Depuis longtemps, le processus de contagion financière suscite l'intérêt des économistes et des autorités réglementaires. Diamond et Dybvig (1983) rationalisent les paniques bancaires dans le sens où elles émergent comme une réponse rationnelle à un problème de coordination des agents. La difficulté avec ce type de modèle est de savoir pourquoi les agents prêtent aux banques s'ils anticipent qu'elles vont faire faillites. Depuis un certain temps, les économistes attachent beaucoup d'importance à l'évolution du comportement des agents. Dans ce mémoire, je montre que les deux équilibres en stratégies pures de la deuxième étape du modèle de Diamond et Dybvig sont évolutionnairement stables et que l'équilibre symétrique en stratégies mixtes ne l'est pas. Dans ce contexte, les faillites bancaires s'interprètent comme l'appartition d'un trop grand nombre d'expérimentateurs à la fois.