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上下利率限制下金融交換之定價周淑芬, Chou Shu-Fen Unknown Date (has links)
第一筆金融交換出現以來，短短的十一、二年 場成長迅速，成為不可或
缺的財務工具。有鑑鷟艦瘣城竣@簡要的介紹，並建立金融交換之定
珓洶妨堨腄A主要承襲S. Sundaresan 對金融交bS. Sundaresan 的研究中
，只針對一般的金融交A未考慮特殊型態的金融交換。所以本文的目的在B
下利率限制的金融交融之定價模型，主要定價的般的、capped、floored
、及 collared金融交換。漱隤k上，採用與其他研究不同的Feynman-Kac
So- 融交換定價模型之前，必須先建立一般的金融交C再利用利率caps
和floors之特性，加入一般金融A以推導出有上下利率限制的金融交換定
價模型。F導出金融交換之定價模型外，並對所建立的模型k，計算出金融
交換和collar的價值，同時分析@般金融交換與collar金融交換的價值。
提供銀j眾，在進行金融交換時作為參考。
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