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1	Causalité et probabilités : réseaux bayésiens, propensionnisme Drouet, Isabelle 15 December 2007 (has links) (PDF) Les théories probabilistes de la causalité apparaissent dans les années 1960 corrélativement de la critique de l'idée selon laquelle la causalité serait une relation de nécessitation. Le présent travail traite de questions soulevées par l'état actuel du développement de ces théories. En ce qui concerne la causalité générique, on peut considérer que l'analyse conceptuelle de ses rapports avec les probabilités est achevée. Les questions qui se posent aujourd'hui sont donc épistémologiques. Plus exactement, les questions traitées dans ce travail portent sur l'inférence aux causes génériques en tant qu'elle est fondée sur les réseaux bayésiens causaux. De façon sensiblement différente, la question du rapport entre la causalité singulière et les probabilités n'est pas complètement réglée du point de vue conceptuel. Nous abordons cette question à partir d'une analyse de la relation entre la causalité et la théorie propensionniste des probabilités. Philosophie des sciences Philosophie des probabilités <br />Epistémologie Causalité Théories probabilistes de la causalité Réseaux bayésiens Propensionnisme Philosophie des sciences sociales
2	Essays in Mathematical Finance and in the Epistemology of Finance / Essais en Finance Mathématique et en Epistémologie de la Finance De Scheemaekere, Xavier 19 May 2011 (has links) The goal of this thesis in finance is to combine the use of advanced mathematical methods with a return to foundational economic issues. In that perspective, I study generalized rational expectations and asset pricing in Chapter 2, and a converse comparison principle for backward stochastic differential equations with jumps in Chapter 3. Since the use of stochastic methods in finance is an interesting and complex issue in itself - if only to clarify the difference between the use of mathematical models in finance and in physics or biology - I also present a philosophical reflection on the interpretation of mathematical models in finance (Chapter 4). In Chapter 5, I conclude the thesis with an essay on the history and interpretation of mathematical probability - to be read while keeping in mind the fundamental role of mathematical probability in financial models. asset pricing stochastic differential equations rational expectations comparison theorem philosophy of probability théorème de comparaison anticipations rationelles philosophie des probabilités
3	Essays in mathematical finance and in the epistemology of finance / Essais en finance mathématique et en épistémologie de la finance De Scheemaekere, Xavier 19 May 2011 (has links) The goal of this thesis in finance is to combine the use of advanced mathematical methods with a return to foundational economic issues. In that perspective, I study generalized rational expectations and asset pricing in Chapter 2, and a converse comparison principle for backward stochastic differential equations with jumps in Chapter 3. Since the use of stochastic methods in finance is an interesting and complex issue in itself - if only to clarify the difference between the use of mathematical models in finance and in physics or biology - I also present a philosophical reflection on the interpretation of mathematical models in finance (Chapter 4). In Chapter 5, I conclude the thesis with an essay on the history and interpretation of mathematical probability - to be read while keeping in mind the fundamental role of mathematical probability in financial models. / Doctorat en Sciences économiques et de gestion / info:eu-repo/semantics/nonPublished Economie Finance -- Mathematical models Finance -- Philosophy Finances -- Modèles mathématiques Finances -- Philosophie philosophy of probability comparison theorem rational expectations stochastic differential equations asset pricing théorème de comparaison anticipations rationelles philosophie des probabilités

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