This thesis, drawing from the Gothic paradigm, attempts to complicate and supplement the revisionist reading of Patrick McCabe¡¦s The Butcher Boy (1992). The novel tells the murder story of Francie Brady, a troubled Irish boy who slaughters his Anglicized neighbor like a pig. Critics have aligned the novel with the revisionist attempt to debunk nationalist meta-narrative. They have also associated the sensational plotline and grotesque imageries in the novel with the Gothic tradition. Revisionism and Gothicism, therefore, are two established reading strategies to The Butcher Boy. Both ideas, however, are used by critics with certain unease, for both terms are under much critical debate. Moreover, in the end of the novel, McCabe astutely eschews moral judgment on Francie¡¦s horrific deed. Francie¡¦s first-person narrative also allows the reader to sympathize with the young murderer. In this regard, McCabe keeps a sympathetic undertone in the murder story, which a simplistic revisionist reading cannot fully account for. This thesis, bringing the two critical paradigms together, argues that McCabe¡¦s use of Gothicism is crucial to understanding his complicated re-visioning of Ireland in the 1960s. Through historicizing the Gothic fiction, the thesis underlines the idea of ¡§antiquarianism¡¨ to explicate the historical background of the novel¡XIreland at the turn of the 1960s when the Republic underwent a transformation of national ethos, from conservative nationalism to modernization. I contend that while the novel is critical of the waning nationalism, it is also suspicious of Ireland¡¦s relentless modernizing project. From a cultural dimension of the Gothic, the thesis foregrounds the relation between Gothic imagination and racial discourse. In this light, I intend to demonstrate that the recurrent image of ¡§pig¡¨ in the novel is a Gothicized racial stereotype of the Irish people. Through Francie¡¦s struggle with the pig image, the thesis examines Irish people¡¦s negotiation with their often derogatory racial stereotype. Finally, resorting to the Gothic device of ¡§double bind,¡¨ I attempt to expound McCabe¡¦s underlying sympathy for the homicidal and suicidal boy, who is depicted as both victim and murderer, both pig and butcher.

Thesis (Ph. D.)--Lehigh University, 2001. / Includes vita. Includes bibliographical references (leaves 247-257).

This thesis is a commentary on Patrick McCabe's novel, The Butcher Boy, which was published in 1992. The novel is told through the perspective of the main character, Francie Brady, who through the majority of the narration is depicted as a young boy. Francie's life is riddled with tragedy with his moving from the loss of one important person in his life to another until the pain of these losses triggers a violent paranoid outburst resulting in the murder of the fixation of an obsession of his, Mrs. Nugent. This thesis looks at the events of the novel through the perspective and insight provided by Ursula K. Heise's theories of "posthistory" and the "hyper-present," as well as Paul Grainge's concepts of the "Mood" and the "Mode" of nostalgia.

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Cette thèse est dévolue à l'étude de certaines propriétés asymptotiques du processus autorégressif d'ordre p. Ce dernier qualifie communément une suite aléatoire $(Y_{n})$ définie sur $\dN$ ou $\dZ$ et entièrement décrite par une combinaison linéaire de ses $p$ valeurs passées, perturbée par un bruit blanc $(\veps_{n})$. Tout au long de ce mémoire, nous traitons deux problématiques majeures de l'étude de tels processus : l'\textit{autocorrélation résiduelle} et la \textit{stationnarité}. Nous proposons en guise d'introduction un survol nécessaire des propriétés usuelles du processus autorégressif. Les deux chapitres suivants sont consacrés aux conséquences inférentielles induites par la présence d'une autorégression significative dans la perturbation $(\veps_{n})$ pour $p=1$ tout d'abord, puis pour une valeur quelconque de $p$, dans un cadre de stabilité. Ces résultats nous permettent d'apposer un regard nouveau et plus rigoureux sur certaines procédures statistiques bien connues sous la dénomination de \textit{test de Durbin-Watson} et de \textit{H-test}. Dans ce contexte de bruit autocorrélé, nous complétons cette étude par un ensemble de principes de déviations modérées liées à nos estimateurs. Nous abordons ensuite un équivalent en temps continu du processus autorégressif. Ce dernier est décrit par une équation différentielle stochastique et sa solution est plus connue sous le nom de \textit{processus d'Ornstein-Uhlenbeck}. Lorsque le processus d'Ornstein-Uhlenbeck est lui-même engendré par une diffusion similaire, cela nous permet de traiter la problématique de l'autocorrélation résiduelle dans le processus à temps continu. Nous inférons dès lors quelques propriétés statistiques de tels modèles, gardant pour objectif le parallèle avec le cas discret étudié dans les chapitres précédents. Enfin, le dernier chapitre est entièrement dévolu à la problématique de la stationnarité. Nous nous plaçons dans le cadre très général où le processus autorégressif possède une tendance polynomiale d'ordre $r$ tout en étant engendré par une marche aléatoire intégrée d'ordre $d$. Les résultats de convergence que nous obtenons dans un contexte d'instabilité généralisent le \textit{test de Leybourne et McCabe} et certains aspects du \textit{test KPSS}. De nombreux graphes obtenus en simulations viennent conforter les résultats que nous établissons tout au long de notre étude. / This thesis is devoted to the study of some asymptotic properties of the $p-$th order \textit{autoregressive process}. The latter usually designates a random sequence $(Y_{n})$ defined on $\dN$ or $\dZ$ and completely described by a linear combination of its $p$ last values and a white noise $(\veps_{n})$. All through this manuscript, one is concerned with two main issues related to the study of such processes: \textit{serial correlation} and \textit{stationarity}. We intend, by way of introduction, to give a necessary overview of the usual properties of the autoregressive process. The two following chapters are dedicated to inferential consequences coming from the presence of a significative autoregression in the disturbance $(\veps_{n})$ for $p=1$ on the one hand, and then for any $p$, in the stable framework. These results enable us to give a new light on some statistical procedures such as the \textit{Durbin-Watson test} and the \textit{H-test}. In this autocorrelated noise framework, we complete the study by a set of moderate deviation principles on our estimates. Then, we tackle a continuous-time equivalent of the autoregressive process. The latter is described by a stochastic differential equation and its solution is the well-known \textit{Ornstein-Uhlenbeck process}. In the case where the Ornstein-Uhlenbeck process is itself driven by an Ornstein-Uhlenbeck process, one deals with the serial correlation issue for the continuous-time process. Hence, we infer some statistical properties of such models, keeping the parallel with the discrete-time framework studied in the previous chapters as an objective. Finally, the last chapter is entirely devoted to the stationarity issue. We consider the general autoregressive process with a polynomial trend of order $r$ driven by a random walk of order $d$. The convergence results in the unstable framework generalize the \textit{Leybourne and McCabe test} and some angles of the \textit{KPSS test}. Many graphs obtained by simulations come to strengthen the results established all along the study.

Cette thèse est dévolue à l'étude de certaines propriétés asymptotiques du processus autorégressif d'ordre p. Ce dernier qualifie communément une suite aléatoire $(Y_{n})$ définie sur $\dN$ ou $\dZ$ et entièrement décrite par une combinaison linéaire de ses $p$ valeurs passées, perturbée par un bruit blanc $(\veps_{n})$. Tout au long de ce mémoire, nous traitons deux problématiques majeures de l'étude de tels processus : l'\textit{autocorrélation résiduelle} et la \textit{stationnarité}. Nous proposons en guise d'introduction un survol nécessaire des propriétés usuelles du processus autorégressif. Les deux chapitres suivants sont consacrés aux conséquences inférentielles induites par la présence d'une autorégression significative dans la perturbation $(\veps_{n})$ pour $p=1$ tout d'abord, puis pour une valeur quelconque de $p$, dans un cadre de stabilité. Ces résultats nous permettent d'apposer un regard nouveau et plus rigoureux sur certaines procédures statistiques bien connues sous la dénomination de \textit{test de Durbin-Watson} et de \textit{H-test}. Dans ce contexte de bruit autocorrélé, nous complétons cette étude par un ensemble de principes de déviations modérées liées à nos estimateurs. Nous abordons ensuite un équivalent en temps continu du processus autorégressif. Ce dernier est décrit par une équation différentielle stochastique et sa solution est plus connue sous le nom de \textit{processus d'Ornstein-Uhlenbeck}. Lorsque le processus d'Ornstein-Uhlenbeck est lui-même engendré par une diffusion similaire, cela nous permet de traiter la problématique de l'autocorrélation résiduelle dans le processus à temps continu. Nous inférons dès lors quelques propriétés statistiques de tels modèles, gardant pour objectif le parallèle avec le cas discret étudié dans les chapitres précédents. Enfin, le dernier chapitre est entièrement dévolu à la problématique de la stationnarité. Nous nous plaçons dans le cadre très général où le processus autorégressif possède une tendance polynomiale d'ordre $r$ tout en étant engendré par une marche aléatoire intégrée d'ordre $d$. Les résultats de convergence que nous obtenons dans un contexte d'instabilité généralisent le \textit{test de Leybourne et McCabe} et certains aspects du \textit{test KPSS}. De nombreux graphes obtenus en simulations viennent conforter les résultats que nous établissons tout au long de notre étude.

Ireland is not a country unfamiliar with trauma. It is an island widely known for its history with Vikings, famine, and as a colony of the English empire. Inevitably, then, these traumas surface in the literature from the nation. Much of the literature that was produced, especially after the decline in the Irish language after the Great Famine of the 1840s, focused on national identity. In the nineteenth century, there was a growing movement for Irish cultural identity, illustrated by authors John Millington Synge and William Butler Yeats; this movement was identified as the Gaelic Revival. Another movement in literature began in the nineteenth century and it reflected the social and political anxieties of the Anglo-Irish middle class in Ireland. This movement is the beginning of the Gothic genre in Irish literature. Dominated by authors such as Sheridan Le Fanu and Bram Stoker, Gothic novels used aspects of the sublime and the uncanny to express the fears and apprehensions that existed in Anglo-Irish identity in the nineteenth century. My goal in writing this thesis is to examine Gothic aspects of contemporary Irish fiction in order to address the anxieties of Irish identity after the Irish War of Independence that began in 1919 and the resulting division of Ireland into two countries. I will be examining Patrick McCabe's The Butcher Boy, Seamus Deane's Reading in the Dark, and Anna Burns' No Bones in order to evaluate their use of children amidst the trouble surrounding the formation of identity, both personal and national, in Northern Ireland. All three novels use gothic elements in order to produce an atmosphere of the uncanny (Freud); this effect is used to enlighten the theme of arrested development in national identity through the children protagonists, who are inescapably haunted by Ireland's repressed traumatic history.; Specifically, I will be focusing on the use of ghosts, violence, and hauntings to illuminate the social anxieties felt by Northern Ireland after the Irish War of Independence.