Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Manifiesta el uso de algoritmos de árboles de decisión y bosques aleatorios como instrumentos matemáticos y estadísticos-heurísticos para la predicción de fechas óptimas en evaluación de tizón tardío. Dichos algoritmos utilizan los índices de ganancia de información (entropía de la información) y los índices de Gini para ajustar al máximo la predicción. Para el desarrollo y análisis de los resultados de los árboles de decisión se utilizan las implementaciones conocidas como C4.5 y CART; mientras que para los bosques aleatorios se emplea RandomForest. / Tesis

Considera un sistema elíptico no local semilineal en dominios acotados con una condición de frontera de Dirichlet homogénea. Muestra la existencia y regularidad de soluciones débiles positivas utilizando el método de Galerkin, una variante bien conocida del Teorema del Punto Fijo de Brouwer, el principio de comparación y un argumento “Bootstrap”. Además se presenta un esquema numérico. / Tesis

Mejora los procesos de la empresa de lubricantes a través de una propuesta de desarrollo para la línea de producción de envasado de sachets, para ello la mejora se basa en el desarrollo de un modelo matemático que permita obtener un programa de producción que determine la secuencia óptima de los procesos productivos que genere el nivel de atención de la demanda e incremente las utilidades. / Trabajo de suficiencia profesional

Presenta un modelo de programación lineal entero aplicado al proceso de programación de horarios de trabajo y asignación de equipos en un período prefijado de tiempo, satisfaciendo un conjunto de restricciones de varios tipos, conocidos como problema de timetabling. Las parejas de editores y los programas que post producen asociadas a los intervalos de tiempo se modelan por los parámetros establecidos, según las preferencias del canal de televisión. En base a las características del proceso de programación de horarios de trabajo se modelan las restricciones. Los resultados sobre este problema se presentan y se comparan con la programación de una semana cualquiera. / Trabajo de suficiencia profesional

Elabora un modelo matemático para el rubro de transporte usando programación lineal con el fin de obtener una distribución de viajes en una empresa de transporte para pasajeros interurbanos con un recorrido de Lima a Ica con paradas las cuales llamaremos agencias. Para llevar a cabo esta distribución se recolecto información de la demanda y se proyectó en base a los tiempos estacionales y factores sociales, se incluyeron datos sobre la flota de buses, el tiempo de recorrido, tarifas y costo de realizar cada viaje para plantear el modelo de programación lineal con aplicación del software Open Solver obteniendo resultados en una tabla con la distribución optima viajes que incrementan la rentabilidad y permiten optimizar el proceso. / Trabajo de suficiencia profesional

Aborda la importancia del método de resolución de problemas problemas de ecuaciones lineales y cuadráticas con ejemplos de la vida diaria en el aprendizaje de matemática de los estudiantes del nivel I de la Universidad Técnica de Manabí. Es una investigación cuantitativa en donde se utiliza un pre-test con ejercicios prácticos, aplicado antes de la capacitación al grupo control y al grupo experimental. Aplica capacitaciones distribuidas por etapas al grupo experimental basadas en la teoría del método heurístico de Polya. Utiliza una prueba de conocimiento pos-test. Emplea una muestra de 113 estudiantes tanto para ambos grupos. Evidencia que la aplicación del método de resolución de problemas con ejemplos de la vida diaria ayuda significativamente el aprendizaje de matemática de forma coherente. / Tesis

Estudio de investigación solicitado por la empresa CNPC durante el desarrollo de la explotación del gas de Camisea el cual es un proyecto muy importante para el país, el proyecto plantea el cruce de una tubería bajo el lecho fluvial del río Urubamba. La metodología que se propone aplicar es la de caracterizar las condiciones morfológicas del lecho fluvial mediante estudios batimétricos y topográficos (vuelo LIDAR), luego con apoyo de la hidrología obtener un hidrógrama de una avenida extraordinaria para un periodo de retorno de 200 años el cual servirá como datos de ingreso al modelo para luego ejecutar un modelamiento hidrodinámico inicial (sin parámetros de sedimentos) para realizar un contraste con la información leída en campo y el apoyo de otro modelo unidimensional a fin de validar sus cálculos, finalmente por los requerimientos del modelo ingresar las características del sedimento (parámetros del sedimentos como el tamaño) para ejecutar el final modelamiento y valorar las principales características hidrodinámicas arrojadas el cual comprende la socavación producida por las condiciones planteadas. Para el modelado final se emplea diferentes métodos que nos ofrece el programa IBER para hallar los parámetros con varias de las formulas preestablecidas con los cuales se halla los principales parámetros sedimentológicos, estos parámetros también son hallados ejecutando el cálculo la altura socavación con apoyo de un método que combina el métodos matemáticos directos y la modelización en 2D de la hidrodinámica, esto se realiza con el fin de realizar un contraste con los resultados obtenidos. Se concluye que la simulación hidrodinámica es útil para observar el comportamiento hidrodinámico de lechos fluviales que caracterizados, aplicados y validados correctamente pueden ayudar a resolver muchos problemas futuros. / Trabajo de suficiencia profesional

Los procesos de Lévy son procesos estocásticos que poseen incrementos estacionarios e independientes, y además son continuos en probabilidad. Muchas de las investigaciones teóricas y aplicaciones actuales de los procesos estocásticos en ingeniería, economía y finanzas están basadas en procesos de Lévy; tomamos esto como motivación para profundizar en el estudio de dichos procesos así como para difundir sus aspectos teóricos y prácticos. Asimismo, el cálculo estocástico es una de las principales herramientas teóricas en muchos campos, en especial las finanzas y más precisamente la valuación de instrumentos derivados. Uno de los resultados fundamentales del cálculo estocástico es la fórmula de Ito, cuya validez más allá del movimiento browniano, siendo lógica y necesaria su extensión a procesos de Lévy. Los objetivos de la presente tesis son los siguientes: (1) Enunciar y demostrar las principales propiedades de los procesos de Lévy. (2) Demostrar la descomposición de Lévy-Ito. (3) Desarrollar la teoría básica de integración estocástica cuando se tiene como integrador medidas martingala valuadas. (4) Demostrar la fórmula de Ito para procesos de Lévy. (5) Describir algunas aplicaciones de los procesos de Lévy en finanzas. El presente trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. En el primer capítulo se presentan conceptos y definiciones importantes previos al estudio de los procesos de Lévy, los cuales serán de suma importancia y utilidad en los capítulos siguientes. Se desarrolla el proceso de Poisson y sus propiedades más importantes. Posteriormente, se hace una breve introducción a la convolución de medidas de probabilidad y las variables aleatorias infinitamente divisibles, terminando en la demostración parcial (la prueba se completa en el Capítulo 2, basándose en la descomposición de Ito-Lévy) de la celebrada fórmula de Lévy-Khintchine, la cual establece que toda medida de probabilidad en R que es infinitamente divisible tiene una función característica de la siguiente forma: φµ(u) = exp imu − σ 2u 2 + Z R−{0} [e iuy − 1 − iuy1 {|y|<1} (y) v*(dy), donde v* es una medida definida en R- {0}, la cual cumple que ZR-{0} (|y|2 1) v* 8dy) < ∞, m ∈ R, σ 2 > 0 y u ∈ R. El capítulo concluye con la demostración de un teorema que 6 afirma que cualquier medida de probabilidad infinitamente divisible puede ser obtenida como el límite en distribución de una sucesión de procesos de Poisson compuestos. En el Capítulo 2 se demuestran las propiedades más importantes de los procesos de Lévy, algunas de ellas son: divisibilidad infinita, una modificación de un proceso Lévy es un proceso de Lévy, todo proceso de Lévy tiene una modificación cadlag y todo proceso de Lévy es un proceso de Markov fuerte. Posteriormente, se realiza el estudio de los saltos de un proceso de Lévy, se definen y enuncian las propiedades de la medida salto y se define la integración Poisson. Finalmente, y después de resultados previos se demuestra la descomposición de Lévy-Ito, la cual afirma que si η un proceso de Lévy, entonces existe b ∈ R, un movimiento browniano B y una medida de Poisson N en R+ ×(R− {0}), independiente de B, tal que para todo t ≥ 0; η(t) = bt + B(t) + Z |x|<a xÑ(t,dx) + Z|x|>a xN (t,dx), con a> 0, es decir que un proceso de Lévy se puede descomponer en la suma de un movimiento browiniano, saltos compensados menores que a, saltos mayores que a y un componente de tendencia bt. En el Capítulo 3 se desarrolla la teoría de integración estocástica, pero teniendo como integrador a medidas martingala valuadas. Se desarrolla la teoría L 2 , demostrando las principales propiedades de la integral estocástica, para después extender la teoría de integración a una clase más general de funciones. Posteriormente, se mencionan algunos tipos de integrales basadas en procesos de Lévy, como son las integrales estocásticas brownianas, las integrales estocásticas del tipo Poisson y las integrales estocásticas del tipo Lévy. El principal resultado de este capítulo es la demostración de la fórmula de Ito para integrales del tipo Lévy, habiendo desarrollado antes de ello la fórmula de Ito para integrales brownianas y Poisson. En el Capítulo 4 se muestran dos aplicaciones de los procesos de Lévy en finanzas. La primera es la descripción y demostración de las principales propiedades de un modelo de precios y la segunda es la comparación de tres modelos de retornos de acciones en un mercado financiero de poca liquidez. Asimismo, en los dos apéndices se demuestran y/o enuncian resultados que son utilizados en las demostraciones de los cuatro capítulos. Si bien es cierto que los resultados que se presentan han sido demostrados y/o mencionados en la literatura, el principal aporte de la presente tesis consiste en brindar una introducción coherente, accesible, completa y sobre todo autocontenida de los procesos de Lévy y la derivación de la fórmula de Itˆo para procesos de Lévy. Esto es importante, ´ debido a que la complejidad y los diversos enfoques sobre el tema hacen difícil que se pueda dar un desarrollo completo y detallado utilizando una notación uniforme. Los resultados de los primeros tres capítulos se encuentran en diverso grado de dificultad y formalismo en Applebaum [1], Protter [14], Cont y Tankov [6], Oksendal y Sulem [13], Sato [16], Bertoin [3] y El Karoui y Méléard [7]. Sólo en los principales resultados de la tesis se indican la(s) fuente(s) de las que han sido tomados y el aporte hecho en cada demostración; aunque varios de los resultados y definiciones han sido completados y/o clarificados respecto a su versión original, sin ser ésto mencionado en el trabajo. / Tesis

El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Aborda la aplicación de una estrategia metodológica integral y su influencia en el rendimiento académico del curso Matemática Básica en estudiantes de la carrera de Gestión y Negocios del Instituto IDAT. La investigación tiene un enfoque cuantitativo y un diseño de tipo cuasiexperimental. La muestra está conformada por 59 estudiantes de dos secciones, donde una es elegida como grupo control y el otro grupo experimental. Los instrumentos que se aplican son: encuestas, pruebas de pre test y post test. La principal conclusión confirma que la estrategia metodológica integral influye positivamente en el rendimiento académico de Matemática Básica en los estudiantes de Gestión y Negocios del Instituto IDAT - 2015. En la principal recomendación se señala capacitar a los docentes de matemática en estrategias metodológicas con la intención que estos tengan conocimiento y las apliquen durante el proceso de enseñanza de la matemática. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Describe el algoritmo para brindar alta disponibilidad de servidores de base de datos Oracle no clusterizados para una empresa del rubro de administración de pensiones. El problema se identifica cuando se inicia un requerimiento que necesitaba que la aplicación, producto de este requerimiento, tuviera disponibilidad 24x7. Para garantizar la disponibilidad de 24x7 o también llamada alta disponibilidad, se requiere servidores redundantes en los diferentes niveles de la arquitectura de la aplicación. La empresa en cuestión cuenta con servidores redundantes (clusterizados) en los diferentes niveles de la arquitectura menos en el nivel de base de datos. La empresa, luego de una evaluación de las diferentes opciones que le permita obtener alta disponibilidad de base de datos (oracle), opta por realizarlo mediante la implementación de un algoritmo propio, y con ello alcanza alta disponibilidad en los diferentes niveles de la arquitectura de la aplicación, cumpliendo con las expectativas requeridas. / Trabajo de suficiencia profesional