Este seminario tiene como objetivo resaltar la relevancia que tiene la modelación de la Curva de Rendimientos o Yield Curve, dada su extensa aplicación en los mercados financieros, especialmente en la valoración de activos. Para ello, se muestra y describe, bajo el contexto del Mercado de Renta Fija en Chile, el modelo dinámico descrito por Cox-Ingersoll y Ross en el que se utilizan estimaciones por modelos estado-espacio y Filtro de Kalman. Se resalta dicho modelo dada las ventajas que presenta frente a otros modelos descritos con respecto a la inclusión de no negatividad de la tasa y en el supuesto que la volatilidad no es constante, consiguiendo así una modelación más realista. De esta manera se pretende que dicho marco teórico sea fuente para próximas aplicaciones.