Ce travail de recherche s’évertue à mieux comprendre les effets d’un ou plusieurs chocs exogènes dans un marché financier. Plus précisément, nous tentons d’étudier l’impact d’un choc informationnel sur les comportements des prix des actifs, les bulles spéculatives, la volatilité des prix, le volume de transactions et les prévisions des analystes. Ainsi, pour ce faire,nous décomposons la problématique en trois articles. Le premier article présente une analyse empirique qui teste les effets d’un choc exogène attendu - l’annonce du Brexit - sur la performance à court terme et à long terme des entreprises britanniques et européennes cotées en bourse. Nos résultats montrent que l’annonce du Brexit impacte négativement la performance à long terme des firmes britanniques et des firmes européennes puisque celles-ci font la plupart de leurs activités commerciales avec la zone britannique. Dans le deuxième essai,nous testons les effets d’un choc exogène attendu et inattendu de la valeur fondamentale dans un marché expérimental. Nos résultats montrent que les chocs ont un effet négatif sur la déviation des prix par rapport à la valeur fondamentale et un effet positif sur l’hétérogénéité des croyances quel que soit le type de choc, attendu ou inattendu, et quelle que soit sa direction,à la hausse ou à la baisse. Le troisième article se concentre sur les effets de multiples chocs inattendus dans un marché expérimental. Nos principaux résultats sont les suivants : les multiples chocs à la baisse réduisent le volume de transactions et la volatilité des prix tandis que les multiples chocs à la hausse n’ont pas d’effet sur le volume de transactions et augmentent la volatilité des prix. Enfin, nous observons, seulement dans les marchés sans chocs, un lien positif entre le volume de transactions et l’hétérogénéité des croyances. / This thesis investigates the effects of one or multiples exogeneous shocks in stock market. More precisely, we are interested in the impact of a news shock on the behaviour of stock prices,bubbles, price volatility, transactions volume and analyst’s forecasts. To tackle this question,we depicted the subject in three axes. The first essay presents an empirical analysis that tests the effects of an expected shock - the Brexit vote announcement - on the long-run market performance of British listed firms and European listed firms. Our results show that the Brexit announcement affected negatively the long-run market performance over a 12 months’ horizon of UK firms in any of their business activities and European non-British firms having most oftheir business activities within the British area. In the second paper, we investigate experimentally the effects of expected and unexpected shock on an asset’s fundamental value.Our findings show that shocks have a negative effect on the price deviation from the fundamental value and a positive effect on the differences of opinion regardless of the type ofshocks - expected or unexpected - and regardless of the direction - upward or downward. The third paper focuses on the effects of unexpected multiple shocks in an experimental market.Our main findings are as follows: Multiple downward shocks reduce transactions volume andprice volatility, while multiple upward shocks have no effect on trading volume and increase price volatility. Finally, we observe, only in markets without shocks, a positive link between the volume of transactions and the differences of opinion.