude des rémanences associées et une meilleure interprétation des observations. Mon travail a porté sur plusieurs facettes de cette étude, la première étant la localisation des sursauts détectés par le LAT. La détermination des erreurs systématiques des localisations obtenues avec le LAT a permis de faciliter le suivi par d'autres télescopes. En utilisant les techniques standard d'analyse nous avons mis au point une procédure de recherche des émissions prolongées de haute énergie des sursauts gamma. L'observation simultanée de l'émission prolongée de haute énergie GRB 090510 et de sa rémanence UV et X a permis une étude détaillée de ce sursaut court. Ensuite, nous avons développé une analyse alternative basée sur une sélection relâchée des données LAT, afin d'utiliser les événements d'énergies inférieures à 100 MeV dans les analyses spectrales. Ceci permettra de mieux contraindre les spectres des émissions promptes et donc les modèles proposés. L'utilisation de cette sélection a aussi permis de nouvelles détections, essentiellement à grande inclinaison, et permettra d'étudier les caractéristiques temporelles de l'émission prompte à haute énergie. Enfin, nous avons démarré l'étude d'un modèle d'émission prompte issue des chocs internes, développé à l'IAP. L'objectif est d'évaluer la sensibilité de nos analyses aux paramètres de ce modèle, et de le contraindre à l'aide de nos observations.