<p>Syftet är att konstruera en handelsstrategi baserad på Contracts-For-Difference (CFD) för att utnyttja de möjliga samband som föreligger mellan oljepris och SEK/USD växlingskurs.</p><p>Uppsatsen baseras på en induktiv ansats med kvantitativ metod. Slutsatser dras från utifrån de data som har bearbetats.</p><p>Korrelationen mellan olja och valutan SEK/USD är starkt negativ. Funktionaliteten hos ”Moving Average” som indikator för trendskiften bedöms som relativt hög. Handelsstrategin som har konstruerats uppvisar positivt resultat efter fem års simulerad handel. Handelsstrategin skulle kunna automatiseras och automatisering av denna bedöms som mindre komplicerat.</p> / <p>The purpose is to construct a trading strategy based on Contracts-For-Difference (CFD) to exploit the possible correlations between oil price and SEK/USD spot rate.</p><p>The thesis is based on an inductive approach with a quantitative methodology. Conclusions are drawn from the data that has been processed.</p><p>The correlation between oil and currency SEK/USD has a strong negative value. The functionality of "Moving Average" as an indicator for showing trend shifts are assessed as relatively high. The constructed trade strategy gave positive results after five years of simulated trading. The trade strategy could be automated and the automation of this is considered less complicated.</p>

Syftet är att konstruera en handelsstrategi baserad på Contracts-For-Difference (CFD) för att utnyttja de möjliga samband som föreligger mellan oljepris och SEK/USD växlingskurs. Uppsatsen baseras på en induktiv ansats med kvantitativ metod. Slutsatser dras från utifrån de data som har bearbetats. Korrelationen mellan olja och valutan SEK/USD är starkt negativ. Funktionaliteten hos ”Moving Average” som indikator för trendskiften bedöms som relativt hög. Handelsstrategin som har konstruerats uppvisar positivt resultat efter fem års simulerad handel. Handelsstrategin skulle kunna automatiseras och automatisering av denna bedöms som mindre komplicerat. / The purpose is to construct a trading strategy based on Contracts-For-Difference (CFD) to exploit the possible correlations between oil price and SEK/USD spot rate. The thesis is based on an inductive approach with a quantitative methodology. Conclusions are drawn from the data that has been processed. The correlation between oil and currency SEK/USD has a strong negative value. The functionality of "Moving Average" as an indicator for showing trend shifts are assessed as relatively high. The constructed trade strategy gave positive results after five years of simulated trading. The trade strategy could be automated and the automation of this is considered less complicated.