Cette thèse porte sur les conséquences de l’aversion à l’ambiguïté dans des contextes dynamiques en économie. En particulier, elle s’intéresse aux conséquences de l’aversion à l’ambiguïté dans les décisions d’investissement irréversibles, ainsi que dans un problème d’aléa moral dynamique, modélisé en temps continu. Le premier chapitre propose une revue de la littérature traitant de l’aversion à l’ambiguïté en contexte dynamique. Nous y passons en revue les modèles existants ainsi que leurs applications en économie et en finance. Le second chapitre s’intéresse aux décisions d’investissement irréversible d’un monopole et de firmes en compétition parfaite, en présence d’ambiguïté à propos de la volatilité du processus stochastique gouvernant la demande. Cette notion particulière d’ambiguïté nécessite de mobiliser les outils récents de la théorie des espérances non linéaires. On y montre qu’en présence d’aversion à l’ambiguïté, la stratégie optimale d’un monopole implique d’investir plus rapidement que dans un marché en concurrence parfaite. Le troisième chapitre s’appuie sur les résultats du second chapitre pour traiter le cas d’une concurrence imparfaite entre deux firmes. Le quatrième chapitre traite d’un problème d’aléa moral dynamique en temps continu et on y introduit la notion plus classique d’ambiguïté à propos de la dérive du processus gouvernant l’incertitude. On y montre que sous certaines restrictions semblables au cas standard, le contrat optimal est linéaire par rapport à la production finale. Ce résultat nous permet ensuite de discuter l’effet de l’aversion à l’ambiguïté sur les incitations et l’utilisation de l’information. / This thesis focuses on the consequences of ambiguity aversion in dynamic contexts in economics. In particular, we focus on the consequences of ambiguity aversion in irreversible investment problems, and in dynamic moral hazard problems in continuous-time. The first chapter reviews the literature on ambiguity in dynamic contexts, and reviews existing models as well as their applications in economics and finance. The second chapter deals with irreversible investment in the monopoly case and under perfect competition, under ambiguous volatility. The notion of ambiguous volatility requires the use of recent tools in non linear expectation theory. We show that the optimal entry strategy of a monopoly under ambiguous volatility implies investing sooner than the perfectly competitive equilibrium under volatility ambiguity. The third chapter builds on the results of the second chapter and treats a special case of imperfect competition. The last chapter deals with a dynamic principal-agent problem under moral in continuous-time, in which agents perceive ambiguity about the drift of the relevant process. We show that under certain conditions, the optimal contract is linear in final output. We then use this result to discuss the effect of ambiguity aversion on the incentive power of the optimal contract and the informativeness principle.