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可加性模型保險之應用:壽險保費收入與總體經濟指標美、日、中、英、德之模型比較 / An Application of Insurance in Additive Model:United States's, Japan's,Taiwan's,England's and germnany's Life Insurance Model between Premiums and Macro-variables comparison.

許光宏, Ellit G. Sheu Unknown Date (has links)
在線性模型中以計算容易,解釋方便為著稱,但是比須加入許多嚴格限制 ,而對於事後之模型檢測亦要花費番功夫。,而可加性模型只要函數給定 ,backfitting 演算法收歛即可。可加性模型除了保留線性模型的加法性 及解釋能力外,尚且提高了估計準度。在美、日、中、英、德五個國家的 保險市場中,雖然判定係數的提升亦大有斬獲 (0.85->0.9957),然而在 台灣我們根據實證 一、提升統計應用水準,大幅提高模型變數的解釋能 力,模型內MSE(Me Square Error)大幅降低。(見表5-1、表5-2、表5-3、 表5-4、表5-5、表5-6、二、維持了線性模型方便的解釋能力。三、提升 估計水準,用以比較二種模型之優劣時,採1991年保費收入之實際值與估 計值之比較(見表 5-3,表 5-6,表 5-9,表 5-12,表 5- 15),可發現 線性模型誤差率與可加性模型誤差率的比值美國為2倍、日本為12倍、臺 灣為4.55倍、英國為2.95倍、德國為2.95倍。四、函數以圖形方式表示顯 而易見。可加性模型所做的保費收入估計模型 / An Application of Insurance in Additive Model:United States's, Japan's,Taiwan's,England's and germnany's Life Insurance Model between Premiums and Macro-variables comparison.

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