[pt] Esta dissertação tem como objetivo propor uma abordagem pouco utilizada na área financeira para prever cancelamentos em planos de previdência privada. Métodos e modelos provenientes da análise de sobrevivência foram utilizados para prever o cancelamento, além de estimar o risco associado de o cliente cancelar. Os modelos propostos, modelo de regressão paramétrico e modelo de riscos proporcionais de Cox, foram estimados utilizando-se uma base de dados de clientes acompanhados durante um período de 6 anos e meio de uma seguradora nacional. Os modelos mostraram-se equivalentes, tendo capacidade de generalização de 58 por cento. / [en] This paper aims to propose an approach rarely used in finance to predict cancellations in private pension plans. Methods and models from survival analysiswere used to predict the cancellation and estimate the risk associated with the cliente cancellation. The proposed models, regression model and parametric proportional hazards model of Cox, were estimated using a database of customers followed for a period of 6 and a half years of a national insurer. The models showed equivalence and generalizability of 58 per cent.

A regressão quantílica para dados censurados é uma extensão dos modelos de regressão quantílica que, por levar em consideração a informação das observações censuradas na modelagem, e por apresentar propriedades bastante satisfatórias, pode ser vista como uma abordagem complementar às metodologias tradicionais em Análise de Sobrevivência, com a vantagem de permitir que as conclusões inferenciais sejam tomadas facilmente em relação aos tempos de sobrevivência propriamente ditos, e não em relação à taxa de riscos ou a uma função desse tempo. Além disso, em alguns casos, pode ser vista também como metodologia alternativa aos modelos clássicos quando as suposições destes são violadas ou quando os dados são heterogêneos. Apresentam-se nesta dissertação três técnicas para modelagem com regressão quantílica para dados censurados, que se diferenciam em relação às suas suposições e forma de estimação dos parâmetros. Um estudo de simulação para comparação das três técnicas para dados com distribuição normal, Weibull e log-logística é apresentado, em que são avaliados viés, erro padrão e erro quadrático médio. São discutidas as vantagens e desvantagens de cada uma das técnicas e uma delas é aplicada a um conjunto de dados reais do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. / Censored quantile regression is an extension of quantile regression, and because it incorporates information from censored data in the modelling, and presents quite satisfactory properties, this class of models can be seen as a complementary approach to the traditional methods in Survival Analysis, with the advantage of allowing inferential conclusions to be made easily in terms of survival times rather than in terms of risk rates or as functions of survival time. Moreover, in some cases, it can also be seen as an alternative methodology to the classical models when their assumptions are violated or when modelling heterogeneity of the data. This dissertation presents three techniques for modelling censored quantile regression, which differ by assumptions and parameter estimation method. A simulation study designed with normal, Weibull and loglogistic distribution is presented to evaluate bias, standard error and mean square error. The advantages and disadvantages of each of the three techniques are then discussed and one of them is applied to a real data set from the Heart Institute of Hospital das Clínicas, University of São Paulo.

A regressão quantílica para dados censurados é uma extensão dos modelos de regressão quantílica que, por levar em consideração a informação das observações censuradas na modelagem, e por apresentar propriedades bastante satisfatórias, pode ser vista como uma abordagem complementar às metodologias tradicionais em Análise de Sobrevivência, com a vantagem de permitir que as conclusões inferenciais sejam tomadas facilmente em relação aos tempos de sobrevivência propriamente ditos, e não em relação à taxa de riscos ou a uma função desse tempo. Além disso, em alguns casos, pode ser vista também como metodologia alternativa aos modelos clássicos quando as suposições destes são violadas ou quando os dados são heterogêneos. Apresentam-se nesta dissertação três técnicas para modelagem com regressão quantílica para dados censurados, que se diferenciam em relação às suas suposições e forma de estimação dos parâmetros. Um estudo de simulação para comparação das três técnicas para dados com distribuição normal, Weibull e log-logística é apresentado, em que são avaliados viés, erro padrão e erro quadrático médio. São discutidas as vantagens e desvantagens de cada uma das técnicas e uma delas é aplicada a um conjunto de dados reais do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. / Censored quantile regression is an extension of quantile regression, and because it incorporates information from censored data in the modelling, and presents quite satisfactory properties, this class of models can be seen as a complementary approach to the traditional methods in Survival Analysis, with the advantage of allowing inferential conclusions to be made easily in terms of survival times rather than in terms of risk rates or as functions of survival time. Moreover, in some cases, it can also be seen as an alternative methodology to the classical models when their assumptions are violated or when modelling heterogeneity of the data. This dissertation presents three techniques for modelling censored quantile regression, which differ by assumptions and parameter estimation method. A simulation study designed with normal, Weibull and loglogistic distribution is presented to evaluate bias, standard error and mean square error. The advantages and disadvantages of each of the three techniques are then discussed and one of them is applied to a real data set from the Heart Institute of Hospital das Clínicas, University of São Paulo.

Made available in DSpace on 2014-12-17T15:34:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DeborahGPG_DISSERT.pdf: 1421770 bytes, checksum: da1c0ade32fb8610306243b0cf52f13d (MD5) Previous issue date: 2014-02-20 / Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior / Among the traits of economic importance to dairy cattle livestock those related to sexual precocity and longevity of the herd are essential to the success of the activity, because the stayability time of a cow in a herd is determined by their productive and reproductive lives. In Brazil, there are few studies about the reproductive efficiency of Swiss-Brown cows and no study was found using the methodology of survival analysis applied to this breed. Thus, in the first chapter of this study, the age at first calving from Swiss-Brown heifers was analyzed as the time until the event by the nonparametric method of Kaplan-Meier and the gamma shared frailty model, under the survival analysis methodology. Survival and hazard rate curves associated with this event were estimated and identified the influence of covariates on such time. The mean and median times at the first calving were 987.77 and 1,003 days, respectively, and significant covariates by the Log-Rank test, through Kaplan-Meier analysis, were birth season, calving year, sire (cow s father) and calving season. In the analysis by frailty model, the breeding values and the frailties of the sires (fathers) for the calving were predicted modeling the risk function of each cow as a function of the birth season as fixed covariate and sire as random covariate. The frailty followed the gamma distribution. Sires with high and positive breeding values possess high frailties, what means shorter survival time of their daughters to the event, i.e., reduction in the age at first calving of them. The second chapter aimed to evaluate the longevity of dairy cows using the nonparametric Kaplan-Meier and the Cox and Weibull proportional hazards models. It were simulated 10,000 records of the longevity trait from Brown-Swiss cows involving their respective times until the occurrence of five consecutive calvings (event), considered here as typical of a long-lived cow. The covariates considered in the database were age at first calving, herd and sire (cow s father). All covariates had influence on the longevity of cows by Log-Rank and Wilcoxon tests. The mean and median times to the occurrence of the event were 2,436.285 and 2,437 days, respectively. Sires that have higher breeding values also have a greater risk of that their daughters reach the five consecutive calvings until 84 months / Dentre as caracter?sticas de import?ncia econ?mica para a pecu?ria leiteira aquelas relacionadas com a precocidade sexual e a longevidade do rebanho s?o determinantes para o sucesso da atividade, uma vez que o tempo de perman?ncia de uma vaca num rebanho ? determinado por suas vidas produtiva e reprodutiva. No Brasil, existem poucos estudos sobre a efici?ncia reprodutiva de vacas Pardo-Su??as e n?o foi encontrado nenhum estudo abordando o uso da metodologia de an?lise de sobreviv?ncia aplicada a esta ra?a. Assim, no primeiro cap?tulo deste trabalho, a idade ao primeiro parto de novilhas Pardo-Su??as foi analisada como o tempo at? o evento por meio do m?todo n?o-param?trico de Kaplan-Meier e do modelo de fragilidade compartilhado gama, sob a metodologia de an?lise de sobreviv?ncia. Foram estimadas curvas de sobreviv?ncia e de taxa de risco associadas com este evento e verificada a influ?ncia das covari?veis consideradas sobre o tempo. Os tempos m?dio e mediano ao primeiro parto foram 987,77 e 1.003 dias, respectivamente; e as covari?veis significativas pelo teste de Log-Rank, na an?lise por Kaplan-Meier, foram esta??o de nascimento, ano de parto, touro (pai da vaca) e esta??o de parto. Na an?lise pelo modelo de fragilidade, foram preditos os valores gen?ticos e as fragilidades dos touros (pais) para o parto, modelando-se a fun??o de risco de cada vaca em fun??o da covari?vel fixa esta??o de nascimento e da covari?vel aleat?ria touro. A fragilidade seguiu a distribui??o gama. Touros com valores gen?ticos positivos e altos possuem fragilidades altas, o que significa menor tempo de sobreviv?ncia de suas filhas ao evento, ou seja, redu??o na idade ao primeiro parto delas. O segundo cap?tulo teve como objetivo avaliar a longevidade de vacas leiteiras utilizando o estimador n?o-param?trico de Kaplan-Meier e os modelos de riscos proporcionais de Weibull e de Cox. Foram simulados 10.000 registros da caracter?stica longevidade de f?meas Pardo-Su??as denotando seus respectivos tempos at? a ocorr?ncia de cinco partos consecutivos (evento), considerados aqui como t?picos de uma vaca longeva. As covari?veis consideradas no banco de dados foram a idade da vaca ao primeiro parto, o rebanho e o pai da vaca. Todas as covari?veis exerceram influ?ncia sobre a longevidade das vacas de acordo com os testes de Log-Rank e Wilcoxon. Os tempos m?dio e mediano para a ocorr?ncia do evento foram de 2.436,285 e 2.437 dias. Touros com maior valor gen?tico tamb?m possuem um maior risco de que as suas filhas alcancem os cinco partos aos 84 meses