Spelling suggestions: "subject:"timeseries prediction"" "subject:"adverseries prediction""
61 |
Reservoir Computing: Empirical Investigation into Sensitivity of Configuring Echo StateNetworks for Representative Benchmark Problem DomainsWeborg, Brooke Renee January 2021 (has links)
No description available.
|
62 |
資料窺探與交易策略之獲利性:以亞洲股票市場為例 / Data snooping and the profitability of trading strategies: evidence from the asian stock markets李榮傑, Lee, Chung Chieh Unknown Date (has links)
於這篇論文中,我們運White (2000)的Reality Check與Romano and Wolf (2005)的stepwise multiple test檢測交易策略的獲利性以更正資料窺探的偏誤。不同於先前運用資料窺探法則的研究,我們的研究以技術分析及時間序列預測兩者為依歸來建立交易策略,另外我們探討的市場集中在六個主要的亞洲股票市場。大致上,我們發現鮮少證據支持技術交易策略的獲利性;於基礎分析中且考慮交易成本時,只有少數幾個獲利性交易法則出現於兩個興新市場。另外在子樣本期間中,我們發現獲利性策略的表現並不穩定且這幾年來獲利性有逐漸變弱的趨勢。在進階分析中,我們發現沒有任何交易策略表現優越於基本的買進持有策略。 / In this paper, we exam the profitability of trading strategies by using both White’s (2000) Reality Check and Romano and Wolf (2005)s’ stepwise multiple test that correct the data snooping bias. Different from previous studies with the data snooping methodology, our analysis set the universe of forecasts (trading strategies) based on both technical analysis and time series prediction, and the markets which our investigation focuses on are six major Asian stock markets. Overall we find little supportive evidence for the profitability of trading strategies. Our basic analysis shows that there are only few profitable trading strategies detected for two emerging markets while transaction costs are taken into account. Moreover, the performances of the profitable strategies are unstable and the profitability becomes much weaker in the recent years as we find in the sub-periods. In further analysis, we also find that there is no trading strategies in our universe that can outperform the basically buy and hold strategy.
|
63 |
Redes neurais não-supervisionadas temporais para identificação e controle de sistemas dinâmicos / Temporal unsupervised neural networks for identification and control of dynamical systemsBarreto, Guilherme de Alencar 20 January 2003 (has links)
A pesquisa em redes neurais artificiais (RNAs) está atualmente experimentando um crescente interesse por modelos que utilizem a variável tempo como um grau de liberdade extra a ser explorado nas representações neurais. Esta ênfase na codificação temporal (temporal coding) tem provocado debates inflamados nas neurociências e áreas correlatas, mas nos últimos anos o surgimento de um grande volume de dados comportamentais e fisiológicos vêm dando suporte ao papel-chave desempenhado por este tipo de representação no cérebro [BALLARD et al. (1998)]. Contribuições ao estudo da representação temporal em redes neurais vêm sendo observadas nos mais diversos tópicos de pesquisa, tais como sistemas dinâmicos não-lineares, redes oscilatórias, redes caóticas, redes com neurônios pulsantes e redes acopladas por pulsos. Como conseqüência, várias tarefas de processamento da informação têm sido investigada via codificação temporal, a saber: classificação de padrões, aprendizagem, memória associativa, controle sensório-motor, identificação de sistemas dinâmicos e robótica. Freqüentemente, porém, não fica muito claro até que ponto a modelagem dos aspectos temporais de uma tarefa contribui para aumentar a capacidade de processamento da informação de modelos neurais. Esta tese busca apresentar, de uma maneira clara e abrangente, os principais conceitos e resultados referentes à proposição de dois modelos de redes neurais não-supervisionadas (RNATs), e como estas lançam mão da codificação temporal para desempenhar melhor a tarefa que lhes é confiada. O primeiro modelo, chamado rede competitiva Hebbiana temporal (competitive temporal Hebbian - CTH), é aplicado especificamente em tarefas de aprendizagem e reprodução de trajetórias do robô manipulador PUMA 560. A rede CTH é uma rede neural competitiva cuja a principal característica é o aprendizado rápido, em apenas uma época de treinamento, de várias trajetórias complexas contendo ) elementos repetidos. As relações temporais da tarefa, representadas pela ordem temporal da trajetória, são capturadas por pesos laterais treinados via aprendizagem hebbiana. As propriedades computacionais da rede CTH são avaliadas através de simulações, bem como através da implementação de um sistema de controle distribuído para o robô PUMA 560 real. O desempenho da rede CTH é superior ao de métodos tabulares (look-up table) tradicionais de aprendizagem de trajetórias robóticas e ao de outras técnicas baseadas em redes neurais, tais como redes recorrentes supervisionadas e modelos de memória associativa bidirecional (BAM). O segundo modelo, chamado rede Auto-Organizável NARX (Self-Organizing NARX-SONARX), é baseado no conhecido algoritmo SOM, proposto por KOHONEN (1997). Do ponto de vista computacional, as propriedades de rede SONARX são avaliadas em diferentes domínios de aplicação, tais como predição de séries temporais caóticas, identificação de um atuador hidráulico e no controle preditivo de uma planta não-linear. Do ponto de vista teórico, demonstra-se que a rede SONARX pode ser utilizada como aproximador assintótico de mapeamentos dinâmicos não-lineares, graças a uma nova técnica de modelagem neural, chamada Memória Associativa Temporal via Quantização Vetorial (MATQV). A MATQV, assim como a aprendizagem hebbiana da rede CTH, é uma técnica de aprendizado associativo temporal. A rede SONARX é comparada com modelos NARX supervisionados, implementados a partir das redes MLP e RBF. Em todos os testes realizados para cada uma das tarefas citadas no parágrafo anterior, a rede SONARX tem desempenho similar ou melhor do que o apresentado por modelos supervisionados tradicionais, com um custo computacional consideravelmente menor. A rede SONARX é também comparada com a rede CTH na parendizagem de trajetórias robóticas complexas, com o intuito de destacar as principais diferenças entre os dois ) tipos de aprendizado associativo. Esta tese também propõe uma taxonomia matemática, baseada na representação por espaço de estados da teoria de sistemas, que visa classificar redes neurais não-supervisionadas temporais com ênfase em suas propriedades computacionais. Esta taxonomia tem como principal objetivo unificar a descrição de modelos neurais dinâmicos, facilitando a análise e a comparação entre diferentes arquiteturas, contrastando suas características representacionais e operacionais. Como exemplo, as redes CTH e a SONARX serão descritas usando a taxonomia proposta. / Neural network research is currently witnessing a significant shift of emphasis towards temporal coding, which uses time as an extra degree of freedom in neural representations. Temporal coding is passionately debated in neuroscience and related fields, but in the last few years a large volume of physiological and behavioral data has emerged that supports a key role for temporal coding in the brain [BALLARD et al. (1998)]. In neural networks, a great deal of research is undertaken under the topics of nonlinear dynamics, oscillatory and chaotic networks, spiking neurons, and pulse-coupled networks. Various information processing tasks are investigated using temporal coding, including pattern classification, learning, associative memory, inference, motor control, dynamical systems identification and control, and robotics. Progress has been made that substantially advances the state-of-the-art of neural computing. In many instances, however, it is unclear whether, and to what extent, the temporal aspects of the models contribute to information processing capabilities. This thesis seeks to present, in a clear and collective way, the main issues and results regarding the proposal of two unsupervised neural models, emphasizing how these networks make use of temporal coding to perform better in the task they are engaged in. The first model, called Competitive Temporal Hebbian (CTH) network, is applied specifically to learning and reproduction of trajectories of a PUMA 560 robot. The CTH model is a competitive neural network whose main characteristic is the fast learning, in just one training epoch, of multiple trajectories containing repeated elements. The temporal relationships within the task, represented by the temporal order of the elements of a given trajectory, are coded in lateral synaptic trained with hebbian learning. The computational properties of the CTH network are assessed through simulations, as well ) as through the practical implementation of a distributed control system for the real PUMA 560 robot. The CTH performs better than conventional look-up table methods for robot trajectory learning, and better than other neural-based techniques, such as supervised recurrent networks and bidirectional associative memory models. The second model, called Self-Organizing NARX (SONARX) network, is based on the well-known SOM algorithm by KOHONEN (1997). From the computational view-point, the properties of the SONARX model are evaluated in different application domains, such as prediction of chaotic time series, identification of an hydraulic actuator and predictive control of a non-linear plant. From the theoretic viewpoint, it is shown that the SONARX model can be seen as an asymptotic approximator for nonlinear dynamical mappings, thanks to a new neural modelling technique, called Vector-Quantized Temporal Associative Memory (VQTAM). This VQTAM, just like the hebbian learning rule of the CTH network, is a temporal associative memory techniques. The SONARX network is compared with supervised NARX models which based on the MLP and RBF networks. For all simulations, in each one of the forementioned application domains, the SONARX network had a similar and sometimes better performance than those observed for standard supervised models, with the additional advantage of a lower computational cost. The SONARX model is also compared with the CTH network in trajectory reproduction tasks, in order to contrast the main differences between these two types of temporal associative learning models. In this thesis, it is also proposed a mathematical taxonomy, based on the state-space representation of dynamical systems, for classification of unsupervised temporal neural networks with emphasis in their computational properties. The main goal of this taxonomy is to unify the description of dynamic neural models, ) facilitating the analysis and comparison of different architectures by constrasting their representational and operational characteristics. Is is shown how the CTH and SONARX models can be described using the proposed taxonomy.
|
64 |
Redes neurais não-supervisionadas temporais para identificação e controle de sistemas dinâmicos / Temporal unsupervised neural networks for identification and control of dynamical systemsGuilherme de Alencar Barreto 20 January 2003 (has links)
A pesquisa em redes neurais artificiais (RNAs) está atualmente experimentando um crescente interesse por modelos que utilizem a variável tempo como um grau de liberdade extra a ser explorado nas representações neurais. Esta ênfase na codificação temporal (temporal coding) tem provocado debates inflamados nas neurociências e áreas correlatas, mas nos últimos anos o surgimento de um grande volume de dados comportamentais e fisiológicos vêm dando suporte ao papel-chave desempenhado por este tipo de representação no cérebro [BALLARD et al. (1998)]. Contribuições ao estudo da representação temporal em redes neurais vêm sendo observadas nos mais diversos tópicos de pesquisa, tais como sistemas dinâmicos não-lineares, redes oscilatórias, redes caóticas, redes com neurônios pulsantes e redes acopladas por pulsos. Como conseqüência, várias tarefas de processamento da informação têm sido investigada via codificação temporal, a saber: classificação de padrões, aprendizagem, memória associativa, controle sensório-motor, identificação de sistemas dinâmicos e robótica. Freqüentemente, porém, não fica muito claro até que ponto a modelagem dos aspectos temporais de uma tarefa contribui para aumentar a capacidade de processamento da informação de modelos neurais. Esta tese busca apresentar, de uma maneira clara e abrangente, os principais conceitos e resultados referentes à proposição de dois modelos de redes neurais não-supervisionadas (RNATs), e como estas lançam mão da codificação temporal para desempenhar melhor a tarefa que lhes é confiada. O primeiro modelo, chamado rede competitiva Hebbiana temporal (competitive temporal Hebbian - CTH), é aplicado especificamente em tarefas de aprendizagem e reprodução de trajetórias do robô manipulador PUMA 560. A rede CTH é uma rede neural competitiva cuja a principal característica é o aprendizado rápido, em apenas uma época de treinamento, de várias trajetórias complexas contendo ) elementos repetidos. As relações temporais da tarefa, representadas pela ordem temporal da trajetória, são capturadas por pesos laterais treinados via aprendizagem hebbiana. As propriedades computacionais da rede CTH são avaliadas através de simulações, bem como através da implementação de um sistema de controle distribuído para o robô PUMA 560 real. O desempenho da rede CTH é superior ao de métodos tabulares (look-up table) tradicionais de aprendizagem de trajetórias robóticas e ao de outras técnicas baseadas em redes neurais, tais como redes recorrentes supervisionadas e modelos de memória associativa bidirecional (BAM). O segundo modelo, chamado rede Auto-Organizável NARX (Self-Organizing NARX-SONARX), é baseado no conhecido algoritmo SOM, proposto por KOHONEN (1997). Do ponto de vista computacional, as propriedades de rede SONARX são avaliadas em diferentes domínios de aplicação, tais como predição de séries temporais caóticas, identificação de um atuador hidráulico e no controle preditivo de uma planta não-linear. Do ponto de vista teórico, demonstra-se que a rede SONARX pode ser utilizada como aproximador assintótico de mapeamentos dinâmicos não-lineares, graças a uma nova técnica de modelagem neural, chamada Memória Associativa Temporal via Quantização Vetorial (MATQV). A MATQV, assim como a aprendizagem hebbiana da rede CTH, é uma técnica de aprendizado associativo temporal. A rede SONARX é comparada com modelos NARX supervisionados, implementados a partir das redes MLP e RBF. Em todos os testes realizados para cada uma das tarefas citadas no parágrafo anterior, a rede SONARX tem desempenho similar ou melhor do que o apresentado por modelos supervisionados tradicionais, com um custo computacional consideravelmente menor. A rede SONARX é também comparada com a rede CTH na parendizagem de trajetórias robóticas complexas, com o intuito de destacar as principais diferenças entre os dois ) tipos de aprendizado associativo. Esta tese também propõe uma taxonomia matemática, baseada na representação por espaço de estados da teoria de sistemas, que visa classificar redes neurais não-supervisionadas temporais com ênfase em suas propriedades computacionais. Esta taxonomia tem como principal objetivo unificar a descrição de modelos neurais dinâmicos, facilitando a análise e a comparação entre diferentes arquiteturas, contrastando suas características representacionais e operacionais. Como exemplo, as redes CTH e a SONARX serão descritas usando a taxonomia proposta. / Neural network research is currently witnessing a significant shift of emphasis towards temporal coding, which uses time as an extra degree of freedom in neural representations. Temporal coding is passionately debated in neuroscience and related fields, but in the last few years a large volume of physiological and behavioral data has emerged that supports a key role for temporal coding in the brain [BALLARD et al. (1998)]. In neural networks, a great deal of research is undertaken under the topics of nonlinear dynamics, oscillatory and chaotic networks, spiking neurons, and pulse-coupled networks. Various information processing tasks are investigated using temporal coding, including pattern classification, learning, associative memory, inference, motor control, dynamical systems identification and control, and robotics. Progress has been made that substantially advances the state-of-the-art of neural computing. In many instances, however, it is unclear whether, and to what extent, the temporal aspects of the models contribute to information processing capabilities. This thesis seeks to present, in a clear and collective way, the main issues and results regarding the proposal of two unsupervised neural models, emphasizing how these networks make use of temporal coding to perform better in the task they are engaged in. The first model, called Competitive Temporal Hebbian (CTH) network, is applied specifically to learning and reproduction of trajectories of a PUMA 560 robot. The CTH model is a competitive neural network whose main characteristic is the fast learning, in just one training epoch, of multiple trajectories containing repeated elements. The temporal relationships within the task, represented by the temporal order of the elements of a given trajectory, are coded in lateral synaptic trained with hebbian learning. The computational properties of the CTH network are assessed through simulations, as well ) as through the practical implementation of a distributed control system for the real PUMA 560 robot. The CTH performs better than conventional look-up table methods for robot trajectory learning, and better than other neural-based techniques, such as supervised recurrent networks and bidirectional associative memory models. The second model, called Self-Organizing NARX (SONARX) network, is based on the well-known SOM algorithm by KOHONEN (1997). From the computational view-point, the properties of the SONARX model are evaluated in different application domains, such as prediction of chaotic time series, identification of an hydraulic actuator and predictive control of a non-linear plant. From the theoretic viewpoint, it is shown that the SONARX model can be seen as an asymptotic approximator for nonlinear dynamical mappings, thanks to a new neural modelling technique, called Vector-Quantized Temporal Associative Memory (VQTAM). This VQTAM, just like the hebbian learning rule of the CTH network, is a temporal associative memory techniques. The SONARX network is compared with supervised NARX models which based on the MLP and RBF networks. For all simulations, in each one of the forementioned application domains, the SONARX network had a similar and sometimes better performance than those observed for standard supervised models, with the additional advantage of a lower computational cost. The SONARX model is also compared with the CTH network in trajectory reproduction tasks, in order to contrast the main differences between these two types of temporal associative learning models. In this thesis, it is also proposed a mathematical taxonomy, based on the state-space representation of dynamical systems, for classification of unsupervised temporal neural networks with emphasis in their computational properties. The main goal of this taxonomy is to unify the description of dynamic neural models, ) facilitating the analysis and comparison of different architectures by constrasting their representational and operational characteristics. Is is shown how the CTH and SONARX models can be described using the proposed taxonomy.
|
65 |
Mercado de ações brasileiro em alta-frequência: Evidências de sua previsibilidade com modelagem morfológica-linearARAÚJO, Ricardo De Andrade 01 January 2016 (has links)
Submitted by Irene Nascimento (irene.kessia@ufpe.br) on 2016-09-27T18:39:30Z
No. of bitstreams: 2
license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5)
RicardoDeAndradeAraujo.pdf: 2136922 bytes, checksum: 3bf9d638152b4cc1870ed7c533772fae (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-27T18:39:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2
license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5)
RicardoDeAndradeAraujo.pdf: 2136922 bytes, checksum: 3bf9d638152b4cc1870ed7c533772fae (MD5)
Previous issue date: 2016-01-01 / CNPQ / Este trabalho apresenta um estudo sobre séries temporais financeiras, em alta-frequência,
na tentativa de identificar as características do seu fenômeno gerador e, baseado neste estudo,
propor um modelo, composto por uma combinação balanceada entre operadores lineares e operadores
não-lineares crescentes e decrescentes, capaz de prever este tipo particular de série
temporal. Para o processo de aprendizagem, é proposto um método baseado em gradiente descendente,
utilizando ideias do algoritmo de retropropagação do erro (back propagation, BP) e
uma abordagem alternativa para superar o problema da não-diferenciabilidade dos operadores
não-lineares.
Uma análise experimental é conduzida com o modelo proposto, utilizando um conjunto
de séries temporais financeiras, em alta-frequência, do mercado de ações Brasileiro: Banco do
Brasil SA, Banco Bradesco SA, Brasil Foods SA, BR Malls Participações SA e Companhia
Energética Minas Gerais. Nestes experimentos, um conjunto relevante de medidas é utilizado
para avaliar o desempenho preditivo do modelo proposto, e os resultados alcançados superam
aqueles obtidos utilizando técnicas estatísticas, neurais e híbridas apresentadas na literatura.
Também, são realizadas simulações com um sistema de apoio à decisão, baseado em previsão,
para compra e venda de ações, tendo em vista demonstrar o desempenho econômico expressivo
do modelo proposto no mercado de ações, em alta-frequência. / This work presents a study about high-frequency financial time series to identify the
characteristics of their generator phenomenon and, based on such study, to propose a model,
composed of a balanced combination of linear operators and increasing and decreasing nonlinear
operators, able to predict this kind of time series. For the learning process, it is proposed
a descent gradient-based method, using ideas from the back propagation (BP) algorithm and a
systematic approach to overcome the problem of nondifferentiability of nonlinear operators.
An experimental analysis is conducted with the proposed model, using a set of highfrequency
financial time series of the Brazilian stock market: Banco do Brasil SA, Banco
Bradesco SA, Brasil Foods SA, BR Malls Participações SA and Companhia Energética Minas
Gerais. In these experiments, a relevant set of measures are used to assess the prediction performance
of the proposed model, and the achieved results overcome those obtained by statistical,
neural and hybrid techniques presented in the literature. Also, it is performed simulations with
a prediction-based decision support system, for buy and sale of stocks, to demonstrate the significant
economic performance of the proposed model in real high-frequency stock market
|
66 |
Predikce chaotických časových řad / Chaotic time-series predictionDědič, Martin January 2009 (has links)
This thesis focuses on possibility of chaotic (specially economic) time-series prediction. Chaotic time-series are unpredictable in long-term due to their high sensitivity on initial conditions. Nevertheless, their behavior should be more or less predictable in short-term. Goal of this thesis is to show, how much and if any prediction, is possible by non-linear prediction method, and try to reveal or to reject presence of chaotic behavior in them. Work is split into three chapters. Chapter One briefly introduces chosen important concepts and methods from this area. In addition, to describe some prediction methods, there are outlined which indicators and methods are possible to use in order to find possibilities and boundaries of this prediction. Chapter Two is focused on modifications of FracLab software, which is used for create this prediction. Last chapter is experimental. Besides the description of examined time-series and methods, it includes discussion of results.
|
67 |
Využití umělé inteligence na kapitálových trzích / The Use of Artificial Intelligence on Stock MarketSkočík, Michal January 2017 (has links)
Diploma thesis is focused on problematics of artificial neural networks and their usage on capital markets. There is a software created as a part of this diploma thesis which can load input data and create neural network that serves for share price forecast. This program is created in numerical computing environment MATLAB. Created neural network is tested under simulation of business model. Results are discussed upon examination of results of simulation.
|
68 |
Uplatnění statistických metod při posuzování vybraných ukazatelů společnosti / Application of Statistical Methods in Assessing Selected Indicators of a CompanyHodulíková, Eva January 2021 (has links)
The diploma thesis deals with the application of statistical methods in assessing selected indicators of the company ABC, Ltd. This work is divided into three parts. The first part explains the terms related to financial indicators, macroeconomic indicators, regression and correlation analysis and also, this part of the work explains the matters of time series. The second part contains an analysis of the current state. Individual analyses of indicators and their predictions are performed in it. Also, there is a research concerning the influence of macroeconomic indicators on the financial performance of ABC, Ltd. In The last part of this diploma thesis, changes are proposed that should lead to the improvement of the current situation of the company.
|
69 |
Využití prostředků umělé inteligence pro podporu na kapitálových trzích / The Use of Means of Artificial Intelligence for the Decision Making Support on Stock MarketŠevčík, Martin January 2012 (has links)
This diploma thesis describes issues of use of means of artificial intelligence for the decision making support on stock market. It includes theoretical knowledge of technical, fundamental and psychological analysis and artificial intelligence. Based on these facts have been created specific suggestions for the use of artificial neural networks to forecast the future value of the index S&P 500 by using development environment of the MATLAB software.
|
70 |
Využití umělé inteligence na kapitálových trzích / The Use of Artificial Intelligence on Stock MarketLajczyk, Pavel January 2013 (has links)
This master's thesis deals with artificial neural networks and possibilities of their use on stock market. In next chapters of this thesis there are provided design and implementation of stock prices prediction tool. The implementation is done with use of the MATLAB software. The created prediction tool is then tested in a simple trading simulation and achieved results are discussed in the end
|
Page generated in 0.087 seconds