Cette thèse, en s’attaquant à un problème central de la théorie financière contemporaine — la bonne gouvernance des sociétés — débouche sur la construction d’un indice actionnarial de bonne gouvernance à destination d’un public académique ou professionnel. En mettant en évidence les principaux problèmes observés en matière de gouvernance dans le monde (chapitre 1), une modélisation des interactions des agents conduit à la formulation d’un indice ad hoc (chapitre 2), qui peut être intégré à une stratégie internationale d’investissement en bonne gouvernance (chapitre 3). Une telle stratégie procure à l’investisseur un avantage pécuniaire, aussi bien en horizon long, qu’en périodes de turbulences (chapitre 4). / This dissertation, focusing on a prominent problem of modern finance theory — effectiveness of corporate governance — leads to the building of a corporate governance- based stock index, which can be very useful to the academic and business community. Thanks to a state of the art of governance problems around the world (chapter 1), a simple pattern of agents interactions is build and helps to design an ad hoc index (chapter 2). An international investment strategy based on this speci?c index provides consistent returns for the investor (chapter 3), as well in long run horizon as in turbulent time (chapter 4).