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Núcleo da inflação no Brasil: uma abordagem empírica no domínio de frequência

Santos, Cristiano da Silva January 2012 (has links)
SANTOS, Cristiano da Silva. Núcleo da inflação no Brasil: uma abordagem empírica no domínio da frequência. 2012. 45 f. Dissertação (mestrado) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2012. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-16T19:31:06Z No. of bitstreams: 1 2012_dissert_cssantos.pdf: 717263 bytes, checksum: a351325e74ea59843a1fe5ebd6378c79 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-16T19:31:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_dissert_cssantos.pdf: 717263 bytes, checksum: a351325e74ea59843a1fe5ebd6378c79 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-07-16T19:31:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_dissert_cssantos.pdf: 717263 bytes, checksum: a351325e74ea59843a1fe5ebd6378c79 (MD5) Previous issue date: 2012 / This paper proposes a new measure of core inflation called systematic core and makes a comparative evaluation with conventional cores used by the Central Bank of Brazil. To estimate the systematic core is proposed in this paper used the method of decomposition empirical methods, which is able to separate noise data by spectral decomposition and partial reconstruction of the series of inflation. The evaluation and comparison of the cores of inflation are performed by testing econometric predictions outside the sample. The empirical results show that conventional cores used by the Central Bank does not contribute to forecast inflation out of sample and not have all the desirable statistical properties for which a nucleus. Already the new measure of core obtained in this work contributed to predict inflation out of sample and answered the statistical properties of non-biased, attractor of inflation and weakly exogenous, having therefore the characteristics required for a measure to be useful to policy objectives monetary. / Este trabalho propõe uma nova medida de núcleo da inflação denominada núcleo sistemático e faz uma avaliação comparativa com os núcleos convencionais utilizados pelo Banco Central do Brasil. Para estimar o núcleo sistemático proposto neste trabalho é utilizado o método de decomposição em modos empíricos, que é capaz de separar ruído dos dados através da decomposição espectral e reconstrução parcial da série de inflação. A avaliação e comparação dos núcleos da inflação são realizadas por meio de testes econométricos e previsões fora da amostra. Os resultados empíricos apontam que os núcleos convencionais utilizados pelo Banco Central não contribuem para prever a inflação fora da amostra e não possuem todas as propriedades estatísticas desejáveis que para um núcleo. Já a nova medida de núcleo obtida neste trabalho contribuiu para prever a inflação fora da amostra e atendeu as propriedades estatísticas de ausência de viés, atrator da inflação e fracamente exógeno, possuindo, portanto, as características exigidas para uma medida ser útil aos objetivos da política monetária.
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Efeitos da estabilização dos preços nos índices regionais do Brasil: uma análise através da paridade do poder de compra

Saraiva, Tiago Almeida January 2012 (has links)
SARAIVA, Tiago Almeida. Efeitos da estabilização dos preços nos índices regionais do Brasil: uma análise através da paridade do poder de compra. 2012. 43 f. Dissertação (mestrado) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2012. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-18T19:48:02Z No. of bitstreams: 1 2012_dissert_tasaraiva.pdf: 652695 bytes, checksum: 6f140463a97fb09ffc43ab18d1392fa3 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-18T19:48:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_dissert_tasaraiva.pdf: 652695 bytes, checksum: 6f140463a97fb09ffc43ab18d1392fa3 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-07-18T19:48:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_dissert_tasaraiva.pdf: 652695 bytes, checksum: 6f140463a97fb09ffc43ab18d1392fa3 (MD5) Previous issue date: 2012 / This study investigates the effects of inflation stabilization in Brazil in regional price indices through the theory of Purchasing Power Parity. We used the National Index of Consumer Prices Broad, IPCA, covering nine metropolitan regions during the period of 1989 to 2011. We begin our analysis with the test of Perron and Yabu (2009) in order to check for possible structural breaks in the series of real exchange rates between the metropolitan areas. To confirm the hypothesis of Purchasing Power Parity for Brazil, we apply the unit root test ERS (1996) as well as the test of Kim (2000) later modified by Harvey, Leybourne and Taylor (2006) to check for possible changes of persistence in the series. During the period analyzed was detected a decrease of the persistence of the series, we credit this phenomenon to the implement of the Real Plan, showing that price stability positively influence the validation of the hypothesis of Purchasing Power Parity. / Este estudo investiga os efeitos da estabilização da inflação no Brasil nos índices de preços regionais através da teoria da Paridade do Poder de Compra. Para tanto, utilizamos o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, abrangendo as nove regiões metropolitanas brasileiras durante o período de 1989 a 2011. Iniciamos nossa análise com o teste de Perron e Yabu (2009) com o objetivo de verificar possíveis quebras estruturais nas séries de câmbio real entre as regiões metropolitanas. Visando confirmar a hipótese da Paridade do Poder de Compra para o Brasil, aplicamos o teste de raiz unitária ERS (1996) bem como o teste de Kim (2000) posteriormente modificado por Harvey, Leybourne e Taylor (2006) para verificar possíveis mudanças de persistência nas séries. Durante o período analisado foi detectada uma diminuição da persistência das séries, creditamos esse fenômeno ao controle inflacionário com o implemento do Plano Real, evidenciando que a estabilidade dos preços influi positivamente na validação da hipótese da Paridade do Poder de Compra.
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Aplicação da regra de Taylor ao regime de metas de inflação

Siqueira, Maurício Mesquita January 2004 (has links)
SIQUEIRA, Maurício Mesquita. Aplicação da regra de Taylor ao regime de metas de inflação. Fortaleza, 2004. 62f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2004. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-01T17:06:15Z No. of bitstreams: 1 2004_dissert_mmsiqueira.pdf: 372295 bytes, checksum: 1cbf8b6c4881358a80b87060f167be27 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-01T17:06:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2004_dissert_mmsiqueira.pdf: 372295 bytes, checksum: 1cbf8b6c4881358a80b87060f167be27 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-08-01T17:06:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2004_dissert_mmsiqueira.pdf: 372295 bytes, checksum: 1cbf8b6c4881358a80b87060f167be27 (MD5) Previous issue date: 2004
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O impacto de políticas monetárias na relação entre inflação e e variabilidade de preços relativos: evidência empírica para o Brasil de 1995 A 2012

Rabelo, Lívia January 2013 (has links)
RABELO, Lívia. O impacto de políticas monetárias na relação entre inflação e variabilidade de preços relativos: evidência empírica para o Brasil de 1995 a 2012. 2013. 53 f. Dissertação (mestrado) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2013. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2014-10-17T12:45:47Z No. of bitstreams: 1 2013_dissert_lrabelo.pdf: 1140036 bytes, checksum: 45ee92fe0e425b9f262f5a6dc30fa48c (MD5) / Rejected by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com), reason: on 2014-10-17T12:47:46Z (GMT) / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2014-10-17T12:48:49Z No. of bitstreams: 1 2013_dissert_lrabelo.pdf: 1140036 bytes, checksum: 45ee92fe0e425b9f262f5a6dc30fa48c (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2014-10-17T12:49:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_dissert_lrabelo.pdf: 1140036 bytes, checksum: 45ee92fe0e425b9f262f5a6dc30fa48c (MD5) / Made available in DSpace on 2014-10-17T12:49:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_dissert_lrabelo.pdf: 1140036 bytes, checksum: 45ee92fe0e425b9f262f5a6dc30fa48c (MD5) Previous issue date: 2013 / The assessment of the inflation effects on the Relative Price Variability (RPV) is a source of subsidies for economic policymakers when it comes to taking preventive measures against possible inflationary pressures, thus minimizing the costs in terms of product variation and employment. Once exposed that, this work aims to empirically investigate the effects of inflation targeting (IT) adoption on the relationship between inflation and RPV in the Brazilian economy from 1995 to 2012. Based on the literature, two models were estimated in order to test which one best fits in the Brazilian data. In the first one, the relationship takes the linear shape, while in the other it is U-shaped. Following Bai and Perron (1998, 2003), the regression models were estimated treating the dates of breaks as unknown variable, which were endogenously obtained in July of 1998 and November of 2002. In the period analyzed, the results do not corroborate the evidence of the U-shaped relation between inflation and RPV, once the marginal effect of inflation on the RPV is positive, although its magnitude is reduced after the adopting of IT and even more after the adoption of measures that gave credibility to comply with them. Additionally it was observed that the expected inflation had its effect reduced on RPV after the IT adoption, while the unexpected inflation only becomes significant after the adoption of this policy. / A avaliação dos efeitos da inflação na Variabilidade de Preços Relativos (VPR) é uma fonte de subsídios aos formuladores de política econômica no que se refere à tomada de ações preventivas contra possíveis pressões inflacionárias, minimizando os custos em termos de variação do produto e do emprego. Dessa forma, este trabalho visa verificar empiricamente o impacto da adoção de metas para inflação (MI) na relação entre inflação e VPR na economia brasileira, durante o período de 1995 a 2012. Seguindo evidências da literatura, foram estimados modelos onde tal relação assume a forma linear com quebras estruturais e a forma quadrática a fim de testar qual deles melhor se ajusta aos dados brasileiros. Baseado em Bai e Perron (1998, 2003), os modelos de regressão foram estimados tratando as datas de quebras como variáveis desconhecidas, obtidas endogenamente, em julho de 1998 e novembro de 2002. Para o período analisado os resultados não corroboram as evidências do formato de U da relação entre inflação e VPR, sendo que o efeito marginal da inflação sobre a VPR é positivo, embora sua magnitude seja reduzida após a adoção das metas e ainda mais após o ganho de credibilidade referente ao cumprimento das mesmas. Adicionalmente observou-se que a relação entre a inflação esperada e a VPR se enfraqueceu após a adoção das metas, enquanto a inflação não esperada somente se tornou significativa a partir da adoção desta política.
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Inflação acelerada

Kandir, Antonio, 1953- 16 July 2018 (has links)
Orientador : Mario Luiz Possas / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-07-16T20:40:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Kandir_Antonio_D.pdf: 6193042 bytes, checksum: fd25877fc8ece8440116f0529569342b (MD5) Previous issue date: 1988 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed. / Doutorado / Doutor em Economia
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Inflação nos instrumentos econômico-financeiros

Kloeckner, Gilberto de Oliveira January 1985 (has links)
Este trabalho é uma contribuição ao estudo da ação inflacionaria nos instrumentos econômico-financeiros,aqui definidos como o conjunto formado pelas demonstrações contabeis, analise econômico-financeira e orçamento. Seu objetivo principal é examinar os efeitos oca sionados pela inflação nos instrumentos económico-financeiros, como também as formas de correção utilizadas pelos administra dores financeiros para depurar estas distorções. Assim, quatro passos são desenvolvidos para a consecução deste objetivo: o primeiro deles consiste no levantamento dos pontos dos instrumentos econômico-financeiros onde o viés inflacionário mais significativo; no segundo passo são abordadas as formas bãsicas de correção das demonstrações contábeis, como a conta bilidade a nível geral de preços, a contabilidade a custos de reposição, o método integrado, e o reflexo da utilização des tes métodos na analise económico-financeira e orçamento; no terceiro, é desenvolvida uma pesquisa de campo visando verifi car se o administrador financeiro reconhece os efeitos inflwcionarios apontados, como também as formas de correção por ele utilizadas; o último passo compreende as conclusões acerca do assunto, sendo proposta a adoção de um modelo contábil e o caminho para sua implementação no caso brasileiro. Quanto às conclusões, deve-se ressaltar que, ao provocar distorções nas demonstrações contábeis, a inflação prejudica não somente a análise econõmico-financeira, mas também o orçamento. Salienta-se igualmente, que os adminis - tradores financeiros apresentaram um reconhecimento destes efeitos, entretanto, as correções por eles realizadas para de purar este viés são simples, não sendo aproveitados os mito dos de contabilidade inflacionária existentes. Soma-se a isto, o fato do significado do resultado da correção monetária, ape sar do tempo em que este processo está em vigor, ainda ser des conhecido pela grande maioria destes profissionais. Em conse Oencia dos fatos acima, constatou-se que a análise económico -financeira está se tornando um instrumento em que se deposi ta um grau de confiança cada vez menor. Com efeito, espera-se que esta dissertação, mais do que uma abordagem da ação inflacionária nos instrumentos econõmico-financeiros, seja uma conscientização no sentido da necessidade de elaboração de uma teoria contábil-financeira que efetivamente considere os efeitos da inflação e que possa ser utilizada pelos administradores financeiros brasileiros. / This is a contribution to the study of the inflationary effects on the economic and financial tools, here defined as the set formed by the financial statements, financial analysis and budget. Its main objective is to examine the effects caused by inflation on the economic and financial tools as well as the ways of correction used by finance managers to minimize such distortions. Thus, four steps are developed to attain this objective: the first one consists of a survey to find out the points in the economic and financial tools where the inflationary bias is most significant; the second step is an approach to the basic ways of correcting the financial statements, such as accounting for changes in the general pricelevel, accounting for changes in specific prices and the integrated method, and their consequences on the financial analysis and budget; in the third one, a field research is developed with the purpose of finding out if the finance manager recognizes the inflationary effects as well as the ways of correction used by him; the last step comprises the conclusions about the subject, where it is also proposed the adoption of an accounting method and its implementation in Brazil. As for the conclusions, it must be emphasized that, by causing biases on financial statements, inflation distorts the financial analysis as well as the budget. It is also highlighted that finance managers recognized such effects, but the corrections they do to minimize this bias are naive, and the existing accounting for inflation methods are not employed. It must be added that the meaning of the monetarv correction result, in spite of the time lag this process is being used, is still unknown by the majority of these managers. As a result, it was verified that finacial analysis is becoming a tool on which it is deposited a decreasing degree of confidence. Finally, it is expected that this dissertation, more than an approach to the inflationary effects on the economic and financial tools, be an awareness toward the necessity of developing a finance theory that effectively corisiders the inflation effects and that may also be used by brazilian finance managers.
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Inflação nos instrumentos econômico-financeiros

Kloeckner, Gilberto de Oliveira January 1985 (has links)
Este trabalho é uma contribuição ao estudo da ação inflacionaria nos instrumentos econômico-financeiros,aqui definidos como o conjunto formado pelas demonstrações contabeis, analise econômico-financeira e orçamento. Seu objetivo principal é examinar os efeitos oca sionados pela inflação nos instrumentos económico-financeiros, como também as formas de correção utilizadas pelos administra dores financeiros para depurar estas distorções. Assim, quatro passos são desenvolvidos para a consecução deste objetivo: o primeiro deles consiste no levantamento dos pontos dos instrumentos econômico-financeiros onde o viés inflacionário mais significativo; no segundo passo são abordadas as formas bãsicas de correção das demonstrações contábeis, como a conta bilidade a nível geral de preços, a contabilidade a custos de reposição, o método integrado, e o reflexo da utilização des tes métodos na analise económico-financeira e orçamento; no terceiro, é desenvolvida uma pesquisa de campo visando verifi car se o administrador financeiro reconhece os efeitos inflwcionarios apontados, como também as formas de correção por ele utilizadas; o último passo compreende as conclusões acerca do assunto, sendo proposta a adoção de um modelo contábil e o caminho para sua implementação no caso brasileiro. Quanto às conclusões, deve-se ressaltar que, ao provocar distorções nas demonstrações contábeis, a inflação prejudica não somente a análise econõmico-financeira, mas também o orçamento. Salienta-se igualmente, que os adminis - tradores financeiros apresentaram um reconhecimento destes efeitos, entretanto, as correções por eles realizadas para de purar este viés são simples, não sendo aproveitados os mito dos de contabilidade inflacionária existentes. Soma-se a isto, o fato do significado do resultado da correção monetária, ape sar do tempo em que este processo está em vigor, ainda ser des conhecido pela grande maioria destes profissionais. Em conse Oencia dos fatos acima, constatou-se que a análise económico -financeira está se tornando um instrumento em que se deposi ta um grau de confiança cada vez menor. Com efeito, espera-se que esta dissertação, mais do que uma abordagem da ação inflacionária nos instrumentos econõmico-financeiros, seja uma conscientização no sentido da necessidade de elaboração de uma teoria contábil-financeira que efetivamente considere os efeitos da inflação e que possa ser utilizada pelos administradores financeiros brasileiros. / This is a contribution to the study of the inflationary effects on the economic and financial tools, here defined as the set formed by the financial statements, financial analysis and budget. Its main objective is to examine the effects caused by inflation on the economic and financial tools as well as the ways of correction used by finance managers to minimize such distortions. Thus, four steps are developed to attain this objective: the first one consists of a survey to find out the points in the economic and financial tools where the inflationary bias is most significant; the second step is an approach to the basic ways of correcting the financial statements, such as accounting for changes in the general pricelevel, accounting for changes in specific prices and the integrated method, and their consequences on the financial analysis and budget; in the third one, a field research is developed with the purpose of finding out if the finance manager recognizes the inflationary effects as well as the ways of correction used by him; the last step comprises the conclusions about the subject, where it is also proposed the adoption of an accounting method and its implementation in Brazil. As for the conclusions, it must be emphasized that, by causing biases on financial statements, inflation distorts the financial analysis as well as the budget. It is also highlighted that finance managers recognized such effects, but the corrections they do to minimize this bias are naive, and the existing accounting for inflation methods are not employed. It must be added that the meaning of the monetarv correction result, in spite of the time lag this process is being used, is still unknown by the majority of these managers. As a result, it was verified that finacial analysis is becoming a tool on which it is deposited a decreasing degree of confidence. Finally, it is expected that this dissertation, more than an approach to the inflationary effects on the economic and financial tools, be an awareness toward the necessity of developing a finance theory that effectively corisiders the inflation effects and that may also be used by brazilian finance managers.
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Aplicabilidade do regime de metas de inflação nos países emergentes

Veloso, Thiago Roberto Magalhães January 2006 (has links)
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em Economia / Made available in DSpace on 2012-10-22T09:41:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 224561.pdf: 604886 bytes, checksum: fe65b5afe8468289f39ac7b56455f530 (MD5) / Neste trabalho é construído um modelo de regra ótima para testar a aplicabilidade do regime de metas de inflação nos países emergentes. Apesar do curto período de experiência com o regime de metas de inflação, o regime se popularizou nos países emergentes. A questão que surge é se o regime de metas é compatível com as características dos países emergentes e se essas características significam restrições operacionais na condução da política monetária. O procedimento de análise foi a construção de um modelo de regra ótima que simula a escolha da taxa de juros pelo banco central. A metodologia utilizada na solução do modelo foi a análise de controle ótimo. Os resultados do modelo são coerentes com a teoria e consistentes para o estudo da aplicabilidade do regime de metas nos países emergentes. In this work a model of optimal rules is constructed to test the applicability of inflation targeting in emerging economies. Despite the short period of experience with inflation targeting, the regime popularized in emerging economies. This work asks if inflation targeting is compatible with the characteristics of emerging economies and whether these characteristics mean operational restrictions in conduction of monetary policy. The analysis procedure was the construction of a model of optimal rules that simulates the choice of interests rate by the central banking. The methodology used to solve the model was the analysis of optimal control. The results of the model are coherent with the theory and consistent with study of the applicability of inflation targeting in emerging economies.
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Indicadores de core inflation para a economia brasileira

Barros, Rebecca Wellington dos Santos 11 August 2000 (has links)
Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1476.pdf: 362781 bytes, checksum: 8a0ac5603bacaebab6912f423ad6ccd0 (MD5) Previous issue date: 2000-08-11 / O presente trabalho apresenta uma medida de Core Inflation para a economia brasileira obtida através dos dados desagregados do IPC-DI/FGV. A revisão do conceito, a justificativa para seu uso na política monetária e as diversas formas metodológicas para seu cálculo são apresentadas na primeira parte do trabalho. O método utilizado para o cálculo do Core foi o de Médias Aparadas (Trimmed Means) com o tratamento para setores selecionados com custos de ajustamento. O indicador escolhido, após submetido a diversos testes, foi o de 20% de aparamento com distribuição de variações pontuais de preços dos setores selecionados por 12 meses.
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Imposto inflacionário e alternativas de financiamento do setor público em um modelo de ciclos reais de negócios para o Brasil

Rosal, João Mauricio Lemos 27 June 1996 (has links)
Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:28Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1996-06-27

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