Submitted by Eduardo Hazarabedian Souza (ehsouza@gmail.com) on 2011-09-05T20:57:06Z No. of bitstreams: 1 Eduardo Hazarabedian Souza.pdf: 547029 bytes, checksum: cdcee61e5a8523b6ede1cc738bbe93c3 (MD5) / Rejected by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br), reason: Prezado Eduardo, A ficha catalográfica está faltando o código da Biblioteca. Em caso de dúvidas estamos à disposição. Att, Gisele Hannickel Secretaria de Registro on 2011-09-06T12:23:38Z (GMT) / Submitted by Eduardo Hazarabedian Souza (ehsouza@gmail.com) on 2011-09-08T16:35:35Z No. of bitstreams: 1 Eduardo Hazarabedian Souza.pdf: 999978 bytes, checksum: 59430268cbc07529057e81b2b031df88 (MD5) / Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2011-09-08T17:10:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Eduardo Hazarabedian Souza.pdf: 999978 bytes, checksum: 59430268cbc07529057e81b2b031df88 (MD5) / Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2011-09-08T17:10:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Eduardo Hazarabedian Souza.pdf: 999978 bytes, checksum: 59430268cbc07529057e81b2b031df88 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-09-08T19:01:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eduardo Hazarabedian Souza.pdf: 999978 bytes, checksum: 59430268cbc07529057e81b2b031df88 (MD5) Previous issue date: 2011-08-10 / This work contributes to improve the solution of two different models trough the joint of them. In one hand, it sophisticates the risk parameters of a dynamic portfolio by using the definitions and restrictions of Campbell and Viceira (2002) life cycle preference model. In the other hand, develop better results in maximizing the utility of the life cycle model by using the dynamic portfolio instead of a risky asset or a static portfolio. The recent models of dynamic allocation depend on computing power and advanced numerical methods , which make then out of reach for common investors. This work uses a technique developed by Brandt and Santa-Clara (2004) that is no more difficult to calculate than the traditional Markowitz approach. This technique is applied, then, at the life cycle model to adjust the risk of the portfolio through variables more realistic for the common investor than a relative risk aversion level. Empirical results show that there is an important gain to use the dynamic portfolio comparing to a static portfolio not only in terms of Sharpe ratio but also at the life cycle model. Even though the models had been developed for the United States reality, the use of them in Brazil also brought the same gains. / Este trabalho busca melhorar a solução de dois modelos distintos através da aplicação conjunta dos mesmos. Por um lado, sofistica os parâmetros de risco em um modelo de alocação dinâmica por utilizar definições e restrições do modelo de preferências em ciclo de vida de Campbell e Viceira (2002). Por outro, aumenta a maximização de utilidade no modelo de ciclo de vida por utilizar a alocação dinâmica ao invés de um ativo de risco ou carteira estática. Boa parte dos modelos recentes de alocação dinâmica necessitam de ferramentas computacionais e métodos numéricos avançados, o que os impede de ser utilizados de forma mais abrangente no dia a dia. Este trabalho utiliza uma técnica desenvolvida por Brandt e Santa-Clara (2004) que não é mais difícil do que a resolução tradicional de Markowitz. Esta técnica é aplicada, em seguida, no modelo de ciclo de vida para que o risco seja ajustado a partir de variáveis mais realistas para o investidor comum do que o nível de aversão a risco relativo. Os resultados empíricos demonstram que há um importante ganho de eficiência da alocação dinâmica em comparação com carteiras estáticas, tanto em termos de índice de Sharpe quanto no emprego no modelo de ciclo de vida. Apesar de os modelos terem sido desenvolvidos para a realidade dos Estados Unidos, o emprego dos mesmos no Brasil também demonstrou os mesmos ganhos de eficiência.

Orientador: Flavio Alessandro Serrão Gonçalves / Resumo: A estimação do tempo de vida útil de um transformador de potência pode viabilizar a melhoria do uso do ativo, bem como do planejamento quanto a sua confiabilidade frente ao seu impacto no sistema elétrico de potência por falhas. Neste contexto este trabalho realiza uma análise das principais metodologias de avaliação para ciclos de vida útil de transformadores de potência. As análises utilizam dados de medição de grandezas elétricas, medições de temperatura, além das quantificações dos elementos químicos e físicos presentes nos isolantes líquidos dos transformadores. O desenvolvimento concentra-se no estudo e reprodução de 2 metodologias, a primeira embasada na avaliação de um indexador de saúde dos transformadores e uma segunda metodologia que utiliza uma análise combinatória de indexador de saúde com posterior tratamento estatístico, para as reproduções das metodologias foram utilizados dados de operação, manutenções preventivas e corretivas referentes ao parque instalado de 290 transformadores em operação, com potências nominais entre 12,5 MVA e 50 MVA e com tensões em seu enrolamento de alta tensão de 69 kV e 138 kV, de uma distribuidora de energia. Posteriormente à reprodução dos modelos de forma massiva, foram avaliadas as suas respostas quanto aos dados e realizadas análises críticas do desempenho das máquinas frente as metodologias utilizadas. / The estimation of the useful life of a power transformer can enable the improvement of the asset’s use, as well as the planning of its reliability in relation to its impact on the power system due to fails. In this context this work performs an analysis of the main evaluation methodologies for power transformer life cycles. The analysis uses electrical measurement data, temperature measurements, as well as quantification of chemical and physical elements present in the liquid insulation of the transformers. The development focuses on the study and reproduction of two methodologies, the first one based on the evaluation of a health index of the transformers a second methodology that uses a combinatorial analysis of health index subsequent reprocessing of the methodologies, operation data, preventive and corrective maintenance were used for 290 installed transformers, with rated power between 12.5 MVA and 50 MVA and with voltages in its high voltage winding of 69 kV and 138 kV from an energy distributor. After the application of the models in a massive way, their answers results were evaluated and critical analysis of the performance of the machines were carried out against the methodologies used. / Mestre

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:42:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7514_1.pdf: 1958864 bytes, checksum: 0ce28f9c21f61ff5f26de339512c1f98 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / A utilização de Sistemas de Apoio a Decisão (SAD) tem se tornado mais frequente no âmbito empresarial, bem como em algumas decisões pessoais. Porém, a análise, o desenvolvimento e a implantação desse tipo de sistema não é uma tarefa trivial. Os analistas responsáveis por todo ciclo de vida do desenvolvimento do SAD, encontram várias dificuldades nas análises das necessidades dos usuários e na futura satisfação no uso do sistema. Esse tipo de problemática provém, em muitos casos, da necessidade de considerar além das necessidades básicas do usuário, também considerar os fatores ambientais que impactam nas suas atividades, bem como características do seu perfil. Diante da complexidade exposta, faz-se necessário a criação de um modelo de ciclo de vida para o desenvolvimento do SAD, que considere os fatores ambientais inerentes às atividades e aos perfis dos usuários, aglutinando-os nas estruturas do SAD. Esse estudo visa à proposição de recomendações e melhores práticas para os analistas responsáveis pelo desenvolvimento do SAD, identificando as fases críticas para cada estrutura do mesmo, criando um modelo de ciclo de vida com essas fases, bem como as iterações entre elas