Ce m??moire traite d'une m??thode bay??sienne, analys??e par Marchand et Strawderman (2013), pour la construction d'intervalles bay??siens pour des mod??les de densit??s continues avec contrainte sur l'espace des param??tres ??. Notamment, on obtiendra une classe d'intervalles bay??siens I??0,??(.), associ??s ?? la troncature d'une loi a priori non informative ??0 et g??n??r??s par une fonction de distribution ??(.), avec une probabilit?? de recouvrement born??e inf??rieurement par 1-??/1+??. Cette classe inclut la proc??dure HPD donn??e par Marchand et Strawderman (2006) dans le cas o?? la densit?? sous-jacente d'un pivot est sym??trique. Plusieurs exemples y illustrent la th??orie ??tudi??e. Finalement, on pr??sentera de nouveaux r??sultats pour la probabilit?? de recouvrement des intervalles bay??siens appartenant ?? la classe ??tudi??e pour des densit??s log-concaves. Ces r??sultats ??tablissent la borne inf??rieure ?? 1- 3??/2 et g??n??ralisent les r??sultats de Marchand et al.(2008) tenant sous une hypoth??se de sym??trie.