Spelling suggestions: "subject:"fórmula blackscholes"" "subject:"fórmula blackholes""
1 |
Testando a eficiência de mercado com séries de preços persistentes: um modelo baseado em agentesPereira, Eder Johnson de Area Leão January 2010 (has links)
142f. / Submitted by Suelen Reis (suziy.ellen@gmail.com) on 2013-03-08T12:48:31Z
No. of bitstreams: 1
Eder%20Pereira.pdf: 1736442 bytes, checksum: e3a57127c3e201a8889c7eacdeeff0cc (MD5) / Approved for entry into archive by Vania Magalhaes(magal@ufba.br) on 2013-03-14T13:17:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1
Eder%20Pereira.pdf: 1736442 bytes, checksum: e3a57127c3e201a8889c7eacdeeff0cc (MD5) / Made available in DSpace on 2013-03-14T13:17:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Eder%20Pereira.pdf: 1736442 bytes, checksum: e3a57127c3e201a8889c7eacdeeff0cc (MD5)
Previous issue date: 2010 / Esta dissertação tem como objetivo mostrar a influência de agentes irracionais e grafistas num mercado eficiente (FAMA, 1970) e não-eficiente. Para isso, os negociadores utilizam a fórmula Black-Scholes e as simulações são realizadas com Modelo Baseado em Agentes, onde podem ser comparados os lucros totais e o ratio put/call para cada tipo de indivíduo (titular da opção) em diferentes mercados. Sendo assim, num mercado eficiente os resultados são, praticamente, iguais, independente se os indivíduos usam ou não a análise técnica. Entretanto, para um mercado não-eficiente os lucros são diferentes para os negociadores (grafistas e aleatórios) e o volume demandado de compra e venda de opções é diferente, a partir do momento em que os negociadores utilizam a analise grafista. / Salvador
|
Page generated in 0.0445 seconds