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Asymmetrie und langes Gedächtnis in Kapitalmarktdaten Modellierung von Renditen mit GARCH-ModellenSchoffer, Olaf January 2003 (has links)
Zugl.: Dortmund, Univ., Diss., 2003
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Modellierung von Kapitalmarktrenditen mittels asymmetrischer GARCH-ModelleSchoffer, Olaf. Unknown Date (has links)
Universiẗat, Diss., 2003--Dortmund.
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Asymmetrie und langes Gedächtnis in Kapitalmarktdaten : Modellierung von Renditen mit GARCH-Modellen /Schoffer, Olaf, January 2007 (has links)
Zugl.: Dortmund, Univ., Diss., 2003.
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Changes in Beliefs across Assets Options and Underlyings /Miremad, Alexandre. January 2006 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2006.
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Empirical modelling of environmental risksVinueza-Peter, Lorena January 2004 (has links)
Zugl.: Karlsruhe, Univ., Diss., 2004
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Financial risk management with Bayesian estimation of GARCH models theory and applicationsArdia, David January 2008 (has links)
Zugl.: Fribourg, Univ., Diss., 2008 u.d.T.: Ardia, David: Bayesian estimation of single regime and regime switching GARCH models / Lizenzpflichtig
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Bootstrapping stationary ARMA-GARCH modelsShimizu, Kenichi January 2009 (has links)
Zugl.: Braunschweig, Techn. Univ., Diss., 2009
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Variance Risk PremiaPusterla, Martino Lupo. January 2009 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2009.
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Variance Risk PremiaPusterla, Martino Lupo. January 2009 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2009.
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Investitionen, Unsicherheit und Realoptionen /Werner, Thomas. January 2000 (has links)
Techn. Universiẗat, Diss., 1999--Darmstadt.
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