La dérivation de modèles analytiques/théoriques pour étudier des comportements complexes est primordiale dans la compréhension de n'importe quel problème. Ces modèles permettent de comprendre la dynamique en place et peuvent aussi permettre de faire des prédictions qui sont souvent fort utiles lors du design d'une expérience particulière. Ainsi, en optique, plus particulièrement en propagation d'impulsions dans une fibre optique, ces modèles se sont révélés particulièrement importants pour l'étude et la découverte de certains phénomènes comme les ondes solitaires présentes en « Dispersion Management » par exemple. Des méthodes analytiques approchées doivent souvent être utilisées pour étudier des comportements qui sortent des cas idéaux et le but de cette thèse est justement d'attaquer divers types de propagation non-linéaire d'impulsions dans une fibre optique par le biais de la même technique, soit la méthode des moments. Nous nous sommes ainsi lancés dans l'application de cette méthode pour étudier les impulsions dites « self-similar ». Par la suite, nous nous sommes attaqués aux «dispersion managed solitons (DMS) » pour finalement compléter notre étude en dérivant des lois de propagation simples mais précises pour prédire le comportement d'une impulsion quelconque lorsque soumise à divers effets linéaires et non-linéaires d'ordre supérieur. Nous avons toujours clairement démontré la justesse de nos équations et ainsi prouvé que cette méthode, très simple d'utilisation, permet de rapidement étudier divers phénomènes complexes.

Ce mémoire étudie la possibilité que l'immobilier joue un rôle comme facteur de risque potentiel déterminant le rendement des actifs financiers au Canada. Ce risque étant généralement négligé dans la littérature, son rôle potentiel fut mis en lumière lors de la récente crise financière de 2007-2009. Un modèle d'évaluation d'actifs multifactoriel incorporant un facteur de risque propre à l'immobilier est construit et estimé à l'aide de la méthode des moments généralisée (GMM). Les estimations sont basées sur le rendement excédentaire de 10 portefeuilles formés à partir de 806 actions inscrites à la Bourse de Toronto en janvier 2017. La période d'étude couvre de janvier 2000 à décembre 2016. Le risque immobilier fut mesuré grâce au S&P/TSX Capped REIT Index et grâce à un indice composite prennant en compte l'ensemble des 48 REITs incris à la Bourse de Toronto en janvier 2017. Cette dernière mesure s'est avérée être la plus significative. Les résultats obtenus à la de la méthode GMM suggère fortement que le risque immobilier est l'un des facteurs explicatifs du niveau des rendements des actifs financiers canadiens.