Made available in DSpace on 2014-06-11T19:25:32Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2005-04-20Bitstream added on 2014-06-13T18:28:56Z : No. of bitstreams: 1 yamaguchi_ps_me_rcla.pdf: 393761 bytes, checksum: 32c51c20516de7a2337aec6395868cd4 (MD5) / Apesar de ser um problema de grande interesse financeiro, a distribuição e o mecanismo da variação de preços da bolsa de valores não está bem compreendido. Os Profissionais da área geralmente usam distribuição normal sempre trocando parâmetros durante a distribuição apesar de muitas outras distribuições como lei de potência que foi observado em muitos outros casos. No presente trabalho, estudamos distribuição de variação diária percentual de preços do Ibovespa (índice da bolsa de valores de São Paulo, Brasil), no período de 1968 à 2002 com 8.562 dados e observamos que a distribuição é bem dada pela distribuição exponencial com um só parâmetro. Acreditamos que este trabalho pode ser atribuído ao resultado do efeito psicológico e econômico juntos. Para pequenos intervalos de tempo (@ 10 minutos) fatores emocionais são mais importantes dando distribuição Lei de Potência. Já para longo intervalo de tempo (@ 1 semana) da distribuição normal por causa de fatores econômicos. / Inspite of a problem of great financial interest, the distribution and mechanism of the variation of stock market price is not clear. Normally professional of the area use normal distribution varying parameters during the distribution, inspite of other distributions like power law is observed in many cases. In the present work, we study statistical distribution of daily percentage variation of São Paulo stock market (Ibovespa) for the period of 1968 to 2002 with 8.562 datas. We observed that distribution is well given through exponential distribution with only one parameter. We consider that this distribution is due to combined psicological (for in minutes time scale) and economical (for time scales in weeks) effects.

Orientador: Hari Mohan Gupta / Banca: Gerson Antônio Santarine / Banca: Osvaldo Missiato / Apesar de ser um problema de grande interesse financeiro, a distribuição e o mecanismo da variação de preços da bolsa de valores não está bem compreendido. Os Profissionais da área geralmente usam distribuição normal sempre trocando parâmetros durante a distribuição apesar de muitas outras distribuições como lei de potência que foi observado em muitos outros casos. No presente trabalho, estudamos distribuição de variação diária percentual de preços do Ibovespa (índice da bolsa de valores de São Paulo, Brasil), no período de 1968 à 2002 com 8.562 dados e observamos que a distribuição é bem dada pela distribuição exponencial com um só parâmetro. Acreditamos que este trabalho pode ser atribuído ao resultado do efeito psicológico e econômico juntos. Para pequenos intervalos de tempo (@ 10 minutos) fatores emocionais são mais importantes dando distribuição Lei de Potência. Já para longo intervalo de tempo (@ 1 semana) da distribuição normal por causa de fatores econômicos. / Inspite of a problem of great financial interest, the distribution and mechanism of the variation of stock market price is not clear. Normally professional of the area use normal distribution varying parameters during the distribution, inspite of other distributions like power law is observed in many cases. In the present work, we study statistical distribution of daily percentage variation of São Paulo stock market (Ibovespa) for the period of 1968 to 2002 with 8.562 datas. We observed that distribution is well given through exponential distribution with only one parameter. We consider that this distribution is due to combined psicological (for in minutes time scale) and economical (for time scales in weeks) effects. / Mestre

Tese de mestrado. Estatística Aplicada e Modelação. 2005. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:25:32Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2003Bitstream added on 2014-06-13T19:27:02Z : No. of bitstreams: 1 banin_es_me_rcla.pdf: 313770 bytes, checksum: 72e198414a1c75f63f3d5ebb33485597 (MD5) / No presente trabalho estudamos a distribuição do tamanho de empresas brasileiras nos anos de 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, utilizando a técnica de Zipf. Consideramos como tamanho de empresas o faturamento das mesmas. Gibrat (1931) averiguou que esta distribuição é do tipo Log- normal, mas recentes trabalhos demostram que o faturamento nas empresas de grande porte é menor do que prevê este tipo de distribuição. Num trabalho recente Gupta e Campanha mostraram que distribuições como Log-normal e lei de potência devem ser gradualmente truncadas após um certo valor crítico, que depende diretamente da limitação física do sistema analisado. Diante desta concepção utilizamos a distribuição Lognormal gradualmente truncada para estudar a distribuição por faturamento de empresas brasileiras nos anos acima mencionados. Observamos, no entanto, que a distribuição Log- normal define suficientemente esta distribuição exceto para as duas ou três empresas de maior faturamento. Finalmente discutiremos a possível razão da distribuição obtida e justificação dos parâmetros.

Orientador: Hari Moham Gupta / Resumo: No presente trabalho estudamos a distribuição do tamanho de empresas brasileiras nos anos de 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, utilizando a técnica de Zipf. Consideramos como tamanho de empresas o faturamento das mesmas. Gibrat (1931) averiguou que esta distribuição é do tipo Log- normal, mas recentes trabalhos demostram que o faturamento nas empresas de grande porte é menor do que prevê este tipo de distribuição. Num trabalho recente Gupta e Campanha mostraram que distribuições como Log-normal e lei de potência devem ser gradualmente truncadas após um certo valor crítico, que depende diretamente da limitação física do sistema analisado. Diante desta concepção utilizamos a distribuição Lognormal gradualmente truncada para estudar a distribuição por faturamento de empresas brasileiras nos anos acima mencionados. Observamos, no entanto, que a distribuição Log- normal define suficientemente esta distribuição exceto para as duas ou três empresas de maior faturamento. Finalmente discutiremos a possível razão da distribuição obtida e justificação dos parâmetros. / Mestre

Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-02-19T18:18:56Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) DISSERTAÇÃO Alisson de Oliveira Silva.pdf: 1538683 bytes, checksum: e382c50b9af1c32b274b080f54fc0d61 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-19T18:18:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) DISSERTAÇÃO Alisson de Oliveira Silva.pdf: 1538683 bytes, checksum: e382c50b9af1c32b274b080f54fc0d61 (MD5) Previous issue date: 2015-02-25 / CMPQ / Em diversas situações práticas, sejam experimentais ou observacionais, há o interesse em investigar como um conjunto de variáveis se relaciona com percentagens, taxas ou razões. Dados restritos ao intervalo contínuo (0,1), em geral, exibem assimetria e possuem um padrão específico de heteroscedasticidade, tornando o modelo normal linear inadequado. Nesse sentido, uma classe de modelos de regressão beta foi proposta por Ferrari e Cribari–Neto (2004), em que a média da variável resposta está relacionada com um preditor linear, através de uma função de ligação, e o preditor linear envolve covariáveis e parâmetros desconhecidos. Uma alternativa competitiva à distribuição beta é o modelo simplex proposto por Barndorff–Nielsen e Jorgensen (1991). A distribuição simplex faz parte dos modelos de dispersão definidos por Jorgensen (1997) que estendem os modelos lineares generalizados. Nesta dissertação, propomos uma extensão do modelo de regressão simplex (Miyashiro, 2008), em que tanto a média da variável resposta quanto o parâmetro de precisão estão relacionados às covariáveis por meio de preditores não lineares. Apresentamos expressões em forma fechada para o vetor escore, matriz de informação de Fisher e sua inversa. Desenvolvemos técnicas de diagnósticos para o modelo de regressão simplex não linear baseadas no método de influência local (Cook, 1986), sob cinco esquemas de perturbação. Além disso, propomos um resíduo para o modelo através do processo iterativo escore de Fisher, e obtemos uma expressão matricial para a alavanca generalizada com base na definição geral apresentada por Wei et al. (1998). Aplicações a dados reais e dados simulados são apresentadas para ilustrar a teoria desenvolvida. / In many practical situations, whether experimental or observational, there is interest in investigating how a set of variables relates to percentages, rates or fractions. Restricted data to continuous interval (0.1), in general, exhibit asymmetry and have a specific pattern of heteroscedasticity, making the normal linear model inappropriate. In this sense, a class of beta regression models was proposed by Ferrari and Cribari–Neto (2004), in which the mean response is related to a linear predictor through a link function, and the linear predictor includes regressors and regression parameters. A useful alternative to the beta distribution is the simplex model proposed by Barndorff–Nielsen and Jorgensen (1991). Simplex distribution is part of the dispersion models defined by Jorgensen (1997) that extend generalized linear models. In this paper, we propose an extension of the simplex regression model (Miyashiro, 2008), in which both the mean response as the precision are related to covariates via non-linear predictors. We provide closed-form expressions for the score function, for Fisher’s information matrix and its inverse. Some diagnostic measures are introduced. We propose a new residual obtained using Fisher’s scoring iterative scheme for the estimation of the parameters that index the regression non-linear predictor to the mean response and numerically evaluate its behaviour. We also derive the appropriate matrices for assessing local influence on the parameter estimates under diferent perturbation schemes and provide closed-form to generalized leverage matrix proposed by Wei, Hu and Fung (1998). Finally, applications using real and simulated data are presented and discussed.

Submitted by Rafael Santana (rafael.silvasantana@ufpe.br) on 2018-02-16T19:10:45Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dissertação - Versão Definitiva.pdf: 2091703 bytes, checksum: 7a556fe4371775865de61f0ff6cd5f02 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-02-16T19:10:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dissertação - Versão Definitiva.pdf: 2091703 bytes, checksum: 7a556fe4371775865de61f0ff6cd5f02 (MD5) Previous issue date: 2017-02-13 / Estudar os efeitos de uma política pública de transferência direta de renda ao longo do tempo é de fundamental interesse para dizer se a mesma teve ou não êxito em mudar a vida de seus beneficiários. Neste sentido, a avaliação de impacto da política no tempo de alocação para o trabalho dos beneficiários, tanto crianças quanto adultos, tem sido usada como critério para decidir sobre seu sucesso. A separação nestes dois grupos etários busca responder a duas questões importantes: se a política conseguiu reduzir o trabalho infantil e se, por outro lado, foi responsável por acomodar os adultos beneficiários. Esta avaliação pode ser feita por modelagem de regressão linear normal com uso do método de Diferença em Diferenças para a resposta de interesse (o tempo alocado para o trabalho). Logo, uma amostra de beneficiários (tratados) e não beneficiários (controles) é extraída para uma pesquisa longitudinal feita em pelo menos dois pontos distintos no tempo: um antes de aplicar a política e outro após. Porém, nem sempre os tratados e controles selecionados são comparáveis na amostra original. Para isso, é necessário parear os tratados com os controles mais próximos, dado um conjunto de características observáveis, por escores de propensão preditos por um modelo de regressão para a atribuição do tratamento (aqui, uma variável binária). Logo, os escores preditos e as observações nas covariáveis especificadas no modelo correspondente, que representam um conjunto de características observáveis, devem estar balanceados pelas duas classes na nova amostra pareada, o que é confirmado por testes de hipóteses. Ainda, ignorar características do plano amostral complexo empregado na pesquisa, como o uso de pesos amostrais desiguais, e tratar os dados como independentes e identicamente distribuídos pode enviesar a estimação do impacto pelo método de Diferença em Diferenças. Assim, a partir de dados amostrais complexos da Yemen National Social Protection Monitoring Survey, uma pesquisa longitudinal domiciliar, neste trabalho é avaliado o impacto do Social Welfare Fund para o tempo semanal de alocação para o trabalho pelo método de Diferença em Diferenças sob duas abordagens. Na primeira, o plano amostral complexo empregado é completamente ignorado. Na segunda, ele é considerado desde a etapa de pareamento até a avaliação de impacto. Ambas são aplicadas para os dois grupos etários sob estudo. Os escores são modelados por regressão logística e, após encontrar o banco pareado por eles, testesχ2 de Pearson para a hipótese nula de independência nas covariáveis e de Mann-Whitney para homogeneidade dos escores são realizados para confirmar o balanceamento. / Studying the effects of a governmental policy of direct cash transfer over time is of fundamental concern to say whether or not it has been successful in changing the lives of its beneficiaries. In this sense, the impact evaluation of the policy on the time allocation to work of its beneficiaries, both children and adults, has been used as criteria to decide on its success. The division in these two age groups seeks to answer two important questions: whether the policy has succeeded in reducing the child labor and, on the other hand, whether it has been responsible for making the adult beneficiaries lazier. This evaluation can be done by normal linear regression modelling with use of the Difference in Differences method for the response of interest (the allocated time to work). Therefore, a sample of beneficiaries (treated) and non-beneficiaries (controls) is extracted for a longitudinal survey carried out in at least two distinct points in time: one before applying the policy and the other after. However, the treated and controls that were selected are not always comparable in the original sample. For this, it is mandatory to match treated with the closest controls, given a set of observable characteristics, by propensity scores predicted by a regression model for the treatment assignment (here, a binary variable). Consequently, the predicted scores and observations in the covariates specified in the corresponding model, which represent a set of observable characteristics, should be balanced by the two classes in the new paired sample, which is confirmed by hypothesis tests. Moreover, ignoring the characteristics of the complex survey design used in the research, such as the presence of unequal sample weights, and treating the data as independent and identically distributed may bias the impact estimation by the Difference in Differences method. Thus, from a complex survey data from the Yemen National Social Protection Monitoring Survey, a longitudinal household survey, this essay assesses the impact of the Social Welfare Fund for the time allocation to work on a week by the Difference in Differences method under two approaches. In the first, the complex survey design employed is completely ignored. In the second, it is considered from the pairing step until the impact assessment. Both are applied for the two age groups under study. The scores are modelled by logistic regression, and after finding the database matched by them, Pearson’sχ2 tests for the null hypothesis of independence in the covariates and Mann-Whitney for homogeneity of the scores are performed to confirm the balance.

Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-07-03T20:27:39Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Edson Fernando Pereira.pdf: 3759684 bytes, checksum: aecd63155e338d9837273dd65dbfcf7d (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-03T20:27:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Edson Fernando Pereira.pdf: 3759684 bytes, checksum: aecd63155e338d9837273dd65dbfcf7d (MD5) Previous issue date: 2017-04-03 / CAPES / In this thesis we present some advances obtained in the graph model for conflict resolution (GMCR). The first one is a new stability concept, called symmetric sequential stability (SSEQ), which was proposed for conflicts involving n decision makers (DMs) and the relationships between this new concept and the existing concepts in GMCR is analyzed. In addition, an extension of this concept to other preference structures is proposed. The second advance was to propose matrix representations to facilitate the obtaining of stable states according to the stability definitions proposed in the GMCR with probabilistic preferences and also according to the SSEQ notion proposed for such model. The third advance was to modify the GMCR allowing the DMs to have iterated levels of unawareness about the options available to them in a conflict, i.e., we consider that DMs may be unaware of some of their options, or some options of their opponents and, therefore, may have only partial knowledge of the state space of the conflict. Finally, the fourth and final advance of this thesis is to present an alternative definition of the stability concept generalized metarationality for conflicts with n-DMs. Our motivation to propose such an alternative definition lies on the fact that, unlike the definition of generalized metarationality for n-DMs in the literature, our definition coincides with the generalized metarationality for conflicts involving only two DMs. In addition, we have pointed out some problems in results that relate this definition to other solution concepts in the GMCR and analyze which properties are satisfied by the alternative definition that we propose. / Nesta tese apresentamos alguns avanços obtidos no modelo de grafos para resolução de conflitos (GMCR). O primeiro deles é um novo conceito de estabilidade, chamado symmetric sequential stability (SSEQ), o qual foi proposto para conflitos envolvendo n decisores (DMs) e analisamos as relações entre esse novo conceito e os conceitos existentes no GMCR, além de estendermos tal conceito para outros GMCR com diferentes estruturas de preferências. O segundo avanço foi propor representações matriciais para facilitar a obtenção de estados estáveis de acordo com as definições de estabilidades propostas no GMCR com preferências probabilísticas e também de acordo com a noção de SSEQ proposta para tal modelo. O terceiro avanço foi modificar o GMCR permitindo que os DMs possam ter níveis iterados de falta de consciência sobre as opções disponíveis para estes em um conflito, isto é, consideramos que os DMs podem estar inconscientes sobre algumas de suas opções, ou sobre as opções de seus oponentes e, portanto, podem ter apenas conhecimento parcial a respeito do espaço de estados do conflito. Finalmente, o quarto e último avanço dessa tese consiste em apresentar uma definição alternativa do conceito de estabilidade generalized metarationality, para conflitos com n-DMs. Nossa motivação para propor tal definição alternativa reside no fato de que, ao contrário da definição de generalized metarationality para n-DMs na literatura, nossa definição coincide com a definição generalized metarational no caso em que o conflito tem apenas dois DMs. Além disso, apontamos alguns problemas em resultados que relacionam tal definição com outros conceitos de solução no GMCR e analisamos quais propriedades são satisfeitas pela definição alternativa que propomos.

Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-07-30T20:05:59Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Fernando Arturo Peña Ramírez.pdf: 2898825 bytes, checksum: 43a12b99b85b3e31f66252d71b77943f (MD5) / Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-07-31T21:51:01Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Fernando Arturo Peña Ramírez.pdf: 2898825 bytes, checksum: 43a12b99b85b3e31f66252d71b77943f (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-31T21:51:01Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Fernando Arturo Peña Ramírez.pdf: 2898825 bytes, checksum: 43a12b99b85b3e31f66252d71b77943f (MD5) Previous issue date: 2017-05-30 / CAPES / The interest in developing new continuous distributions a remain important in statistical analysis. This topic is also important in survival analysis and has been used in many applications in fields like biological sciences, economics, engineering, physics, social sciences, among others. One reason is that the time of life or survival time is a random variable which can take constant, decreasing, increasing, upside-down bathtub (unimodal) and bathtub-shaped hazard rate functions. These new models can be defined by adding parameters to an existing distribution and considering the compounding approach, among other techniques. In this thesis, we consider these methods to propose four new continuous distributions, namely the exponentiated generalized power Weibull, Nadarajah-Haghighi Lindley, Weibull Nadarajah-Haghighi and logistic Nadarajah-Haghighi distributions. We provide a comprehensive mathematical and statistical treatment of these distributions and illustrate their flexibility through applications to real data sets. They are useful alternatives to other classical lifetime models. / A geração de novas distribuições contínuas constitui uma importante área de pesquisa em Estatística. Este tópico é, também, importante na área de análise de sobrevivência e tem aplicações em outros campos do conhecimento, tais como, ciências biológicas, economia, engenheria, física, ciências sociais, entre outras. Uma das razões para generalizar uma distribuição conhecida é que a função de risco em forma generalizada é mais flexível podendo assumir padrão constante, crescente, decrescente, banheira invertida (unimodal) e forma de banheira. Estes novos modelos podem ser definidos adicionando parâmetros usando como base uma distribuição já existente ou fazendo composição de duas ou mais distribuições, entre outras técnicas. Nesta tese, consideramos esses métodos para propor quatro novas distribuições contínuas: as distribuições exponentiated generalized power Weibull, Nadarajah-Haghighi Lindley, Weibull Nadarajah-Haghighi e logistic Nadarajah-Haghighi. Estudamos importantes propriedades matemáticas e estatísticas dessas distribuições e evidenciamos a flexibilidade delas por meio de aplicações usando conjuntos de dados reais. As quatro novas distribuições constituem uma alternativa competitiva para outras distribuições clássicas para descrever dados de sobrevivência.

Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-07-30T20:16:30Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Renata Rojas Guerra.pdf: 1885947 bytes, checksum: f3735652f8d33d6ded71b89129232867 (MD5) / Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-07-31T22:07:24Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Renata Rojas Guerra.pdf: 1885947 bytes, checksum: f3735652f8d33d6ded71b89129232867 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-31T22:07:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Renata Rojas Guerra.pdf: 1885947 bytes, checksum: f3735652f8d33d6ded71b89129232867 (MD5) Previous issue date: 2017-05-30 / The proposal of new continuous distributions by adding one or more shape parameter(s) to baseline models has attract researchers of many areas. Several generators have been studied in recent years that can be described as special cases of the transformed-transformer (T-X) method. The gamma generalized families (“gamma-G” for short), called Zografos-Balakrishnan-G (Zografos and Balakrishnan, 2009) and Ristic-Balakrishnan-G (Ristic and Balakrishnan, 2012), are important univariate distributions sub-families of the T-X generator. They are generated by gamma random variables. It was found that eighteen distributions have been studied as baselines in the gamma generalized families. Another known family of univariate distributions is generated by extending the Weibull model applied to the odds ratio G(x)=[1 – G(x)], called the Weibull-G (Bourguignon et al., 2014). It was found that seven distributions have been studied in the context of the Weibull-G family. The logistic-X (Tahir et al., 2016a) is also a sub-family on the T-X generator that was recently introduced in the literature. Considering this approach, we discuss in this thesis the gamma-G, logistic-X and Weibull-G families by taking the Burr XII distribution as baseline. We present density expansions, quantile functions, ordinary and incomplete moments, generating functions, estimation of the model parameters by maximum likelihood and provide applications to income and lifetime real data sets for the proposed distributions. We show that the new distributions yield good adjustments for the considered data sets and that they can be used effectively to obtain better fits than other classical models and Burr XII generated families. / A ideia de obter novas distribuições contínuas adicionando um ou mais parâmetros a uma distribuição de base (baseline) tem atraído pesquisadores de diversas áreas. Muitos geradores de distribuições têm sido estudados nos últimos anos. Diversos deles podem ser descritos como casos especias da família de geradores transformed-transformer (T-X). Neste contexto, as famílias gama generalizadas (gamma-G), denominadas Zografos-Balakrishnan-G (Zografos and Balakrishnan, 2009) e Ristic-Balakrishnan-G (Ristic and Balakrishnan, 2012), são importantes subfamílias de distribuições univariadas do gerador T-X, as quais são obtidas a partir de variáveis aleatórias com distribuição gama. Na literatura foi possível encontrar dezoito distribuições que foram estudadas como baselines nestas famílias. Outra conhecida sub-família do gerador T-X é gerada a partir da distribuição de Weibull aplicada à razão de chances G(x)=[1 – G(x)], denominada família Weibull-G. Na literatura foi possível encontrar sete distribuições estudadas como baselines na família Weibull-G (Bourguignon et al., 2014). A família logistic-X (Tahir et al., 2016a) é também uma sub-família do gerador T-X recentemente introduzida na literatura. Nesta tese serão discutidas as famílias gamma-G, logistic-X e Weibull-G, considerando a distribuição Burr XII como baseline. Serão apresentadas expansões para a função de densidade, a função quantílica, momentos ordinários incompletos, funções geradoras de momentos e estimação por máxima verossimilhança. Também são realizadas aplicações das novas distribuições a conjuntos de dados reais de renda e de análise de sobrevivência. As distribuições propostas obtiveram ajustes adequados para as bases de dados consideradas, podendo ser utilizadas como alternativas efetivas a outros modelos clássicos e, também, a outras generalizações da distribuição Burr XII.