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Efficient pricing algorithms for exotic derivatives /Lord, Roger. January 2008 (has links)
Thesis (doctoral)--Erasmus Universiteit Rotterdam, 2008.
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Estimation and inference with the efficient method of moment : with applications to stochastic volatility models and option pricing /Sluis, Pieter Jelle van der. January 1900 (has links) (PDF)
Acad. proeschrift econ. wetenschappen en econometrie Amsterdam, 1999.
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Efficient pricing algorithms for exotic derivatives = Efficiënte waarderingsalgoritmen voor exotische derivaten /Lord, Roger. January 2008 (has links) (PDF)
Diss. Univ. Rotterdam, 2008. / Mit niederländischer Zusammenfassung.
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Econometric advancements in market and credit risk modeling /Blöchlinger, Andreas. January 2005 (has links) (PDF)
Diss. Wirtschaftswiss. Zürich. / Literaturverz.
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Monte Carlo methods with application to the pricing of interest rate derivatives /Frey, Roman. January 2008 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2008.
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Bewertung von Derivaten in zeitdiskreten FinanzmarktmodellenWrede, Marcus. Unknown Date (has links) (PDF)
Universiẗat, Diss., 2004--Münster (Westfalen). / Erscheinungsjahr an der Haupttitelstelle: 2003.
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Einlagenbewertung und Einlagensicherung in Banken : ein Beitrag zum kapitalmarktorientierten Bankmanagement im strukturmodelltheoretischen Kontext /Entrop, Oliver. January 2008 (has links)
Zugl.: Eichstätt-Ingolstadt, Universiẗat, Diss., 2006.
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Modeling of contagion effects and their influence to the pricing and hedging of basket credit derivatives /Wang, Qian. January 2006 (has links)
University, Diss--Köln, 2005.
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Estimation of the information time stock return model /Li, Yan. January 2004 (has links) (PDF)
Conn., Yale Univ., Diss.--New Haven, 2004. / Kopie, ersch. im Verl. UMI, Ann Arbor, Mich. - Enth. 3 Beitr.
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Commodities as assets and consumption goods : implications for the valuation of commodity futures /Markert, Viola. January 2006 (has links) (PDF)
University, Diss.--St. Gallen, 2005. / Zusfassung in engl. Sprache.
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