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Rational hedging and valuation with utility based preferencesBecherer, Dirk. January 2001 (has links) (PDF)
Berlin, Techn. Univ., Diss., 2001. / Computerdatei im Fernzugriff.
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Rational hedging and valuation with utility based preferencesBecherer, Dirk. Unknown Date (has links)
Techn. University, Diss., 2001--Berlin.
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Aspekte unendlichdimensionaler Martingaltheorie und ihre Anwendung in der Theorie der FinanzmärkteSchöckel, Thomas. January 2004 (has links) (PDF)
Berlin, Humboldt-Universiẗat, Diss., 2004.
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An infinitesimal approach to stochastic analysis on abstract Wiener spacesBerger, Josef. Unknown Date (has links) (PDF)
University, Diss., 2002--München.
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Nichtgleichgewichtsthermodynamik und statistische Mechanik dissipativer diskreter SystemeGümbel, Sebastian. Unknown Date (has links) (PDF)
Techn. Universiẗat, Diss., 2004--Berlin.
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Die Wiederentdeckung eines Mathematikers: Wolfgang DöblinImkeller, Peter, Roelly, Sylvie January 2007 (has links)
"Considerons une particule mobile se mouvant aleatoirement sur la droite (ou sur un segment de droite). Supposons qu'il existe une probabilite F(x,y;s,t) bien definie pour que la particule se trouvant a l'instant s dans la position x se trouve a l'instant t (> s) a gauche de y, probabilite independante du mouvement anterieur de la particule...."
Mit diesen Worten beginnt eines der berühmtesten mathematischen Manuskripte des letzten Jahrhunderts. Es stammt vom Soldaten Wolfgang Döblin, Sohn des deutschen Schriftstellers Alfred Döblin, und trägt den Titel "Sur l'equation de Kolmogoroff". Seine Veröffentlichung verbindet sich mit einer unglaublichen Geschichte. Wolfgang Döblin, stationiert mit seiner Einheit in den Ardennen im Winter 1939/1940, arbeitete an diesem Manuskript. Er entschloss sich, es als versiegeltes Manuskript an die Academie des Sciences in Paris zu schicken. Aber er kehrte nie aus diesem Krieg zurück. Sein Manuskript blieb 60 Jahre unter Verschluss im Archiv, und wurde erst im Jahre 2000 geöffnet. Wie weit Döblin damit seiner Zeit voraus war, wurde erkannt, nachdem es von Bernard Bru und Marc Yor ausgewertet worden war.
Im ersten Satz umschreibt W. Döblin gleichzeitig das Programm des Manuskripts: "Wir betrachten ein bewegliches Teilchen, das sich zufällig auf der Geraden (oder einem Teil davon) bewegt." Er widmet sich damit der Aufgabe, die Fundamente eines Gebiets zu legen, das wir heute als stochastische Analysis bezeichnen.
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Tagungsband zum Workshop "Stochastische Analysis" ,29.09.2003 - 01.10.2003vom Scheidt, Jürgen, Richter, Matthias 01 September 2004 (has links) (PDF)
Von der Professur Stochastik der Fakultät für Mathematik der Technischen Universität Chemnitz werden seit 1995 regelmäßig jedes Jahr im Herbst die Workshops "Stochastische Analysis" organisiert. Ausgewählte Beiträge sollen erstmals in Form eines Tagungsbandes veröffentlicht werden. Eine jährliche Fortsetzung ist geplant.
Der 9. Workshop "Stochastische Analysis" fand vom 29.09.2003 bis zum 01.10.2003 in Bärenstein statt.
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Tagungsband zum Workshop "Stochastische Analysis", 27.09.2004 - 29.09.2004vom Scheidt, Jürgen, Richter, Matthias 07 October 2005 (has links) (PDF)
Von der Professur Stochastik der Fakultät für
Mathematik der Technischen Universität Chemnitz
werden seit 1995 regelmäßig jedes Jahr im Herbst
die Workshops "Stochastische Analysis" organisiert.
Ausgewählte Beiträge werden seit 2003 in Form
eines Tagungsbandes veröffentlicht.
Der 10. Workshop "Stochastische Analysis"
fand vom 27.09.2004 bis zum 29.09.2004 in
Klingenthal statt.
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Asymptotische Entwicklung der Korrelationsfunktion der Ableitung von Integralfunktionalen schwach korrelierter Funktionenvom Scheidt, Jürgen, Weiß, Hendrik 07 October 2005 (has links) (PDF)
Bei der Untersuchung der Lösungen von Differentialgleichungen mit zufälligen
Einflüssen treten Integralfunktionale stochastischer Prozesse auf. Sind die stochastischen
Prozesse schwach stationär und schwach korreliert, werden asymptotische
Entwicklungen der Korrelationsfunktion von Integralfunktionalen angegeben. Für
im quadratischen Mittel differenzierbare Integralfunktionale werden die Entwicklungen
der ersten und zweiten Ableitung der Korrelationsfunktion hergeleitet. Approximationen
der Korrelationsfunktion basieren auf der asymptotischen Entwicklung.
Es wird gezeigt, daß sich die Approximationen der Ableitungen der Korrelationsfunktion
im Allgemeinen nicht durch Differenzieren der Approximationen
der Korrelationsfunktion ermitteln lassen. In einem Beispiel wird die Methode der
asymptotischen Entwicklung genutzt, um die exakten Korrelationsfunktionen zu
bestimmen.
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Tagungsband zum Workshop "Stochastische Analysis", 20.09.2006 - 22.09.2006vom Scheidt, Jürgen, Richter, Matthias, Weiß, Hendrik 22 May 2008 (has links) (PDF)
Von der Professur Stochastik der Fakultät für Mathematik der Technischen Universität
Chemnitz werden seit 1995 regelmäßig jedes Jahr im Herbst die Workshops "Stochastische
Analysis" organisiert. Ausgewählte Beiträge werden in Form eines Tagungsbandes veröffentlicht.
Der 12. Workshop "Stochastische Analysis" fand vom 20.09.2006 bis zum 22.09.2006 in
Schöneck/Vogtland statt.
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