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Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância / Discrete version of constant elaticity ofvariance modelMenes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato 08 August 2012 (has links)
Neste trabalho propomos um modelo de mercado através de uma discretização aleatória do movimento browniano proposta por Leão & Ohashi (2010). Com este modelo, dada uma função payoff, vamos desenvolver uma estratégia de hedging e uma metodologia para precificação de opções / In this work we propose a market model using a discretization scheme of the random Brownian motion proposed by Leão & Ohashi (2010). With this model, for any given payoff function, we develop a hedging strategy and a methodology to option pricing
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Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância / Discrete version of constant elaticity ofvariance modelMatheus Dorival Leonardo Bombonato Menes 08 August 2012 (has links)
Neste trabalho propomos um modelo de mercado através de uma discretização aleatória do movimento browniano proposta por Leão & Ohashi (2010). Com este modelo, dada uma função payoff, vamos desenvolver uma estratégia de hedging e uma metodologia para precificação de opções / In this work we propose a market model using a discretization scheme of the random Brownian motion proposed by Leão & Ohashi (2010). With this model, for any given payoff function, we develop a hedging strategy and a methodology to option pricing
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