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Verteilungsmodelle und Risikomasse für Minimalrenditen /Mihai, Mihnea-Stefan. January 2005 (has links)
Zugl.: Saarbrücken, Universiẗat, Diss., 2004.
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Behavioral finance als Ansatz zur Erklärung von Aktienrenditen eine empirische Analyse des deutschen AktienmarktesMurschall, Oliver January 2006 (has links)
Zugl.: Duisburg, Essen, Univ., Diss., 2006
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Corporate Governance in Deutschland der Einfluss des Deutschen Corporate-Governance-Kodex auf die finanzielle UnternehmensperformanceBress, Stefan January 2007 (has links)
Zugl.: München, Techn. Univ., Diss., 2007
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Corporate financial distress : an empirical analysis of distress riskOutecheva, Natalia January 2007 (has links)
St. Gallen, Univ., Diss., 2008
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Asymmetrie und langes Gedächtnis in Kapitalmarktdaten Modellierung von Renditen mit GARCH-ModellenSchoffer, Olaf January 2003 (has links)
Zugl.: Dortmund, Univ., Diss., 2003
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The ARCH Effect : a model of gradual anticipation for autoregressive conditional heteroskedasticity in asset returns /El Din, Tarek Mohy. January 1997 (has links)
Hochsch. für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwiss., Diss.--St. Gallen, 1997.
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Erklärung von Aktienrenditen durch Renditen von long-short Portfolios eine Untersuchung des schweizerischen Aktienmarktes /Bieri, Beatrice. January 2007 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2007.
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L'impatto dei media sul prezzo delle azioni Un'analisi empirica /Caldelari, Andrea. January 2007 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2007.
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Performance of Swiss Family FirmsCederskog, Nicholas. January 2008 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2008.
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Modellierung von Kapitalmarktrenditen mittels asymmetrischer GARCH-ModelleSchoffer, Olaf. Unknown Date (has links)
Universiẗat, Diss., 2003--Dortmund.
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