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Integração espacial dos mercados exportadores de mel natural no Brasil: Abordagem utilizando cointegração com ThresholdCosta Júnior, Manoel Pedro da January 2012 (has links)
COSTA JÚNIOR, Manoel Pedro da. Integração espacial dos mercados exportadores de mel natural no Brasil: Abordagem utilizando cointegração com Threshold, Fortaleza-CE. 2012. 117 f. : Dissertação (Mestrado em Economia Rural) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Economia Agrícola, Programa de Pós-Graduação em Economia Rural, Fortaleza, 2012. / Submitted by Sergio Vitor (vitor_s.v@hotmail.com) on 2013-10-21T13:52:36Z
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Previous issue date: 2012 / This study investigated the process of cointegration space between the main markets
Brazilian exporters of natural honey Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Ceará and São Paulo. Secondary data obtained directly from the database of the Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, comprising the time series between January 2002 and July 2011. To investigate the relationship between the markets mentioned above, was made use of a methodology based on the premises of the Law of One Price- LPU and modeling that considers the presence of transaction costs. The results indicate that despite the confirmation of the existence of markets cointegration Brazilian exporting
natural honey, the LPU has not been fully confirmed, since it is rejecting the null
hypothesis of perfect integration space between the markets. The weak exogeneity test indicates that the market for natural honey of Rio Grande do Sul acts asthe central market pricing. There is the presence of transaction costs between almost
allspatially separated markets, because, according to the results from the modelingthreshold, rejected the null hypothesis of linear and symmetric adjustment between markets investigated. / A pesquisa objetivou investigar o processo de cointegração espacial entre os principais
mercados brasileiros exportadores de mel natural: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Ceará e São Paulo. Foram utilizados dados secundários obtidos diretamente da base de dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, compreendendo a série de tempo entre janeiro de 2002 a julho de 2011. Para investigar as relações entre os mercados supracitados, fez-se uso de metodologia baseada nas premissas da Lei do Preço Único – LPU e modelagem que considera a presença de custos de transação. Os resultados indicam que, apesar da confirmação da existência de cointegração entre os mercados brasileiros exportadores de mel natural, a LPU não foi totalmente confirmada, uma vez que se rejeitou a hipótese nula de perfeita integração espacial entre os mercados. O teste de exogeneidade fraca
indica que o mercado de mel natural do Rio Grande do Sul atua como mercado central na
formação de preços. Há a presença de custos de transação entre quase todos os mercados
espacialmente separados, pois, segundo os resultados oriundos da modelagem threshold,
rejeitou-se a hipótese nula de ajuste linear e simétrico entre os mercados investigados.
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Comportamento recente do gasto social brasileiro : análise para o período 2006-2013Ceccato, Guilherme 28 July 2014 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Mestrado em Economia do Setor Público, 2014. / Submitted by Ana Cristina Barbosa da Silva (annabds@hotmail.com) on 2014-10-09T19:30:11Z
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2014_GuilhermeCeccato.pdf: 3314390 bytes, checksum: 2f70e3350c820d38643d20c8a1114170 (MD5) / Approved for entry into archive by Tania Milca Carvalho Malheiros(tania@bce.unb.br) on 2014-10-15T14:22:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1
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2014_GuilhermeCeccato.pdf: 3314390 bytes, checksum: 2f70e3350c820d38643d20c8a1114170 (MD5) / O estudo retrata a evolução do gasto social público brasileiro para o período compreendido entre 2006 e 2013 e analisa o impacto nas contas públicas derivado desse tipo de gasto. A partir de uma análise programática da despesa, o trabalho mostra que houve aumento do gasto de natureza social para o período analisado, suportado principalmente por um expressivo aumento na arrecadação do Governo Central, relativo controle das despesas com pessoal e significativa redução no superávit primário gerado pelo setor público, o que resulta em incerteza quanto à possibilidade de manutenção de gastos sociais em níveis elevados para os próximos anos. Ainda, o estudo apresenta uma análise econométrica que verifica o comportamento e inter-relação entre gasto social público e receita líquida do Governo Central e conclui pela relativa independência na evolução dessas variáveis. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / The study shows the evolution of the Brazilian public social spending for the period between 2006 and 2013 and analyzes the impact on public accounts derived from this type of expense. From a programmatic analysis of the expenditure, the study shows an increase of social spending for the analyzed period, driven primarily by a significant increase in the revenue of the Central Government, on control of payroll expenditures and a significant reduction in the primary surplus generated by the public sector, resulting in uncertainty as to the possibility of maintaining social spending at high levels for years to come. The study also presents an econometric analysis which verifies the behavior and interrelationship between public social spending and Central Government net revenue and concludes by the relative independence of the evolution of these variables.
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tÃtulo âIntegraÃÃo Espacial dos Mercados Brasileiros Exportadores de Mel Natural no Brasil: abordagem utilizando cointegraÃÃo com threshold / Spatial Market Integration of Exporting Natural Honey in Brazil: with threshold approach using cointegrationManoel Pedro da Costa JÃnior 16 March 2012 (has links)
FundaÃÃo de Amparo à Pesquisa do Estado do Cearà / A pesquisa objetivou investigar o processo de cointegraÃÃo espacial entre os principais mercados brasileiros exportadores de mel natural: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, PiauÃ, Cearà e SÃo Paulo. Foram utilizados dados secundÃrios obtidos diretamente da base de dados do MinistÃrio de Desenvolvimento, IndÃstria e ComÃrcio Exterior, compreendendo a sÃrie de tempo entre janeiro de 2002 a julho de 2011. Para investigar as relaÃÃes entre os mercados supracitados, fez-se uso de metodologia baseada nas premissas da Lei do PreÃo Ãnico â LPU e modelagem que considera a presenÃa de custos de transaÃÃo. Os resultados indicam que, apesar da confirmaÃÃo da existÃncia de cointegraÃÃo entre os mercados brasileiros exportadores de mel natural, a LPU nÃo foi totalmente confirmada, uma vez que se rejeitou a hipÃtese nula de perfeita integraÃÃo espacial entre os mercados. O teste de exogeneidade fraca indica que o mercado de mel natural do Rio Grande do Sul atua como mercado central na formaÃÃo de preÃos. Hà a presenÃa de custos de transaÃÃo entre quase todos os mercados espacialmente separados, pois, segundo os resultados oriundos da modelagem threshold, rejeitou-se a hipÃtese nula de ajuste linear e simÃtrico entre os mercados investigados. / This study investigated the process of cointegration space between the main markets Brazilian exporters of natural honey Rio Grande do Sul, Santa Catarina, PiauÃ, Cearà and SÃo Paulo. Secondary data obtained directly from the database of the MinistÃrio de Desenvolvimento, IndÃstria e ComÃrcio Exterior, comprising the time series between January 2002 and July 2011. To investigate the relationship between the markets mentioned above, was made use of a methodology based on the premises of the Law of One Price- LPU and modeling that considers the presence of transaction costs. The results indicate that despite the confirmation of the existence of markets cointegration Brazilian exporting natural honey, the LPU has not been fully confirmed, since it is rejecting the null hypothesis of perfect integration space between the markets. The weak exogeneity test indicates that the market for natural honey of Rio Grande do Sul acts asthe central market pricing. There is the presence of transaction costs between almost allspatially separated markets, because, according to the results from the modelingthreshold, rejected the null hypothesis of linear and symmetric adjustment between markets investigated.
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Taxa cambial no Brasil e suas relações: algumas evidências macroeconômicas e financeirasVanícola, Cássia Regina 26 May 2010 (has links)
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Cassia Regina Vanicola.pdf: 742192 bytes, checksum: 69c4e862cfbce1c13bedea989c483c6a (MD5)
Previous issue date: 2010-05-26 / The exchange rate corresponds to one of the main prices of an economy, due to several effects
it has the ability to lead: effects on the current account of a country, its impact on monetary
policy, on economic growth and effects on business decisions. The purpose of this research is
to investigate factors that drive price movements of the national currency - the Real, against
the dollar in the United States of America, for the sample period; to select relevant
macroeconomic and financial variables and to test them empirically. First, the major
theoretical developments of the theme and a brief history of the brazilian and also the world
foreign exchange market are described. In this phase of the study there is the option to work
with the variables: interest rate differential, country risk premium - EMBI, foreign direct
investment - FDI, gross domestic product - GDP Bovespa Index and Dow Jones Index. Based
on the sample period from January 1995 to January 2009, period of time in which, despite
having an stable economy, Brazil went through several exchange rate regimes: floating
exchange rate from 1994 to 1995, managed currency regime from 1995 to 1998; floating
exchange rate with devaluation trend of the Real from 1999 to 2002 and floating exchange
rate with appreciation trend of the Real from 2003 to 2009, seeks to establish econometric
relationships via vector autoregression - VAR modeling. The results show that for the time
interval, the main influences on the price development of the national currency are due to the
variables: interest rate differential, EMBI, GDP and FDI. Additional discussion leads to the
idea that it is still very difficult to predict the evolution of the exchange rate, especially in the
short and medium term, and that other approaches such as the use of models for dealing with
conditional heteroscedasticity or with microeconomic data may lead to interesting results / A taxa cambial corresponde a um dos principais preços de uma economia, por vários efeitos
que tem a capacidade de provocar: efeitos sobre as transações correntes de um país, efeitos
sobre a política monetária, efeitos sobre o crescimento econômico e efeitos sobre as decisões
empresariais. O objetivo desta pesquisa é o de investigar fatores de relevância para os
movimentos do preço da moeda nacional Real com relação ao Dólar dos Estados Unidos da
América, para o período da amostra, selecionando variáveis macroeconômicas e financeiras
relevantes e testando-as empiricamente. Primeiramente, são descritas as bases teóricas
relevantes à evolução do tema, bem como breve histórico do mercado cambial mundial e
brasileiro. Nessa fase do estudo opta-se por trabalhar com as variáveis: diferencial de juros,
prêmio de risco país - EMBI, investimento direto estrangeiro - IDE, produto interno bruto -
PIB, Ibovespa e Dow Jones. Tomando como base amostral o período de janeiro/1995 a
janeiro/2009, período que apesar de contar com a estabilidade da economia brasileira, passou
por vários regimes cambiais: câmbio flutuante de 1994 a 1995; câmbio administrado de 1995
a 1998; câmbio flutuante com tendência à desvalorização do Real de 1999 a 2002 e câmbio
flutuante com tendência à valorização do Real de 2003 a 2009, procura-se estabelecer
relações econométricas via modelagem por vetores auto-regressivos VAR, para as variáveis
selecionadas. Os resultados das análises mostram que as principais influências à evolução do
preço da moeda nacional para o período se devem às variáveis: diferencial de juros, EMBI,
PIB e IDE. Discussões adicionais conduzem à idéia de que há ainda grande dificuldade de se
prever a evolução da taxa cambial, especialmente no curto e médio prazos, e que outras
abordagens tais como o uso de modelos que lidam com heteroscedasticidade condicional ou
modelos que trabalhem com dados da microeconomia, possam trazer resultados interessantes
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