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Metodos de diagnostico em regressão linear e sua extensão para o caso de mais de uma observação influente simultaneamente

Nakamura, Paulo Hideo 30 July 1986 (has links)
Orientador : Jose Norberto W. Dachs / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-17T13:05:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Nakamura_PauloHideo_M.pdf: 2985963 bytes, checksum: 55df21aedf312729944cf9bd5e3c509d (MD5) Previous issue date: 1986 / Resumo: Em regressão linear, têm sido intensamente discutidas técnicas de diagnóstico que permitam detectar pontos que exercem forte influência no ajuste. Neste trabalho, estão descritas as medidas de diagnóstico comumente utilizados para quantificar a influência de pontos ou subconjunto de pontos. A identificação de pontos que sejam influentes individualmente é feita, sem grandes dificuldades, analisando as medidas de diagnóstico para cada observação. Um aspecto muito importante do problema é a identificação de mais de uma observação que, conjuntamente, sejam influentes e os problemas em detectar tais subconjuntos são discutidos. É apresentado um método gráfico proposto por Denby e Mallows para análise de resíduos, baseado em métodos robustos de ajuste. É desenvolvido um método gráfico, semelhante ao de Denby e Mallows, usando e adaptando uma conjetura de Huber, para deteção exploratória de subconjuntos de pontos influentes. Estes gráficos, denominados gráficos de diagnóstico, foram construídos para vários conjuntos de dados e se mostraram eficazes na identificação de subconjuntos. Após a deteção, pode-se usar o D de Cook múltiplo para uma análise formal / Abstract: In linear regression analysis several diagnostic technics have been extensively discussed. These technics are aimed at detecting points that may have a strong influence on the fitted model. In this work are discussed the most commonly used of these technics with enfasys on the methodology for detection of one or more points that may be simultaneously influential. The identification of Individual points that may be influential is done without major dificulties using diagnostic measures that are evaluated for each observation. A very important aspect of the problem emerges when the attempt is made to identify sets of several points that are simultaneously influential. A graphical method, proposed by Denby and Mallows for the analysis of residuals, based on robust methods of fitting is presented. With the use and adaptation or a conjecture of Huber a new graphical method, similar to the one of Denby and Mallows, is proposed for the exploratory detection of sets of potentially influential points. These dlagnostic plots were then computed and are present for several sets of data showing a very good potential in the detection of sets of influential points. After detection, Cook's multiple D, or other alternative technics can be use for more formal analysis / Mestrado / Mestre em Estatística
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Improved likelihood inference in unit gama regressions

PEREIRA, Ana Cristina Guedes 02 August 2017 (has links)
Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-09-21T20:27:56Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Ana Cristina Guedes Pereira.pdf: 566009 bytes, checksum: cec844f5b58d53ff422c894a91e933cf (MD5) / Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-09-24T18:56:47Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Ana Cristina Guedes Pereira.pdf: 566009 bytes, checksum: cec844f5b58d53ff422c894a91e933cf (MD5) / Made available in DSpace on 2018-09-24T18:56:47Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Ana Cristina Guedes Pereira.pdf: 566009 bytes, checksum: cec844f5b58d53ff422c894a91e933cf (MD5) Previous issue date: 2017-08-02 / CAPES / In this dissertation, we focus on the issue of performing likelihood ratio testing inferences in unit gamma regressions. Our interest lies in testing inferences that are accurate and reliable in small samples. The unit gamma regression model was proposed by Mousa et al. (2016) based on the unit gamma distribution introduced by Grassia (1977). Closed form expressions for the score vector and for Fisher’s information matrix were obtained by Mousa et al. (2016). The model is useful for dealing with doubly limited continuous dependent variables (DLCDV), such as proportions, indices and rates, being an alternative to the beta regression model, which has been widely used in the literature. We derive a small sample adjustment to the likelihood ration ratio test statistic in the class of unit gamma regressions using the approach proposed by Skovgaard (2001). The numerical evidence we present show that the two corrected tests we propose outperform the standard likelihood ratio test in small samples. A real data example is presented. / O foco da presente dissertação reside na realização de testes de hipóteses em regressões gama unitária. O teste da razão de verossimilhanças pode ser consideravelmente impreciso em pequenas amostras. Nosso interesse reside na obtenção de testes que sejam precisos e confiáveis quando o tamanho da amostra é pequeno. A distribuição gama unitária foi proposta por Grassia (1977) e serviu de base para o modelo de regressão gama unitário introduzido por Mousa et al. (2016). O modelo sugerido é útil para modelar variáveis dependentes contínuas duplamente limitadas (VDCDL), como proporções, índices e taxas, sendo uma alternativa ao modelo de regressão beta, que tem sido amplamente utilizado na literatura. Nós derivamos uma correção para a estatística da razão de verossimilhanças nessa classe de modelo utilizando o enfoque desenvolvido por Skovgaard (2001). Com base em tal correção, apresentamos duas estatísticas de teste corrigidas. A evidência numérica que nós apresentamos indica que os testes corrigidos conduzem a inferências mais precisas do que aquelas obtidas com o teste da razão de verossimilhanças padrão em pequenas amostras. Aplicamos os resultados a um conjunto real de dados.
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Portmanteau testing inference in beta autoregressive moving average models

SCHER, Vinícius Teodoro 02 August 2017 (has links)
Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-09-21T20:16:54Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Vinícius Teodoro Scher.pdf: 902853 bytes, checksum: 8ce4def07864471ce7717ce6d128d086 (MD5) / Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-09-24T20:48:15Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Vinícius Teodoro Scher.pdf: 902853 bytes, checksum: 8ce4def07864471ce7717ce6d128d086 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-09-24T20:48:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Vinícius Teodoro Scher.pdf: 902853 bytes, checksum: 8ce4def07864471ce7717ce6d128d086 (MD5) Previous issue date: 2017-08-02 / CAPES / The class of beta autoregressive moving average (bARMA) models is useful for modeling time series data that assume values in the standard unit interval, such as rates and proportions. This thesis is composed of two main and independent chapters. In the first part, we consider portmanteau testing inference in the class of bARMA models. To that end, we use tests that have been developed for Gaussian models, such as the Ljung and Box, Monti, Dufour and Roy, Kwan and Sim, and Lin and McLeod tests. We also consider bootstrap variants of the Ljung and Box, Monti, Dufour and Roy, and Kwan and Sim tests. Moreover, we propose two new test statistics which, like the Monti statistic, are based on residual partial autocorrelations. Additionally, we present and discuss results from Monte Carlo simulations and an empirical application. The second part of the thesis focuses on the recursive nature of bARMA loglikelihood derivatives under moving average dynamics. We provide closed form expressions for the relevant derivatives by considering errors in the predictor scale. / A classe de modelos beta autorregressivos de médias móveis (bARMA) é útil para modelar dados que assumem valores no intervalo unitário padrão, como taxas e proporções. A presente dissertação tem como tema tal classe de models e é composta por dois capítulos principais e independentes. Na primeira parte, consideramos inferências baseadas em testes portmanteau na classe de modelos bARMA. Para tanto, utilizamos testes que foram desenvolvidos para modelos gaussianos, como os testes de Ljung e Box, Monti, Dufour e Roy, Kwan e Sim, e Lin e McLeod. Também consideramos variantes bootstrap dos testes de Ljung e Box, Monti, Dufour e Roy and Kwan e Sim. Adicionalmente, propomos duas novas estatísticas de testes que, tal qual a estatística de Monti, são baseadas em autocorrelações parciais dos resíduos. Apresentamos e discutimos resultados de simulações de Monte Carlo e uma aplicação empírica. A segunda parte da dissertação aborda a natureza recursiva das derivadas da função de log-verossimilhança bARMA sob dinâmica de médias móveis. Nós fornecemos expressões em forma fechada para as derivadas relevantes considerando erros na escala do preditor.
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Teste de diagnóstico baseado em influência local aplicado ao modelo de regressão simplex

SILVA, Fernanda Clotilde da 12 February 2016 (has links)
Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-07-08T18:52:48Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) dissertacao_final_branco.pdf: 2067159 bytes, checksum: 55486dfa00398f45d021d144db2756a2 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-08T18:52:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) dissertacao_final_branco.pdf: 2067159 bytes, checksum: 55486dfa00398f45d021d144db2756a2 (MD5) Previous issue date: 2016-02-12 / CAPES / O estudo de dados contínuos no intervalo (0; 1) vem crescendo bastante nesses últimos anos. Na literatura destaca-se o modelo de regressão beta, proposto por Ferrari e Cribari- Neto (2004), como um dos principais modelos para analisar esses tipos dados. No entanto, para situações em que o ajuste do modelo beta não se torna adequado, surge uma contraproposta, o uso do modelo de regressão simplex, apresentado por Song e Tan (2000), que consiste em supor que a variável resposta possui uma distribuição simplex. Essa distribui ção é derivada da distribuição Gaussiana inversa generalizada, e foi desenvolvida por Barndor -Nielsen e Jørgensen (1991), sendo bastante estudada por Song e Tan (2000) e Song et al. (2004), que apresentaram várias propriedades importantes dessa distribuição. Entretanto, é possível haver casos em que o ajuste do modelo simplex também não seja adequado, sendo assim, esse trabalho consiste em desenvolver um teste de diagnóstico proposto, originalmente, por Zhu e Zhang (2004) para esse modelo. A construção do teste é baseado no método de in uência local. Por meio de simulações de Monte Carlo avaliamos o desempenho do teste, observando o tamanho e o poder em diversas situações. Trabalhamos com os quantis empíricos da distribuição da estatística de teste, obtidos via método bootstrap paramétrico. Finalmente, realizamos algumas aplicações do teste, com dados reais e comparamos os resultados obtidos usando esse teste com os resultados segundo outros métodos de diagnóstico, bastante conhecidos na literatura. / The study of continuous data in interval (0,1) has grown much in recent years, in literature stands out the beta regression model, proposed by Ferrari and Cribari-Neto (2004), as one of the models to analyze these data. The simplex regression model proposed by Song and Tang (2000) based on simplex distribution is another option to modelling data on unit interval. This distribution was developed by Barndor -Nielsen and Jørgensen (1991) and was derived from the generalized inverse Gaussian distribution. Song and Tang (2000) and Song et al. (2004) presented several important properties of this distribution. This work consist in develop a diagnostic test originally proposed by Zhu and Zhang (2004) for this model. The construction of the test is based on the local in uence method (Cook, 1986). We also propose a new test, based on bootstrap empirical distribution of the original test statistic. The tests performance were evaluated based on size and/or power. Finally, were performed some applications using real data and the results of bootstrap test were compared with results obtained by other diagnostic methods well known in the literature.
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Teste de razão de verossimilhanças Bootstrap e técnicas de diagnóstico em modelos em séries de potências não-lineares generalizados

FORERO, Sébastien Lozano 25 June 2015 (has links)
Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-02-16T17:11:02Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) SébastienLozano_Mestrad.pdf: 855650 bytes, checksum: c3ce2f2482d9450aef7d2e6264b3f0e3 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-16T17:11:02Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) SébastienLozano_Mestrad.pdf: 855650 bytes, checksum: c3ce2f2482d9450aef7d2e6264b3f0e3 (MD5) Previous issue date: 2015-06-25 / FACEPE / Os Modelos em Série de Potência não-Lineares Generalizados (MSPNLGs), introduzidos em Cordeiro et al. (2009), são apresentados como uma alternativa para a análise de regressão de dados de contagem, generalizando os modelos tradicionais, como o Consul, Poisson generalizada, binomial negativa generalizada, entre outros. Nesta dissertação, versões modificadas (via Bartlett (1937) e Rocke (1989)) das estatísticas da razão de verosimilhanças e razão de verossimilhanças bootstrap, respectivamente, são apresentadas para testes de hipóteses nesta classe de modelos. Simulações de Monte Carlo mostram que os testes baseados nas versões modificadas das estatísticas da razão de verossimilhanças e razão de verossimilhanças bootstrap exibem melhores desempenhos em amostras finitas, superando os testes originais (sem correção). Além disso, técnicas de diagnóstico são propostas para os MSPNLGs, a saber: resíduos, alavancagem generalizada, influência global, e influência local. Finalmente, um conjunto de dados reais é utilizando para avaliar as metodologias desenvolvidas tanto em técnicas de diagnóstico como em aperfeiçoamento de testes. / The Power Series Generalized nonlinear Models (PSGNLMs), introduced in Cordeiro et al. (2009), are presented as a prominent option to deal with counting regression models, generalizing well known models as the Consul, the generalized Poisson and the generalized negative binomial, among others. In this work, modified versions (via Bartlett (1937) and Rocke (1989)) of the likelihood ratio and bootstrap likelihood ratio test statistics, respectively, are presented for hypothesis testing in this class of models. Monte Carlo simulations show that tests based on modified versions of the likelihood test statistic exhibit better performance in finite samples, exceeding the original tests (uncorrected). Furthermore, diagnostic techniques are proposed for the MSPNLGs, namely: residuals, generalized leverage, global influence, and local influence. Finally, a real data set is used in order to assess the developed techniques in both areas, influence diagnostic and hypothesis testing.
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Regressão simplex não linear: inferência e diagnóstico

SILVA, Alisson de Oliveira 25 February 2015 (has links)
Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-02-19T18:18:56Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) DISSERTAÇÃO Alisson de Oliveira Silva.pdf: 1538683 bytes, checksum: e382c50b9af1c32b274b080f54fc0d61 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-19T18:18:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) DISSERTAÇÃO Alisson de Oliveira Silva.pdf: 1538683 bytes, checksum: e382c50b9af1c32b274b080f54fc0d61 (MD5) Previous issue date: 2015-02-25 / CMPQ / Em diversas situações práticas, sejam experimentais ou observacionais, há o interesse em investigar como um conjunto de variáveis se relaciona com percentagens, taxas ou razões. Dados restritos ao intervalo contínuo (0,1), em geral, exibem assimetria e possuem um padrão específico de heteroscedasticidade, tornando o modelo normal linear inadequado. Nesse sentido, uma classe de modelos de regressão beta foi proposta por Ferrari e Cribari–Neto (2004), em que a média da variável resposta está relacionada com um preditor linear, através de uma função de ligação, e o preditor linear envolve covariáveis e parâmetros desconhecidos. Uma alternativa competitiva à distribuição beta é o modelo simplex proposto por Barndorff–Nielsen e Jorgensen (1991). A distribuição simplex faz parte dos modelos de dispersão definidos por Jorgensen (1997) que estendem os modelos lineares generalizados. Nesta dissertação, propomos uma extensão do modelo de regressão simplex (Miyashiro, 2008), em que tanto a média da variável resposta quanto o parâmetro de precisão estão relacionados às covariáveis por meio de preditores não lineares. Apresentamos expressões em forma fechada para o vetor escore, matriz de informação de Fisher e sua inversa. Desenvolvemos técnicas de diagnósticos para o modelo de regressão simplex não linear baseadas no método de influência local (Cook, 1986), sob cinco esquemas de perturbação. Além disso, propomos um resíduo para o modelo através do processo iterativo escore de Fisher, e obtemos uma expressão matricial para a alavanca generalizada com base na definição geral apresentada por Wei et al. (1998). Aplicações a dados reais e dados simulados são apresentadas para ilustrar a teoria desenvolvida. / In many practical situations, whether experimental or observational, there is interest in investigating how a set of variables relates to percentages, rates or fractions. Restricted data to continuous interval (0.1), in general, exhibit asymmetry and have a specific pattern of heteroscedasticity, making the normal linear model inappropriate. In this sense, a class of beta regression models was proposed by Ferrari and Cribari–Neto (2004), in which the mean response is related to a linear predictor through a link function, and the linear predictor includes regressors and regression parameters. A useful alternative to the beta distribution is the simplex model proposed by Barndorff–Nielsen and Jorgensen (1991). Simplex distribution is part of the dispersion models defined by Jorgensen (1997) that extend generalized linear models. In this paper, we propose an extension of the simplex regression model (Miyashiro, 2008), in which both the mean response as the precision are related to covariates via non-linear predictors. We provide closed-form expressions for the score function, for Fisher’s information matrix and its inverse. Some diagnostic measures are introduced. We propose a new residual obtained using Fisher’s scoring iterative scheme for the estimation of the parameters that index the regression non-linear predictor to the mean response and numerically evaluate its behaviour. We also derive the appropriate matrices for assessing local influence on the parameter estimates under diferent perturbation schemes and provide closed-form to generalized leverage matrix proposed by Wei, Hu and Fung (1998). Finally, applications using real and simulated data are presented and discussed.
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Analise parametrica de dados de sobrevivencia pareados

Hsieh, Luciana Jia Lin 26 November 1993 (has links)
Orientador: Cicilia Yuko Wada / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-19T02:37:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hsieh_LucianaJiaLin_M.pdf: 3478287 bytes, checksum: 4a743052cf637db3b7cc7c4376fd0a6f (MD5) Previous issue date: 1993 / Resumo: O uso de distribuições bivariadas tem um papel importante nos estudos de sobrevivência, principalmente nas áreas de Saúde e de Confiabilidade, onde os tempos em análise aparecem de forma pareada (X, Y). No presente trabalho apresentam-se as distribuições bivariadas exponenciais absolutamente continuas de Block-Basu e de Sarkar. Estimação de parâmetros, usando o método de máxima verossimilhança através de processo iterativo Newton-Raphson, e testes das hipóteses de independência entre X e Y e de igualdade das distribuições marginais de X e Y são desenvolvidos. Análises de dados pareados com presença de censuras ecovariáveis também são desenvolvidas. Para cada metodologia apresentada, aplicações numéricas são feitas para vários conjuntos de dados gerados computacionalmente e um conjunto de dados reais. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística
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Regressão para dados censurados sob mistura da distribuição gaussiana inversa com sua reciproca complementar

Oyata, Victor Manuel Maehara 19 August 1994 (has links)
Orientador: Jonathan Biele / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-19T11:13:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Oyata_VictorManuelMaehara_M.pdf: 3446432 bytes, checksum: 916d516447f43d45ce2ff93ebe5fddb7 (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Estatística
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Transformações e diagnosticos em regressão

Gracio, Maria Claudia Cabrini 08 February 1991 (has links)
Orientador: Gabriela Stangenhaus / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-20T02:48:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gracio_MariaClaudiaCabrini_M.pdf: 1833381 bytes, checksum: cff34e5c04c016bd2d83a9665b4dc8db (MD5) Previous issue date: 1991 / Resumo: Este trabalho reúne informações a respeito do que tem sido pesquisado na área de transformações do tipo Box e Cox para a variável resposta de um modelo de regressão linear, sob a minimização dos erros quadráticos e a minimização dos erros absolutos. Primeiramente, apresentamos métodos para a escolha de uma transformação do tipo Box e Cox adequada para a variável resposta de um modelo de regressão linear, sob a minimização dos erros quadráticos, algumas alternativas robustas e a minimização dos erros absolutos, usando critérios estabelecidos. Em seguida, apresentamos métodos de diagnósticos de influência de um subconjunto de observações do conjunto de dados sobre a estimativa do parâmetro de transformação da variável resposta, sob a minimização dos erros quadráticos e a minimização dos erros absolutos. Finalmente, a título de ilustração e comparação, utilizando alguns dos métodos catalogados, analisamos alguns conjuntos de dados simulados e um conjunto de dados real / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Estatística
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Metodos para analise de regressão L1

Silvestre Bezerra, Manoel Ivanildo, 1961- 31 August 1990 (has links)
Orientador: Gabriela Stangenhaus / Dissertação (mestrado) -Universidade Esttadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-13T23:26:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SilvestreBezerra_ManoelIvanildo_M.pdf: 1673779 bytes, checksum: bcfc8f9ec46030c0a14545630ad44872 (MD5) Previous issue date: 1990 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

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