Una de las mayores dificultades en el diseño de un sistema de control es sin duda la presencia de retardos, máxime si el sistema que se pretende controlar es inestable en bucle abierto y/o de fase no mínima. Los retardos temporales pueden ser intrínsecos a los procesos a controlar, véase por ejemplo los procesos químicos, biológicos, columnas de destilación, procesos con intercambios térmicos, etc, o bien introducirse en el sistema de control por el propio diseño del mismo (tiempo de cómputo del algoritmo de control, sistemas distribuidos, control remoto, redes de comunicaciones, retardos introducidos por los sensores y/o actuadores, etc.). El Predictor de Smith, así como sus múltiples extensiones, y la técnica de Asignación Finita del Espectro, pueden considerarse como las estrategias de control más extendidas para el control de sistemas lineales sometidos a retardos de actuación y/o medida. Tanto el Predictor de Smith, como la técnica de Asignación Finita del Espectro, tienen en común que realizan una compensación del retardo en base a una predicción de la salida, o del estado, a partir de un modelo del sistema considerado. Si el proceso a controlar es inestable, los esquemas de control resultantes no cumplen la condición de estabilidad interna y por tanto serán inestables. Con objeto de poder aplicar estas técnicas al control de sistemas inestables con retardos temporales, se han propuesto diferentes modificaciones del esquema original del Predictor de Smith, denominadas genéricamente Compensadores de Tiempo Muerto (DTC), así como diferentes intentos de buscar una implementación numéricamente estable de la técnica de Asignación Finita del Espectro. Destacar sin embargo, que todas estas modificaciones han consistido en soluciones parciales del problema planteado, tanto en lo concerniente a la utilización de DTC para el control de sistemas inestables de fase mínima o no mínima, como en lo concerniente a la implementación numéricamente estable de la integral d / García Gil, PJ. (2007). Sistemas dinámicos con retardos temporales: contribución al desarrollo de predictores robustos para el control de sistemas inestables [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/79431

El siguiente artículo propone explicar las principales variables de comportamiento de los clientes pymes y consumidores que podrían ser predictores de morosidad de acuerdo a la valoración de las diversas fuentes especializadas. Para lograrlo, en un primer momento se explican las variables predictoras de la morosidad para los clientes de consumo, como lo son el comportamiento dentro de su ciclo de vida, la educación financiera que puede recibir en su entorno familiar, su nivel educativo, características demográficas, factores emocionales, entre otros. Por otro lado, se explica que, en el caso de clientes pyme, las variables que se consideran son la experiencia previa, las variables cualitativas y cuantitativas que determinan su capacidad de pago, la evaluación crediticia por parte de las entidades financieras y la importancia de las garantías en la toma de decisión de otorgar un crédito para este tipo de clientes. La importancia de este artículo radica en revisar cuáles son los principales indicadores utilizados en la identificación oportuna del riesgo en los clientes para la mejor toma de decisiones, lo que contribuye a la cartera con clientes más saludables. Adicionalmente, busca brindar conocimiento e información, tanto a las instituciones financieras como a aquellos agentes financieros que tienen que ver con colocaciones de crédito, interesados en identificar conductas que puedan inducir al incumplimiento en ambos tipos de clientes. / The following article proposes to explain the main behavior variables of SME clients and consumers that could be predictors of delinquency according to the valuation of the various specialized sources. To achieve this, at first, the predictive variables of delinquency for consumer customers are explained, such as behavior within their life cycle, the financial education they can receive in their family environment, their educational level, demographic characteristics, and emotional factors, among others. On the other hand, it is explained that, in the case of SME clients, the variables considered are previous experience, qualitative and quantitative variables that determine their payment capacity, credit evaluation by financial institutions and the importance of the guarantees in the decision-making of guarantying a loan for this type of clients. The importance of this paper lies in reviewing the main indicators used in the timely identification of client risk for better decision making, which contributes to a portfolio with healthier clients. In addition, it seeks to provide knowledge and information, both to financial institutions and to those financial agents involved in credit placements, interested in identifying behaviors that may induce default in both types of clients. / Trabajo de Suficiencia Profesional