Made available in DSpace on 2014-06-11T19:25:18Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2010-03-26Bitstream added on 2014-06-13T20:13:34Z : No. of bitstreams: 1 haddad_gq_me_jabo.pdf: 268807 bytes, checksum: 290f8ffbdf29f04dbe679403fd0d66f1 (MD5) / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Amostrou-se Araneae (Arachnida), Formicidae (Hymenoptera), Carabidae e Staphylinidae (Coleoptera) em duas áreas com fragmento florestal e cultura de soja/milho sob sistemas de plantio direto e convencional visando estudar a fauna desses artrópodes por meio de vários índices e analisar a flutuação populacional de espécies dominantes. As amostragens foram realizadas no período de novembro/2004 a abril/2007 em Guaíra, SP, sendo quinzenal no período de safra e mensal nas entressafras. Para a obtenção das amostras utilizou-se armadilhas de solo distribuídas em dois transectos de 200 m de comprimento, sendo 100 m na cultura e 100 m no fragmento. A fauna foi caracterizada pelos índices de diversidade, equitabilidade, abundância, dominância, freqüência e constância. As espécies de formigas do gênero Pheidole e Camponotus blandus são dominantes em áreas com sistemas de plantio direto e convencional, o mesmo ocorrendo com o aracnídeo Trochosa sp. A diversidade de espécies de aranhas e formigas é elevada no fragmento florestal, na interface e na cultura soja/milho sob sistema de plantio convencional. A maior similaridade de espécies de formigas e aranhas ocorre entre fragmento florestal e cultura soja/milho sob sistema de plantio direto que sob plantio convencional. O formicídeo Pheidole sp.1 correlaciona-se negativamente com aranhas, carabídeos e estafilinídeo em campo de soja/milho com sistema de plantio direto. A influência da temperatura e da precipitação pluvial prevalece sobre formigas do gênero Pheidole, respectivamente, em cultura de soja/milho sob sistema de plantio convencional e sistema de plantio direto / Adults of Araneae (Spider), Formicidae (Hymenoptera), Carabidae and Staphylinidae (Coleoptera) were sampled in two areas of a forest fragment and soybean / corn under no-tillage and conventional systems to study the fauna of arthropods through of various indexes and analyze the populational fluctuation of dominant species. Sampling was carried out from April/2007 to November/2004 in Guaíra, SP, and biweekly during the harvest period and monthly during the periods between. To obtain the samples we used pitfall traps distributed in two transects of 200 m long and 100 m in the crop and 100 m in the fragment. The fauna was characterized by diversity, evenness, abundance, dominance, frequency and constancy indexes. The ant species of the genus Pheidole and Camponotus blandus are dominant in areas with no-tillage and conventional, the same happen with the spider Trochosa sp.a species diversity of spiders and ants are high in the forest fragment at the interface and in the soybean / corn under conventional tillage. The greatest similarity of species of ants and spiders occur between forest fragmentation and culture soybean / corn under no-tillage than under conventional tillage. The ant Pheidole sp.1 correlates negatively with spiders, carabids and Staphylinidae in the field of soybean / corn with no-tillage system. The influence of temperature and rainfall prevails over ants of genus Pheidole, respectively, in soybean / corn under conventional tillage and no tillage systems

Submitted by Daniela Kubudi Glasman (dkubudi@gmail.com) on 2014-06-23T17:18:45Z No. of bitstreams: 1 tese_DanielaKubudi_final.pdf: 1329488 bytes, checksum: 78a5e9b2527544313ec47b6425dbeb07 (MD5) / Approved for entry into archive by BRUNA BARROS (bruna.barros@fgv.br) on 2014-10-27T16:31:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tese_DanielaKubudi_final.pdf: 1329488 bytes, checksum: 78a5e9b2527544313ec47b6425dbeb07 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2014-11-13T13:38:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tese_DanielaKubudi_final.pdf: 1329488 bytes, checksum: 78a5e9b2527544313ec47b6425dbeb07 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-11-13T13:39:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_DanielaKubudi_final.pdf: 1329488 bytes, checksum: 78a5e9b2527544313ec47b6425dbeb07 (MD5) Previous issue date: 2013-02-25 / This thesis consists of three works that analyses the term structure of interest rates using different datasets and models. Chapter 1 proposes a parametric interest rate model that allows for segmentation and local shocks in the term structure. Adopting U.S. Treasury data, two versions of this segmented model are implemented. Based on a sequence of 142 forecasting experiments, the proposed models are compared to established benchrnarks and find that they outperform in out-of-sample forecasting results, specially for short-term maturities and for the 12-month horizon forecast. Chapter 2 adds no-arbitrage restrictions when estimating a dynamic gaussian polynomial term structure model for the Brazilian interest rate market. This article propose an important approximation of the time series of term structure risk factors, that allows to extract the risk premium embedded in interest rate zero coupon instruments without having to run a fui! optimization of a dynamic model. This methodology has the advantage to be easily implemented and provides a good approximation for the term structure risk premia that can be used in many applications. Chapter 3 models the joint dynamic of nominal and real yields using an affine macro-finance no-arbitrage term structure model in order to decompose the break even inflation rates into inflation risk premiums and inflation expectations in the US market. The Yields-Only and the Macro version of this model are implemented and the estimated inflation risk premiums obtained are small and quite stable during the sample period, but have differences when comparing the two versions of the model. / Esta tese é composta de três artigos que analisam a estrutura a termo das taxas de juros usando diferentes bases de dados e modelos. O capítulo 1 propõe um modelo paramétrico de taxas de juros que permite a segmentação e choques locais na estrutura a termo. Adotando dados do tesouro americano, duas versões desse modelo segmentado são implementadas. Baseado em uma sequência de 142 experimentos de previsão, os modelos propostos são comparados à benchmarks e concluí-se que eles performam melhor nos resultados das previsões fora da amostra, especialmente para as maturidades curtas e para o horizonte de previsão de 12 meses. O capítulo 2 acrescenta restrições de não arbitragem ao estimar um modelo polinomial gaussiano dinâmico de estrutura a termo para o mercado de taxas de juros brasileiro. Esse artigo propõe uma importante aproximação para a série temporal dos fatores de risco da estrutura a termo, que permite a extração do prêmio de risco das taxas de juros sem a necessidade de otimização de um modelo dinâmico completo. Essa metodologia tem a vantagem de ser facilmente implementada e obtém uma boa aproximação para o prêmio de risco da estrutura a termo, que pode ser usada em diferentes aplicações. O capítulo 3 modela a dinâmica conjunta das taxas nominais e reais usando um modelo afim de não arbitagem com variáveis macroeconômicas para a estrutura a termo, afim de decompor a diferença entre as taxas nominais e reais em prêmio de risco de inflação e expectativa de inflação no mercado americano. Uma versão sem variáveis macroeconômicas e uma versão com essas variáveis são implementadas e os prêmios de risco de inflação obtidos são pequenos e estáveis no período analisado, porém possuem diferenças na comparação dos dois modelos analisados.