Plusieurs raisons peuvent expliquer les difficultés que rencontrent certains groupes désavantagés à entrer sur le marché du travail : Faible scolarité, intégration sociale chancelante, etc. Récemment, certains gouvernements ont adopté des programmes de subventions directes sur les salaires des individus qui retournent sur le marché du travail. Ceux-ci peuvent inciter au travail et permettre l'acquisition d'habiletés qui augmentent la valeur des travailleurs auprès des employeurs. C'est dans cette optique que le programme Action emploi a été instauré par le gouvernement du Québec. Il consistait en un supplément temporaire au revenu pour les assistés sociaux de longue durée qui parvenaient à trouver un emploi. Le Regression Discontinuity Design, qui réduit le biais de sélection, est utilisé pour en tester l'efficacité. Les résultats confirment l'efficacité du programme, qui augmente significativement le niveau d'emploi de la population visée. Les femmes et les ménages monoparentaux sont ceux qui réagissent le plus au programme.

Cette thèse, composée de trois essais, identifie des modèles factoriels dynamiques de prévisions en temps réel du cycle économique. Il a pour objectif principal de proposer une structure de modèles d’analyse du cycle économique avec des données à hautes fréquences dans un contexte de révisions de donnée. Ceci est pertinent pour trois raisons. Premièrement, la prévision du cycle économique est une question centrale en macroéconométrie. Deuxièmement, les décideurs politiques bénéficieraient à avoir des informations à hautes fréquences et évaluées en temps réel sur les conditions économiques pour leur prise de décisions. Enfin, les décisions sont souvent prises en se basant sur les données sujettes à des révisions et l’incertitude relative de ces données doit être incorporée dans le processus d’élaboration de décision. Après un bref survol de la littérature sur le cycle économique et des modèles d’analyse des points tournants, nous proposons une structure rigoureuse d’estimation du Produit Intérieur Brut (PIB) mensuel réel des États-Unis. Le problème récurrent rencontré dans l’estimation de cette classe de modèles est que les estimations du PIB mensuel ne sont pas cohérentes avec celles trimestrielles et ces dernières à leur tour ne sont pas cohérentes avec les estimations annuelles. Notre approche résout ce genre de problème et facilite les interprétations intrapériodes. Dans le premier essai (chapitre 2), nous développons et estimons un modèle factoriel dynamique traitant le PIB mensuel comme une variable inobservable. Contrairement aux approches existantes, la moyenne trimestrielle de nos estimations mensuelles est exactement égale à l’estimation trimestrielle du «Bureau of Economic Analysis». Par contruction, nos estimations mensuelles ont l’avantage d’être à la fois en temps réel et facile à interpréter. Le second essai (chapitre 3) est une extension de la structure précédente en y ajoutant un modèle markovien de changements de régimes du cycle économique au modèle factoriel dynamique. Le modèle est maintenant un modèle avec trois niveaux à deux composantes inobservables. Nous portons une attention particulière à la sensibilité des indicateurs usuels du cycle économique aux points tournants. L’indice de production industrielle, les ventes manufacturières et de commerce transmettent plus rapidement à la composante commune (PIB mensuel) les chocs qu’ils subissent du cycle économique que l’emploi. Dans le dernier essai (chapitre 4), nous intégrons les révisions de données dans le modèle factoriel dynamique à régimes markoviens dans une perspective d’évaluer leurs effets sur le cycle économique. Il apparait que les révisions de données ont un impact significatif sur les comouvements entre les variables et les points tournants sans compromettre la nature asymétrique du cycle économique. Mots clés : Modèle Factoriel Dynamique (MFD), Haute fréquence, Temps réel, Régimes markoviens, Composantes inobservables, Révisions, Comouvement, Points tournants, Asymétrie, Cycle économique. / This thesis is composed of three essays on real-time forecasting dynamic factor models. The main objective is to provide frameworks for high-frequency business cycle analysis in the presence of data revisions. This is relevant for three reasons. First, business cycle forecasting is a central question in macroeconometrics. Secondly, policy-makers would benefit from having access to timely, high-frequency information about business conditions to inform their decisions. Finally, decisions must frequently be made based on data that are subject to revision, and this data uncertainty should be incorporated into the decision-making process. After a review of the empirical business cycle literature and of models of business cycle turning points, we propose a rigorous framework for estimating monthly real US Gross Domestic Product (GDP). A recurring problem in this class of models is that estimates for monthly GDP are generally not consistent with quarterly estimates in the same way that quarterly estimates are not consistent with annual data. Our approach solves this problem. In the first essay (chapter 2), we develop and estimate a dynamic factor model treating the monthly Gross Domestic Product (GDP) as an unobservable latent variable. In contrast with existing approaches, the quarterly averages of our monthly estimates are exactly equal to the Bureau of Economic Analysis quarterly estimates. By construction, our monthly estimates have the advantage of being both timely and easy to interpret. The second essay (chapter 3) extends this framework by adding a Markov-switching model of business cycle regimes to the dynamic factor model. The model is now one with three levels, two of which have latent dependent variables. We pay particular attention to the sensibility of the usual indicators at turning points. The industrial production index, manufacturing and trade sales transmit more information about business cycle shocks to the common component (monthly GDP) than does employment. Finally, we integrate data revisions into our Markov- switching dynamic factor model in order to evaluate the effects of the revisions process on monthly estimates. It appears that data revisions have a significant impact on the co-movement of variables and on turning points without compromising the asymmetric nature of the business cycle. Keywords : Dynamic Factor Model (DFM), High-frequency, Real-time, Markov-switching, unobservable components, Revisions, co-movement, Turning points, Asymmetric, Business cycle.

Dans ce mémoire, un modèle théorique est développé pour analyser les impacts économiques de l'étiquetage des aliments génétiquement modifié (GM). Dans un premier temps, ce travail présente un cadre théorique d'offre et de demande qui s'applique aux diverses considérations des marchés des aliments GM et de ces substituts, soit les aliments dits conventionnel et biologique. Ainsi, des offres d'aliments différenciés fournis par des producteurs hétérogènes sont présentées. À cela, des demandes hétérogènes selon le concept de différenciation de produits empruntée au champ de l'organisation industrielle sont ajoutées. Ensuite, ce travail fait un exercice d'équilibre pour expliquer les impacts de cette politique publique sur les marchés des pays où il y a une grande production de culture GM. L'impact de la rigidité de la production de culture GM est aussi analysé en considérant des frictions au niveau de l'offre de culture conventionnelle et biologique. Les résultats montrent que, suite à l'étiquetage, il y a, en termes de bien-être économique, des bénéfices à tirer pour les producteurs et consommateurs d’aliment conventionnel, des pertes pour les producteurs et consommateurs d'aliments GM et que la rigidité de la production de cultures GM crée une mauvaise allocation des ressources. Celle-ci nuit à la consommation d'aliments conventionnelle et GM, bénéficie à la production de culture biologique lorsque les frictions prennent part dans la production conventionnelle et crée également une augmentation généralisée des prix des aliments issus des trois cultures. Il est ainsi recommandé de prendre en compte ces implications du marché dans les études de coûts de l'implantation d'un étiquetage obligatoire et de mettre en place des mesures permettant d'atténuer les effets de cette rigidité, advenant l'application d'une telle politique.

Étant donné que les dépenses de consommation comptent pour environ 60 % du PIB au Québec, il est primordial de comprendre comment les politiques économiques affectent la demande agrégée via les dépenses de consommation des ménages et aussi, comment les dépenses de consommation seront affectées selon l’environnement des consommateurs. En premier lieu, ce mémoire modélise la consommation avec une technique économétrique qui ne repose pas sur l’hypothèse d’une structure de préférence particulière. Dans un deuxième temps, ce mémoire estime un modèle d’agent économique rationnel optimisateur face au problème de l’allocation intertemporelle de sa consommation de biens durables et non durables quand les fluctuations des taux d’intérêt canadiennes varient. La période étudiée est de 1981 à 2011. Nos résultats correspondent à ce qui est généralement observé dans la littérature et nous ont permis de mettre en évidence le rôle joué par le revenu, le prix relatif des biens durables, la richesse financière, la valeur des maisons, la confiance des ménages et les fluctuations des taux d’intérêt pour expliquer les variations des dépenses de consommation des ménages québécois dans son ensemble, mais aussi selon certaines sous-catégories. Notre analyse nous a également permis de constater qu’en désagrégeant la consommation des ménages québécois, il est important de tenir compte des liens entre ses sous-catégories. La non-séparabilité au niveau des préférences entre les biens durables et non durables est importante et c’est pourquoi il est préférable d’en tenir compte dans la modélisation des différentes catégories de la consommation agrégée. / Due to the fact that the household consumption expenditure are valued for approximately 60% of Quebec's GDP, it is important to understand how economic politics affect the aggregate demand through consumers' expenses and also, how household consumption expenditures will vary according to the consumer's environment. Firstly, this paper reviews the consumption with an econometric technique of no particular structure. Secondly, this paper proposes and estimates a model of an optimizing agent who is faced with the problem of allocating intertemporally his consumption of non-durable and durable goods when confronted with a fluctuating rate of return. Expectations are assumed to be formed rationally. The study was conducted from 1981(01) to 2011(03). Our results are consistent with the findings of previous studies and the literature and allowed us to interpret how income, relative price of durable goods, financial wealth, housing market, index of consumer confidence, and interest fluctuations could explain the variation in consumption expenditures of households in Quebec as a whole, but also by some sub-categories. Our analysis also revealed that when household consumption is disaggregated, it is important to consider the relationship between those sub-categories. Non-separability in preferences between durables and non-durables is important and this is why the modeling of different types of aggregate consumption should be taken into consideration.

Mon mémoire s’articule autour de deux objectifs distincts. En premier lieu, je présente un modèle d’équilibre général utilisé par Ressources Naturelles Canada pour obtenir des prévisions énergétiques sur l’économie canadienne : le modèle d’analyse des politiques liées à l’énergie au Canada, ou MAPLE-C. En deuxième lieu, je réalise une étude de cas avec MAPLE-C sur la mise en œuvre d’une politique publique obligeant l’utilisation du gaz naturel compressé par le transport lourd et sa conséquence sur l’émission de gaz à effet de serre. J’observe une réduction globale des gaz à effet de serre alors que le transport lourd utilise une source d’énergie moins polluante que le pétrole. J’observe aussi un réajustement de l’économie alors que les consommateurs abandonnent le gaz naturel, devenu plus cher. Toutefois, dû aux limitations du modèle, je suis dans l’impossibilité de statuer sur les effets positifs et négatifs.

Nous étudions l’impact d’une subvention sur le confiage des enfants en Afrique du sud. Près de 28 % des enfants non-orphelins de ce pays ne vivent pas avec leurs parents. Ces enfants peuvent être confiés lorsque leurs parents sont soumis à des contraintes financières. Aussi, les parents peuvent choisir d’envoyer leurs enfants pour de meilleures opportunités dans un autre ménage. En 1998, le gouvernement d’Afrique du Sud a introduit un programme d’aide à l’enfant Child Support grant (CSG) visant les enfants pauvres en particulier et qui prend la forme d’une allocation. Ce programme permet ainsi de protéger les familles et leurs enfants contre des variations économiques pouvant les affecter. Les parents peuvent réclamer l’allocation sauf dans le cas où une autre personne est responsable de l’enfant. Nous exploitons le seuil d’admissibilité de 7 ans à l’aide d’une méthode de régression discontinue afin d’évaluer l’effet de ce programme sur le confiage. Nous trouvons que le programme CSG contribue à diminuer le confiage des enfants pauvres. Ce résultat suggère que c’est la pauvreté qui pousse les parents à confier leurs enfants à des tiers.

Le dynamisme du secteur aérien canadien amène Transports Canada à réviser régulièrement ses techniques de modélisation du trafic de passagers afin d’améliorer la performance prédictive de ses modèles. Ce travail explore différentes versions d’un modèle PODM (Passanger Origin-Destination Model) que Transports Canada utilise pour prévoir le trafic de passagers entre une origine et une destination à l’intérieur du Canada avec des données de panel (i.e. longitudinales et transversales). Deux formes paramétriques (log-linéaire et Box-Cox) sont estimées dans leurs versions empilées, avec des effets fixes/aléatoires et avec des coefficients individuels variables (fixes/aléatoires). Nous proposons également des estimations non paramétriques à noyaux pour explorer les non-linéarités qui caractérisent la relation entre le nombre de passagers par couple origine-destination et le prix du billet, le PIB des zones d’origine et de destination, la durée en voiture du trajet et la fréquence des vols. L’hypothèse d’empilement des données et les formes fonctionnelles postulées se révèlent statistiquement inadéquates. La prise en compte de l’hétérogénéité des trajets et des effets temporels par l’inclusion d’effets fixes/aléatoires dans les modèles paramétriques est également rejetée par nos tests. Les modèles à coefficients variables individuels et les estimations non paramétriques se révèlent les méthodes les plus pertinentes pour capturer l’hétérogénéité entre trajets, les chocs temporels ou les non-linéarités présentes dans les relations d’intérêt. Mots clés : Box-Cox, transport aérien, trafic de passagers, origine-destination, Transports Canada, non paramétrique, panels.

Cette étude est conduite dans le but d’identifier les facteurs qui contribuent à l’excès d’iode dans les réservoirs de lait sur les fermes laitières canadiennes. Les recherches précédentes ont montré une variabilité importante du taux d’iode dans le lait au Canada (Borucki Castro et al., 2012, 2010). Pour prévenir une situation incontrôlable, Santé Canada a fixé provisoirement un taux maximal de 500µg d’iode par litre de lait. Pour mener notre étude, un questionnaire rédigé en français et en anglais a été envoyé à 3,180 producteurs laitiers de quatre provinces canadiennes et un modèle logistique ordonné a été développé. Les résultats indiquent que les pratiques de gestion sur la ferme ainsi que les attitudes des producteurs contribuent à l’excès d’iode dans le lait. Ces résultats sont intéressants pour le projet en cours visant à comprendre et à contrôler la variabilité de l’iode dans le lait sur les fermes laitières au Canada. / This study is conducted to identify the factors which contribute to excess iodine in bulk milk tanks on Canadian dairy farms. Previous studies showed important variability in iodine content in milk in Canada (Borucki Castro et al., 2012, 2010). To prevent iodine excess in milk, Health Canada suggested an interim upper limit on milk iodine concentration of 500µg/liter. In this study, a questionnaire in both French and English was sent to 3,180 dairy farmers from four provinces from Canada and an ordered logistic model was then fitted. Results indicate that the farm management practices as well as dairy producers’ attitudes contribute to iodine excess in bulk milk tanks on Canadian dairy farms. These results are interesting for the designing of adequate programs to reduce the iodine residue variability in milk in the framework of the ongoing project «Understanding and Controlling Variability in Bulk Milk Iodine in Canada».

Dans plusieurs marchés de l’essence, les prix semblent s’ajuster plus rapidement après des hausses que des baisses des coûts. Cet ajustement asymétrique pourrait entraîner un surcoût pour les automobilistes puisque les prix descendent plus lentement qu’ils le devraient. Plusieurs études ont été réalisées sur le sujet et la plupart indiquent la présence du phénomène. Au Québec, les rares études ont toutefois apporté des résultats mitigés. Ce mémoire vise à tester la présence d’ajustement asymétrique du prix de l’essence à Québec. Nous estimons trois modèles à correction d’erreur et deux d’entre eux indiquent la présence d’asymétrie. En particulier, nous trouvons que l’asymétrie s’observe en fonction de la marge bénéficiaire des essenceries et non du signe des variations des coûts, contrairement à ce que confirment plusieurs études. Plus précisément, le prix semble s’ajuster plus rapidement lorsque la marge est basse. Toutefois, nous estimons que l’asymétrie engendre un surcoût minime pour les automobilistes.

L’évolution du marché boursier, le développement et la consolidation progressive du marché immobilier, l’accroissement de la valeur des maisons et du revenu disponible au cours des dernières décennies mettent en relief l’importance des effets de la richesse immobilière, financière et humaine sur l’évolution des dépenses de consommation des ménages. Appuyé sur la théorie de la cointégration et un modèle à correction d’erreur, ce travail analyse les fluctuations de différentes catégories de consommation canadiennes (1961 - 2011) à court et à long terme, en évaluant l’impact des diverses définitions de la richesse sur ces dépenses. Il n’y a pas qu’une seule propension marginale à consommer par rapport à chaque richesse. La richesse immobilière semble avoir joué un rôle plus important que la richesse boursière dans cette évolution. La richesse humaine est celle qui a une influence la plus forte sur la consommation. Il existe une évidence partagée par rapport à l’occurrence de contraintes de liquidité. La disponibilité du crédit est contrainte, ce qui peut limiter la possibilité de lissage inter-temporel de la consommation. / In the last decades, the evolution of the stock market, the development and the progressive consolidation of housing market, the increase of house prices and disposable income have accentuated the importance of housing, financial and human wealth’ effects on household consumer spending’s evolution. Using cointegration theory and an the error-correction model, this work analyzes fluctuations in various Canadian categories of consumption between 1961 and 2011 in the short-run and long-run; as well it estimates the impact of the wealth diverse definitions on these expenses. There is not only one marginal propensity to consume in relation to every wealth. Housing wealth has a role more important than financial wealth in this evolution. In addition, human wealth is the strongest factor influencing the consumption. We found evidence related to the occurrence of liquidity constraints. When credit availability is restrained, this can limit the possibility of inter-temporal consumption smoothing. JEL Classifications: E21, E32, C22 Keywords: Housing wealth, consumption, wealth effect, cointegration, life-cycle, liquidity constraints.