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1	Intertemporal utility models for asset pricing : reference levels and individual heterogeneity Semenov, Andrei January 2003 (has links) Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. Agent représentatif Assurance de consommation incomplète Aversion relative au risque Expansion de Taylor Niveau de référence Participation limitée Prime de risque sur les actions Taux sans risque
2	Three essays in empirical asset pricing Tédongap, Roméo January 2008 (has links) Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. Volatilité de la consommation Risque lié à la volatilité Rendements en coupe transversale Prime de risque des actions Énigme du taux sans risque Prévisibilité des rendements Modèles affines Volatilité stochastique Asymétrie stochastique Effet de levier Méthode des moments généralisée
3	Three essays in empirical asset pricing Tédongap, Roméo January 2008 (has links) Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal Volatilité de la consommation Risque lié à la volatilité Rendements en coupe transversale Prime de risque des actions Énigme du taux sans risque Prévisibilité des rendements Modèles affines Volatilité stochastique Asymétrie stochastique Effet de levier Méthode des moments généralisée