• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 1
  • Tagged with
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

VaR METODOLOGIJOS ANALIZĖ IR METODŲ PRAKTINIS TAIKYMAS / VaR methodology analysis and methods practical use

Rauktytė, Aidana 08 November 2010 (has links)
Magistro darbe nagrinėjamas šiuo metu vienas moderniausių rizikos matų – rizikos vertė (angl.Value-at-risk) Analizuojami trys pagrindiniai VaR rodiklio skaičiavimo metodai: variacijos/kovariacijos, istorinio modeliavimo ir Monte Karlo simuliacijos keliamų prielaidų, sudėtingumo ir adekvatumo požiūriais. Visų trijų metodų pagalba dabartinėmis rinkos sąlygomis atliekami empiriniai tyrimai, siekiant įvertinti rizikos vertes valiutų ir akcijų rinkose, atlikta gautų rizikos verčių palyginamoji analizė bei patikrintas naudotų metodų tikslumas. Autorės suformuluota hipotezė, kad VaR rodiklio skaičiavimo metodai nėra tinkami naudoti pereinamuoju laikotarpiu kuomet ekonominė aplinka ir padėtis nėra stabili iš dalies patvirtinta, nes atliktų tyrimų rezultatai atmetė tik variacijos/kovariacijos bei istorinio modeliavimo metodų tinkamumą. / In this master‘s work analyzed one of the modern risk measurements – Value-at-Risk (VaR). The paper examined three main VaR calculation methods: variance/covariance, historical simulation and Monte Carlo generations satisfying in the terms of the assumptions, adequacy and complexity. For all three methods was carried out empirical studies to assess the risk of currency and stock markets, made comparative analysis of the obtained risk values and verified accuracy of used methods in the current market conditions. The authors formulated the hypothesis that the VaR indicator calculation methods are not suitable for use during the transitional period when the economic environment and situation is not stable partially confirmed because the results of tests performed to reject just the variance / covariance and historical simulation methods.

Page generated in 0.0968 seconds