Made available in DSpace on 2018-08-01T22:30:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_8192_movimento browniano-dissert. corrigida 02-2015.pdf: 3290002 bytes, checksum: 745b5c78ea53a1303656d5dfc3e18563 (MD5) Previous issue date: 2014-12-12 / Este texto tem como objetivo principal estudar de forma introdutória o movimento browniano. Pretendemos apresentar algumas propriedades de suas trajetórias, em particular, abordando questões de continuidade, diferenciabilidade e recorrência. Ademais, identificaremos o movimento browniano como exemplo de diferentes classes de processos estocásticos, por exemplo, como um processo de Markov, gaussiano, martingal e de Lévy. Finalizamos com construção de alguns processos a partir do movimento browniano.