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Credit scoring para la cartera crediticia de consumo no revolvente de una entidad bancaria estatal

Tamayo Medrano, Paola Aracelli Roxana 05 1900 (has links)
El presente trabajo de investigación busca entender las variables determinantes de la probabilidad de default en la cartera de consumo no revolvente del Banco de la Nación que permita mejoras en la gestión del riesgo crediticio. Se estudiará a través del modelo de regresión logística construido con los desembolsos de la entidad entre el periodo enero a diciembre 2014. Se obtuvo que variables cualitativas como el departamento en donde se desembolsó el crédito, el tipo de préstamo (sector al que pertenece el trabajador público que solicita el préstamo), la situación laboral del cliente y sexo; así como de las variables intrínsecas de la operación de préstamo como son el plazo, deuda en el sistema financiero además de la variable ingreso del trabajador (que considera lo que en neto ingresa a la cuenta de ahorros en el banco) y antigüedad laboral, permiten obtener un ajuste apropiado para el modelo que estima la probabilidad de default del potencial cliente. Para evaluar el poder de discriminatorio se utilizó el estadístico K-S y la curva ROC (Receiver Operating Characteristics) y área bajo la curva ROC siendo de 0,7379. Con la validación del modelo se obtuvo que el 61% de los créditos malos observados son estimados por el modelo.
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Gestión del riesgo operativo dentro del riesgo crediticio en una empresa financiera : el caso de un banco peruano

Lung Isidro, Elizabeth Rocío, Tejada Rodríguez, Yvonne January 2005 (has links)
El tema de la denominada “administración de riesgos” o “gerencia de riesgos” no es algo nuevo, de alguna u otra forma las grandes empresas, fundamentalmente las financieras, a nivel mundial, han venido desarrollando planes, programas y proyectos que tienden a darle un manejo adecuado a los riesgos, con el fin de lograr de manera eficiente el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar. En este marco, la gestión de riesgos implica establecer una infraestructura y cultura apropiadas, y aplicar un método lógico y sistemático para establecer el contexto. Esto es identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con cualquier actividad, función o proceso, de manera que permita a las organizaciones minimizar pérdidas o maximizar la utilidad. Entre los principales riesgos que enfrentan las empresas por la propia naturaleza de su actividad están el riesgo crediticio, riesgo de liquidez, riesgo de mercado y los riesgos operativos. Por su propia naturaleza, los riesgos no se presentan de manera individual sino que se interrelacionan en la propia actividad de la organización. Así, por ejemplo, todos los riesgos inciden en el riesgo de liquidez, dado que se traducen finalmente en pérdidas monetarias. Por otro lado, se tiene al riesgo operativo, que está presente en todos los demás, dado que las actividades que realiza la organización son llevadas a cabo por personas, a través de procesos y sobre la base de sistemas informáticos. Dentro de este contexto, uno de los aspectos que normalmente quedan relegados, sea por la falta de una estructura orgánica o de una gestión de riesgos estructurada, es lo que se produce entre el riesgo operativo y el riesgo crediticio; el riesgo crediticio es el más importante dentro de una institución financiera y, de otro lado, el riesgo operativo que recientemente ha sido incorporado dentro de la gestión de riesgos. El objetivo de este trabajo es tratar de establecer la interrelación que existe entre el riesgo crediticio y el riesgo operativo de una institución financiera del ámbito público del Perú.
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Proyecto de viabilidad en adoptar el mejor planteamiento en la política de provisiones en una empresa comercial y el impacto en sus estados financieros / Feasibility project in adopting the best approach in the policy of provisions in a commercial enterprise and the impact on its financial statements

Cajas Flores, Angelica Maria, Solis Garate, Renzo Edgar 15 July 2019 (has links)
En el Perú tenemos diversas maneras de analizar y controlar el otorgamiento del crédito, cada tipo de crédito presenta una regulación distinta. En el presente proyecto de investigación nos enfocaremos en buscar el mejor método que permita controlar la cartera vencida de una empresa comercial. En la actualidad existen diversos parámetros como en la que brinda la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, cálculo de la Pérdida Esperada según la normativa de Basilea II y una tercera propuesta que es el cómo se decide en un comité autónomo de Créditos. Para los tres parámetros se analiza el proceso de Provisiones, las provisiones son recursos que usan las empresas como prevención para proteger sus activos, esta estrategia ayuda a la empresa en el control de su cartera crediticia y mitigar el riesgo crediticio para la toma de decisiones e implantar nuevas políticas de control y seguimiento de la misma. Por último, revisaremos el impacto en su Estado de Resultado a fin de analizar el mejor método que una empresa Comercial podría adoptar afectando en el menos posible su Utilidad Neta. Para esto analizaremos una empresa comercial que vende productos de consumo a nivel nacional y se usará una data de cinco años (2014-2018). / In Peru we have different ways of analyzing and controlling the granting of credit, each type of credit has a different regulation. In this research project we will focus on finding the best method to control the overdue portfolio of a commercial company. At present there are several parameters such as the one provided by the Superintendence of Insurance Banking and AFP, calculation of the Expected Loss according to Basel II regulations and a third proposal which is how to decide in an autonomous Credit Committee. For the three parameters, the Provisions process is analyzed, the provisions are resources that companies use as prevention to protect their assets, this strategy helps the company to control its credit portfolio and mitigate credit risk for decision making and implement new policies to control and monitor it. Finally, we will review the impact on its Income Statement in order to analyze the best method that a Commercial company could adopt affecting as little as possible its Net Profit. For this purpose, we will analyze a commercial company that sells consumer products nationwide and will use a five-year (2014-2018) data. / Tesis
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Análisis de riesgos de contraparte y ajustes de crédito (CVA) para derivados: metodologías e implementación

Pérez Piña, Ignacio Francisco January 2014 (has links)
Ingeniero Civil Industrial / Este trabajo de titulación busca ser una herramienta de apoyo en la difusión y aprendizaje de un concepto que ha tomado relevancia en los últimos 5 años, al haber sido uno de los principales amplificadores de las graves consecuencias de la crisis hipotecaria del 2008: el ajuste por riesgo de crédito, o CVA, es ahora un tema prioritario para las áreas de riesgo de instituciones financieras que negocian instrumentos en el mercado no regulado (over the counter). EL CVA se entiende como la diferencia entre una cartera valorizada como libre de riesgo, respecto a otra la misma que tome en cuenta los riesgos de potenciales pérdidas que se deban a incumplimientos. En términos simples, el CVA es el valor de mercado de esas pérdidas potenciales producidas por eventos de default. Este riesgo de incumplimiento para derivados se denomina como riesgo de contraparte, y su cálculo se sustenta en los mismos parámetros que el riesgo de crédito tradicional: exposición al momento del default, probabilidad de incumplimiento y tasa de recuperación. Sin embargo, tiene algunas particularidades, como la aleatoriedad de la exposición en el futuro. Además, ambas contrapartes pueden caer en default, siendo un riesgo bilateral. Existen dos metodologías ampliamente usadas para calcular el riesgo de contraparte. La metodología sugerida por el BIS propone que la exposición potencial sea un porcentaje fijo del nocional, y dicho porcentaje depende del activo subyacente y del plazo remanente del derivado. La otra metodología, mucho más sofisticada, está basada en simulaciones de monte carlo para generar distribuciones en el valor futuro de la cartera. En primera instancia, se implementa el cálculo de exposiciones mediante monte carlo para algunos instrumentos derivados (forwards y swap de tasas). Los resultados de exposición obtenidos son comparados con los resultantes de la metodología del BIS. En el total de los casos, la exposición individual de un instrumento es mayor mediante simulaciones. Esto se explica porque la tabla del BIS tiene ponderadores que fueron calculados por volatilidades de hace más de 15 años y, por tanto, no reflejan las volatilidades actuales que aun presentan efectos de la crisis. La metodología por simulaciones requiere mucha capacidad computacional y tiempo, por lo que no resulta viable para portafolios de bancos con miles de instrumentos, pero tiene un valor importante para la administración y gestión de este riesgo. Lo recomendable es utilizar una mixtura de ambos métodos, actualizando los ponderadores del BIS mediante un ejercicio de simulaciones. El cálculo de este riesgo en un mercado pequeño, donde existen instituciones capaces de mover precios, debe ser realizado con cautela. Por ejemplo, los problemas de liquidez de bonos corporativos no permiten reflejar la calidad crediticia de muchas empresas, y no existe mucha información de precios de mercado históricos. Esto puede llevar a cálculos erróneos del CVA. De todos modos, es necesario emplear los esfuerzos en la valorización y en la administración de este riesgo, en un mercado en el que este tema está en pleno desarrollo.
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Pueden las provisiones dinámicas mejorar la solvencia de los bancos y reducir la prociclidad de los créditos : un estudio del sistema bancario peruano

Apaza Condori, José Edgar 14 March 2017 (has links)
El presente documento de trabajo plantea analizar los efectos que ha tenido la implementación de la regla procíclica, en específico, si esta medida ayudo a mejorar la solvencia de los bancos y también si contribuyó a reducir la prociclicidad de los créditos. En un contexto donde la crisis del 2008, reafirmó el importante rol que tiene el sistema financiero, principalmente la actividad del sistema bancario como una fuente para impulsar la actividad económica. Así, el impacto sobre la actividad real, motivo el debate sobre los vacios dentro de la regulación bancaria, alentando la implementación de un marco regulatorio que fortalezca la solidez bancaria, así también reduzca el comportamiento procíclico de la actividad bancaria. En el caso peruano, se implementó la regla procíclica, que obliga a las entidades bancarias a acumular provisiones en etapas expansivas del ciclo económico, para que luego puedan ser utilizadas en etapas de tensión o reversión del ciclo. Estas provisiones adicionales reducen los fondos que podrían ser destinados en créditos a la economía. Aplicando la prueba de tensión al sistema bancario peruano según como se especifica en Čihák (2007), ante un primer shock de adecuación del nivel de stock de provisiones, se encontro que los bancos mas grandes han mantenido un nivel adecuado de provisiones. Mientras que ante un segundo shock, de aumento de los créditos en categoría de dudoso, como consecuencia de que 23% de los créditos normales y con problemas potenciales hagan downgrade, en este escenario el ratio de capital se ve afectado a niveles inferiores del 10%, las provisiones adicionales sólo ayudó a disminuir este impacto en promedio a 0.05%. Finalmente, se encontró que la relación créditos-Brecha del Producto pasa de un efecto positivo y significativo, a un efecto negativo y no significativo. / Tesis
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Un modelo de negocio financiero inclusivo : el caso de Financiera Efectiva

Sánchez Griñán Caballero, Javier Francisco 07 March 2018 (has links)
El presente informe busca explicar la creación y desarrollo de una financiera de consumo que a través de crédito para financiar la adquisición de bienes, genera acceso al sistema financiero. Contribuye también, a la mejora del nivel de vida de sus clientes que siendo en su mayoría, de bajos ingresos de la población, acceden al bien mismo que suele ser de beneficio familiar, no existiendo muchas alternativas en el mercado que faciliten la compra de los mismos. La idea es compartir las diferentes etapas del crecimiento alcanzado empezando con un universo muy reducido de clientes y lugares de atención, sobre la base de un modelo de acompañamiento a las ventas de una cadena retail, en este caso vinculada a la financiera pero el modelo aplica a situaciones distintas también. Este aspecto es importante porque el interés en el cliente lo activa la cadena inicialmente y la financiera lo complementa con la oportunidad del otorgamiento del crédito. Es clave en el desarrollo entender algunos aspectos básicos que tienen que ver con mantener el enfoque hacia el cliente y conocer sus características porque dado que, no existen modelos decisionales predictivos para segmentos sin registro bancario, es fundamental el proceso paralelo de aprendizaje y construcción de las variables determinantes para la creación de protocolos de procedimiento y decisión, que alineen con la calidad del crédito y apetito de riesgo de la institución. Es decir, cómo se logró construir sobre criterios cualitativos de actividad y vivienda, referidos a la base de la población una política de crédito de acceso masivo. Los logros alcanzados por la financiera, ayudan también, para mostrar que sistemas de control de tasas no hubieran permitido esa expansión de clientes con acceso al crédito, en línea con objetivos macro del país de inclusión financiera. Es importante en esta parte comprender que dadas las características del segmento, hay asociado un alto costo operacional a través de procesos manuales realizados por personal alineado al segmento, que hace labores de contacto, verificación y cobro de la operación. Esta situación, condiciona la tasa de interés pues en primera impresión aparenta haber un elevado margen operativo, pero este se reduce una vez se incluyen los costos operacionales de gestión de campo. Otro tema relevante como aporte al conocimiento del comportamiento crediticio del sector, está vinculado a la cualidad del crédito pues al satisfacer puntualmente una necesidad de un bien de uso mayormente familiar, se genera un valor intangible en la preferencia de pago y por lo tanto de la calidad del portafolio. El resultado luego de 12 años, muestra algunos indicadores inusuales en la industria bancaria como el sostener niveles de riesgo a pesar de crecimientos de cartera exponenciales, que pasaron de 6,000 a 320,000 clientes vigentes (más 500,000 “dormidos”) con niveles de exclusividad como proveedor financiero de aproximadamente 40% los últimos años y hasta 78% si consideramos clientes que además de Efectiva, son atendidos por otra entidad financiera del sistema peruano. / Trabajo de suficiencia profesional
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Posibles determinantes de la morosidad en el sistema bancario peruano

Jiménez Mori, Annika Margoth 23 February 2017 (has links)
En el presente trabajo se analizará solo la cartera morosa mediante la cual se busca medir de manera significativa la calidad de la cartera crediticia del sistema bancario. Entonces, la morosidad, definida en la presente investigación como la cartera atrasada (créditos vencidos y en cobranza judicial) sobre el total de colocaciones, podría constituir un problema de relevante significancia para todo el sistema bancario. / Tesis
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Determinantes del margen financiero en el sector microfinanciero : el caso peruano (2002-2013)

Fuentes Dávila Ángeles, Hugo 23 February 2017 (has links)
Las Instituciones Microfinancieras (IMF) se crearon con la finalidad de brindar servicio microcrediticio a los agentes de menor ingreso, y así promoverlos a la inclusión financiera; sin embargo, los clientes del microcrédito sufren de altas tasas de interés, y ello es considerado un tipo de penalización de la pobreza. En tal sentido, el objetivo de estas IMFs debe ser proveer el crédito a un menor costo, lo que implica una reducción en el margen financiero. El presente trabajo busca analizar los determinantes del margen financiero en las IMF para el Perú, con datos de panel de 12 años, con información de los dos Bancos Especializados en microfinanzas, todas las Cajas Municipales (CMAC), Cajas Rurales (CRAC) y Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa (EDPYMES). Se utilizan algunos factores que explican el margen bancario, ya que también explican el margen microfinanciero, como también variables macroeconómicas, para medir tanto el impacto sobre el margen como la relación que guarda con este. Los resultados indican que todas las variables estudiadas son significativas y que la variable “costos operativos” es la determinante más importante y guarda una relación positiva con el margen. Asimismo, el crecimiento económico y los instrumentos de política monetaria juegan un papel importante para el objetivo de reducción del margen pues poseen un impacto significativo; y finalmente, se concluye que el comportamiento de las variables determinantes es explicado por el nivel de Competencia y el grado de Heterogeneidad que existe en este sector. / Tesis
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Análisis de la competencia que enfrentan las instituciones microfinancieras peruanas y el impacto sobre su estabilidad financiera

Huayta Zapata, Katia Paola 25 February 2017 (has links)
Desde inicios de la década del 2000, el entorno macroeconómico y los cambios regulatorios impulsados por la Superintendencia de Banca y Seguros han afectado el entorno competitivo del Sistema Microfinanciero (SMF), en donde los procesos de upgrading y downscaling muestran el dinamismo de las instituciones para adaptarse al nuevo entorno y aprovechar las oportunidades del mercado. Bajo este contexto, la importante caída de tasas de interés cobradas por las Instituciones Microfinancieras (IMF) así como el incremento del número de intermediarios en todas las regiones habrían incentivado a que algunas IMF asuman conductas poco prudentes frente al riesgo, deteriorando la calidad de sus carteras y sus rentabilidades. Dichos resultados negativos perjudican la estabilidad financiera de las IMF y podrían afectar la confianza del público hacia las IMF como intermediarias financieras. A fin de averiguar lo que sucede en el entorno competitivo del SMF peruano, este estudio tiene como objetivo conocer el grado y evolución de la competencia en el mercado de créditos en que participan las IMF, y analizar el impacto sobre su estabilidad financiera durante el periodo enero 2002 – junio 2016. La competencia se aproxima mediante los indicadores de Panzar y Rosse, y de Boone. En tanto, para averiguar el impacto de la competencia en la estabilidad financiera de las IMF, se sigue el planteamiento de Martínez- Miera y Repullo (2008), aproximando la estabilidad mediante el “Z-score”. Los resultados sugieren que la competencia en el mercado de las IMF aumentó entre 2002 y 2010, observándose una tendencia decreciente hasta hace poco tiempo. A pesar de la diminución de la competencia, este mercado sigue siendo muy competitivo, ya que la estructura que mejor se ajusta al entorno de las IMF es de competencia monopolística. Asimismo, se ha determinado que la relación entre el grado de competencia y la estabilidad financiera de las IMF tiene forma de U invertida. / Tesis
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El análisis de riesgo en el otorgamiento de créditos de consumo y la cartera pesada

Estrada Proleón, Magali Violeta January 2007 (has links)
El objetivo de esta investigación es identificar los factores que afectan el nivel de morosidad del sistema financiero, mediante la evaluación del impacto de las variables de carácter agregado o macroeconómico y de aquellas relacionadas con la gestión de cada entidad financiera. / The objective of this investigation is to identify the factors that affect the level of late payment of the financial system, by means of the evaluation of the impact of the variables of aggregate character or macroeconomic and of those related to the management of each financial company.

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