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1	Affine and generalized affine models : Theory and applications Feunou Kamkui, Bruno January 2009 (has links) Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. Modèles affines Affine models Fonction cumulant Cumulant function Structure à terme des taux d'intérêt Term structure of interest rates VARMA Varma Prix du risque Price of risk GARCH GARCH Principe d'évaluation risque-neutre Risk-neutral valuation Absence d'arbitrage No-arbitrage Innovations non-normales Non-normal innovations Volatilité stochastique Stochastic volatility Asymétrie stochastique Stochastic skewness Effet de levier Lever-age effect Méthode des moments généralisée GMM
2	Affine and generalized affine models : Theory and applications Feunou Kamkui, Bruno January 2009 (has links) Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal Modèles affines Affine models Fonction cumulant Cumulant function Structure à terme des taux d'intérêt Term structure of interest rates VARMA Varma Prix du risque Price of risk GARCH GARCH Principe d'évaluation risque-neutre Risk-neutral valuation Absence d'arbitrage No-arbitrage Innovations non-normales Non-normal innovations Volatilité stochastique Stochastic volatility Asymétrie stochastique Stochastic skewness Effet de levier Lever-age effect Méthode des moments généralisée GMM