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共積模型之估計與檢定方法研究 / Cointegrated Model Analysis:Estimation,and Testing

陶志偉, Tao, Chih Wei Unknown Date (has links)
介紹幾種具有良好性質的共積模型估計方法，這些方法因其估計目的不同，而採取相異的模型表示式、相異的估計準則。在論文的連貫性與完整性考量上，須從最簡單的單變數非恆定模型開始介紹整篇論文的基礎。考慮變數間的累積性質關聯，採取空間投影的方法，將共積向量空間、模型虛假迴歸性質、甚至非恆定模型的單根來源連結在一起。充份說明了共積模型裡變數彼此的關聯後，採用共積空間表示式來完備誤差修正表示式裡無法說明的變數相關性。兩種表示式相互配合後，可以建立不同估計方法一致的比較基礎。比較不同估計方法的同時，也系統的介紹幾種估計方法。其中Phillips的完全修正法是主要介紹的估計法，也是後續不同方法間的比較基礎。比較不同方法的異同，主要著重點在於不同方法的估計準則或是修正動機。比較後的結論，可以對照原來方法的估計步驟，唯有暸解不同角度看出的變數性質，才能更精確的掌握估計方法。
共積關係
完全修正估計
共積空間表示法
cointegration
FM(full modified)OLS
FM VAR
cointegrating space representation

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