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Processus de diffusion : aspects probabilistes et statistiques

Musiela, Marek 10 July 1984 (has links) (PDF)
Dans ce travail nous menons une étude probabiliste et statistique de processus de diffusion multidimensionnels. Dans une première partie, nous nous intéressons à des conditions nécessaires et suffisantes pour la convergence presque sûre ou la divergence presque sûre de certaines fonctionnelles intégrales de tels processus. Dans une deuxième partie nous étudions certains problèmes d'estimation de paramètres pour les diffusions
Processus diffusion
Condition nécessaire suffisante
Convergence presque sûre
Estimation statistique
Fonctionnelle
Maximum vraisemblance
Estimation linéaire
Plan séquentiel

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