Se analizan tres aspectos relacionados con los procedimientos robustos, especialmente en el modelo de regresión lineal simple y multivariada. El primer aspecto se refiere a los funda- mentos teóricos de los métodos robustos presentándose un resumen de la notación adoptada en los problemas a tratar. El segundo aspecto trata sobre la implementación del "software" ROBETH sobre plataforma S-PLUS con aplicaciones a conjuntos de datos. El tercer aspecto trata de la realización de una pequeña guía explicativa de los principales rasgos de programación y convenciones del ROBETH. Esta tesis está organizada de la siguiente manera: el Capítulo 1 trata sore el análisis de los problemas de locación de una y dos muestras; el Capítulo 2 se refiere a soluciones robustas de los problemas de regresión lineal basadas en M-estimadores; el Capítulo 3 se refiere al cálculo de la estimación de la matriz de cavarianza de los coeficientes estimados según el Capítulo 2. Y finalmente el Capítulo 4 ser refiere al cálculo de estimadores con alto punto de ruptura en regresión lineal. Se incluye, además, apéndices que contienen rasgos de programación y convenciones del ROBETH. Se adjunta un CD, en donde se detalla el desarrollo de cada una de las subrutinas tratadas en los capítulos anteriores y algunas subrutinas de servicio mencionadas en el apéndice A.