More retail and service firms are using mystery shoppers in Taiwan to monitor their frontline operations and to assess their customer service, since the concern over whether their customers are truly satisfied is increasing. However, virtually nothing is known about whether the quality of the data collected by professional mystery shoppers is different or more reliable than that of shoppers disguised by general customers. Here we use a traditional statistics approach to assess the quality of data collected from both professional mystery shoppers and general customers. Feedback questionnaires from general customers and the potential use of mystery shoppers are made as a means of evaluating the service quality of cram schools in Taiwan. The purpose of this thesis is to show that the reliability of mystery shopping data made from professional mystery shoppers is higher than that of data made from general customers. With this question in mind, we conducted a two-step empirical research, as the amount of samples needed was insufficient. First, a primary study to examine the equality of population among branches was carried out in order to pool data from different branches. Then, the relative reliability of the surveys of mystery shoppers to general customers was examined by pooling data of the branches together. The findings provide evidence to suggest that reliable information could be obtained by pooling both shopper reports together. This empirical result also implied that well-trained mystery shoppers can make more objective observations and more effective assessments than general customers.

Pulsars, as rotating magnetised neutron stars got much attention during the last 40 years since their discovery. Observations revealed them to be gamma-ray emitters with energies continuing up to the sub 100 GeV region. Better observation of this upper energy cut-off region will serve to enhance our theoretical understanding of pulsars and neutron stars. The H-test has been used the most extensively in the latest periodicity searches, whereas other tests have limited applications and are unsuited for pulsar searches. If the probability distribution of a test statistic is not accurately known, it is possible that, after searching through many trials, a probability for uniformity can be given, which is much smaller than the real value, possibly leading to false detections. The problem with the H-test is that one must obtain the distribution by simulation and cannot do so analytically. For such simulations, random numbers are needed and are usually obtained by utilising so-called pseudo-random number generators, which are not truly random. This immediately renders such generators as useless for the simulation of the distribution of the H-test. Alternatively there exists hardware random number generators, but such devices, apart from always being slow, are also expensive, large and most still don't exhibit the true random nature required. This was the motivation behind the development of a hardware random number generator which provides truly random U(0,l) numbers at very high speed and at low cost The development of and results obtained by such a generator are discussed. The device delivered statistically truly random numbers and was already used in a small simulation of the H-test distribution. / Thesis (M.Sc. (Physics))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2005.

Pulsars, as rotating magnetised neutron stars got much attention during the last 40 years since their discovery. Observations revealed them to be gamma-ray emitters with energies continuing up to the sub 100 GeV region. Better observation of this upper energy cut-off region will serve to enhance our theoretical understanding of pulsars and neutron stars. The H-test has been used the most extensively in the latest periodicity searches, whereas other tests have limited applications and are unsuited for pulsar searches. If the probability distribution of a test statistic is not accurately known, it is possible that, after searching through many trials, a probability for uniformity can be given, which is much smaller than the real value, possibly leading to false detections. The problem with the H-test is that one must obtain the distribution by simulation and cannot do so analytically. For such simulations, random numbers are needed and are usually obtained by utilising so-called pseudo-random number generators, which are not truly random. This immediately renders such generators as useless for the simulation of the distribution of the H-test. Alternatively there exists hardware random number generators, but such devices, apart from always being slow, are also expensive, large and most still don't exhibit the true random nature required. This was the motivation behind the development of a hardware random number generator which provides truly random U(0,l) numbers at very high speed and at low cost The development of and results obtained by such a generator are discussed. The device delivered statistically truly random numbers and was already used in a small simulation of the H-test distribution. / Thesis (M.Sc. (Physics))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2005.

Cette thèse est dévolue à l'étude de certaines propriétés asymptotiques du processus autorégressif d'ordre p. Ce dernier qualifie communément une suite aléatoire $(Y_{n})$ définie sur $\dN$ ou $\dZ$ et entièrement décrite par une combinaison linéaire de ses $p$ valeurs passées, perturbée par un bruit blanc $(\veps_{n})$. Tout au long de ce mémoire, nous traitons deux problématiques majeures de l'étude de tels processus : l'\textit{autocorrélation résiduelle} et la \textit{stationnarité}. Nous proposons en guise d'introduction un survol nécessaire des propriétés usuelles du processus autorégressif. Les deux chapitres suivants sont consacrés aux conséquences inférentielles induites par la présence d'une autorégression significative dans la perturbation $(\veps_{n})$ pour $p=1$ tout d'abord, puis pour une valeur quelconque de $p$, dans un cadre de stabilité. Ces résultats nous permettent d'apposer un regard nouveau et plus rigoureux sur certaines procédures statistiques bien connues sous la dénomination de \textit{test de Durbin-Watson} et de \textit{H-test}. Dans ce contexte de bruit autocorrélé, nous complétons cette étude par un ensemble de principes de déviations modérées liées à nos estimateurs. Nous abordons ensuite un équivalent en temps continu du processus autorégressif. Ce dernier est décrit par une équation différentielle stochastique et sa solution est plus connue sous le nom de \textit{processus d'Ornstein-Uhlenbeck}. Lorsque le processus d'Ornstein-Uhlenbeck est lui-même engendré par une diffusion similaire, cela nous permet de traiter la problématique de l'autocorrélation résiduelle dans le processus à temps continu. Nous inférons dès lors quelques propriétés statistiques de tels modèles, gardant pour objectif le parallèle avec le cas discret étudié dans les chapitres précédents. Enfin, le dernier chapitre est entièrement dévolu à la problématique de la stationnarité. Nous nous plaçons dans le cadre très général où le processus autorégressif possède une tendance polynomiale d'ordre $r$ tout en étant engendré par une marche aléatoire intégrée d'ordre $d$. Les résultats de convergence que nous obtenons dans un contexte d'instabilité généralisent le \textit{test de Leybourne et McCabe} et certains aspects du \textit{test KPSS}. De nombreux graphes obtenus en simulations viennent conforter les résultats que nous établissons tout au long de notre étude. / This thesis is devoted to the study of some asymptotic properties of the $p-$th order \textit{autoregressive process}. The latter usually designates a random sequence $(Y_{n})$ defined on $\dN$ or $\dZ$ and completely described by a linear combination of its $p$ last values and a white noise $(\veps_{n})$. All through this manuscript, one is concerned with two main issues related to the study of such processes: \textit{serial correlation} and \textit{stationarity}. We intend, by way of introduction, to give a necessary overview of the usual properties of the autoregressive process. The two following chapters are dedicated to inferential consequences coming from the presence of a significative autoregression in the disturbance $(\veps_{n})$ for $p=1$ on the one hand, and then for any $p$, in the stable framework. These results enable us to give a new light on some statistical procedures such as the \textit{Durbin-Watson test} and the \textit{H-test}. In this autocorrelated noise framework, we complete the study by a set of moderate deviation principles on our estimates. Then, we tackle a continuous-time equivalent of the autoregressive process. The latter is described by a stochastic differential equation and its solution is the well-known \textit{Ornstein-Uhlenbeck process}. In the case where the Ornstein-Uhlenbeck process is itself driven by an Ornstein-Uhlenbeck process, one deals with the serial correlation issue for the continuous-time process. Hence, we infer some statistical properties of such models, keeping the parallel with the discrete-time framework studied in the previous chapters as an objective. Finally, the last chapter is entirely devoted to the stationarity issue. We consider the general autoregressive process with a polynomial trend of order $r$ driven by a random walk of order $d$. The convergence results in the unstable framework generalize the \textit{Leybourne and McCabe test} and some angles of the \textit{KPSS test}. Many graphs obtained by simulations come to strengthen the results established all along the study.

Cette thèse est dévolue à l'étude de certaines propriétés asymptotiques du processus autorégressif d'ordre p. Ce dernier qualifie communément une suite aléatoire $(Y_{n})$ définie sur $\dN$ ou $\dZ$ et entièrement décrite par une combinaison linéaire de ses $p$ valeurs passées, perturbée par un bruit blanc $(\veps_{n})$. Tout au long de ce mémoire, nous traitons deux problématiques majeures de l'étude de tels processus : l'\textit{autocorrélation résiduelle} et la \textit{stationnarité}. Nous proposons en guise d'introduction un survol nécessaire des propriétés usuelles du processus autorégressif. Les deux chapitres suivants sont consacrés aux conséquences inférentielles induites par la présence d'une autorégression significative dans la perturbation $(\veps_{n})$ pour $p=1$ tout d'abord, puis pour une valeur quelconque de $p$, dans un cadre de stabilité. Ces résultats nous permettent d'apposer un regard nouveau et plus rigoureux sur certaines procédures statistiques bien connues sous la dénomination de \textit{test de Durbin-Watson} et de \textit{H-test}. Dans ce contexte de bruit autocorrélé, nous complétons cette étude par un ensemble de principes de déviations modérées liées à nos estimateurs. Nous abordons ensuite un équivalent en temps continu du processus autorégressif. Ce dernier est décrit par une équation différentielle stochastique et sa solution est plus connue sous le nom de \textit{processus d'Ornstein-Uhlenbeck}. Lorsque le processus d'Ornstein-Uhlenbeck est lui-même engendré par une diffusion similaire, cela nous permet de traiter la problématique de l'autocorrélation résiduelle dans le processus à temps continu. Nous inférons dès lors quelques propriétés statistiques de tels modèles, gardant pour objectif le parallèle avec le cas discret étudié dans les chapitres précédents. Enfin, le dernier chapitre est entièrement dévolu à la problématique de la stationnarité. Nous nous plaçons dans le cadre très général où le processus autorégressif possède une tendance polynomiale d'ordre $r$ tout en étant engendré par une marche aléatoire intégrée d'ordre $d$. Les résultats de convergence que nous obtenons dans un contexte d'instabilité généralisent le \textit{test de Leybourne et McCabe} et certains aspects du \textit{test KPSS}. De nombreux graphes obtenus en simulations viennent conforter les résultats que nous établissons tout au long de notre étude.