No description available.

Polyconvexity is a standard assumption on hyperelastic stored energy densities which, together with some growth conditions, ensures the weak lower semicontinuity of the respective energy functional. The present work first reviews known results about gradient polyconvexity, introduced by Benešová, Kružík and Schlömerkemper in 2017. It is an alternative property to polyconvexity, better-suited e.g. for the modelling of shape-memory alloys. The principal result of this thesis is the extension of an elastic material model with gradient polyconvex energy functional to an elastoplastic body and proving the existence of an energetic solution to an associated rate- independent evolution problem, proceeding from previous work of Mielke, Francfort and Mainik. 1

A well known result in probability is that convergence almost surely (a.s.) of a sequence of random elements implies weak convergence of their laws. The Ukrainian mathematician Anatoliy Volodymyrovych Skorohod proved the lemma known as Skorohods a.s. representation Theorem, a partial converse of this result. In this work we discuss the notion of continuous representations, which allows us to provide generalizations of Skorohods Theorem. In Chapter 2, we explore Blackwell and Dubinss extension [3] and Ferniques extension [10]. In Chapter 3 we present Cortissozs result [5], a variant of Skorokhods Theorem. It is shown that given a continuous path inM(S) it can be associated a continuous path with fixed endpoints in the space of S-valued random elements on a nonatomic probability space, endowed with the topology of convergence in probability. In Chapter 4 we modify Blackwell and Dubins representation for particular cases of S, such as certain subsets of R or R^n. / Mathematics

No description available.

We consider weak convergence of a sequence of asset price models (Sn) to a limiting asset price model S. A typical case for this situation is the convergence of a sequence of binomial models to the Black-Scholes model, as studied by Cox, Ross, and Rubinstein. We put emphasis on two different aspects of this convergence: firstly we consider convergence with respect to the given "physical" probability measures (Pn) and secondly with respect to the "risk-neutral" measures (Qn) for the asset price processes (Sn). (In the case of non-uniqueness of the risk-neutral measures also the question of the "good choice" of (Qn) arises.) In particular we investigate under which conditions the weak convergence of (Pn) to P implies the weak convergence of (Qn) to Q and thus the convergence of prices of derivative securities. The main theorem of the present paper exhibits an intimate relation of this question with contiguity properties of the sequences of measures (Pn) with respect to (Qn) which in turn is closely connected to asymptotic arbitrage properties of the sequence (Sn) of security price processes. We illustrate these results with general homogeneous binomial and some special trinomial models. (author's abstract) / Series: Report Series SFB "Adaptive Information Systems and Modelling in Economics and Management Science"

Introduzimos uma familia de trajetorias aleatorias coalescentes com certo tipo de comportamento radial a qual chamaremos de Teia Poissoniana radial discreta. Mostramos que o limite fraco na escala difusiva desta familia e uma familia de trajetorias aleatorias coalescentes que chamaremos de Teia Browniana radial. Por m, caraterizamos o objeto limite como um mapeamento continuo da Teia Browniana restrita num subconjunto de R2. / We introduce a family of coalescing random paths with certain kind of radial behavior. We call them the discrete radial Poisson Web. We show that under diusive scaling this family converges in distribution to a family of coalescing random paths which we call radial Brownian Web. Finally, we characterize the limiting object as a continuous mapping of the Brownian Web restricted to a subset of R2.

Introduzimos uma familia de trajetorias aleatorias coalescentes com certo tipo de comportamento radial a qual chamaremos de Teia Poissoniana radial discreta. Mostramos que o limite fraco na escala difusiva desta familia e uma familia de trajetorias aleatorias coalescentes que chamaremos de Teia Browniana radial. Por m, caraterizamos o objeto limite como um mapeamento continuo da Teia Browniana restrita num subconjunto de R2. / We introduce a family of coalescing random paths with certain kind of radial behavior. We call them the discrete radial Poisson Web. We show that under diusive scaling this family converges in distribution to a family of coalescing random paths which we call radial Brownian Web. Finally, we characterize the limiting object as a continuous mapping of the Brownian Web restricted to a subset of R2.

<p>I denna avhandling studerar vi nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-Markovska processer.</p><p>I introduktionen ger vi nödvändiga grundläggande definitioner och beskrivningar av modeller som betraktas i avhandlingen, samt ger några exempel på situationer i vilka metoder av första-sällan-händelsetider kan vara lämpliga att använda. Dessutom analyserar vi publicerade resultat om asymptotiska problem för stokastiska funktionaler som definieras på semi-Markovska processer.</p><p>I artikel A betraktar vi första-sällan-händelsetider för semi-Markovska processer med en ändlig mängd av lägen. Vi ger också en sammanfattning av våra resultat om nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens, samt diskuterar möjliga tillämpningar inom aktuarie-området.</p><p>I artikel B redovisar vi i detalj de resultat som annonseras i artikel A och bevisen för dem. Vi ger också nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-Markovska processer med en ändlig mängd av lägen i ett icke-triangulärt tillstånd. Dessutom beskriver vi med hjälp av Laplacetransformationen klassen av alla möjliga gränsfördelningar.</p><p>I artikel C studerar vi villkor av svag konvergens av flöden av sällan-händelser i ett icke-triangulärt tillstånd. Vi formulerar nödvändiga och tillräckliga villkor för konvergens, och beskriver klassen av alla möjliga gränsflöden. Vi tillämpar också våra resultat i asymptotisk analys av icke-ruin-sannolikheten för störda riskprocesser.</p><p>I artikel D ger vi nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-Markovska rocesser med en ändlig mängd av lägen i ett triangulärt tillstånd, samt beskriver klassen av alla möjliga gränsfördelningar. Resultaten utvidgar slutsatser från artikel B till att gälla för ett allmänt triangulärt tillstånd.</p><p>I artikel E ger vi nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av flöden av sällan-händelser för semi-Markovska processer i ett triangulärt tillstånd. Detta generaliserar resultaten från artikel C till att beskriva ett allmänt triangulärt tillstånd. Vidare ger vi tillämpningar av våra resultat på asymptotiska problem av störda riskprocesser och till kösystemen med snabb service.</p> / <p>In this thesis we study necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes, we describe the class of all possible limit distributions, and give the applications of the results to risk theory and queueing systems.</p><p>In paper <b>A</b>, we consider first-rare-event times for semi-Markov processes with a finite set of states, and give a summary of our results concerning necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times and their actuarial applications.</p><p>In paper <b>B</b>, we present in detail results announced in paper <b>A</b> as well as their proofs. We give necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes with a finite set of states in non-triangular-array mode and describe the class of all possible limit distributions in terms of their Laplace transforms.</p><p>In paper <b>C</b>, we study the conditions for weak convergence for flows of rare events for semi-Markov processes with a finite set of states in non-triangular array mode. We formulate necessary and sufficient conditions of convergence and describe the class of all possible limit stochastic flows. In the second part of the paper, we apply our results to the asymptotical analysis of non-ruin probabilities for perturbed risk processes.</p><p>In paper <b>D</b>, we give necessary and sufficient conditions for the weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes with a finite set of states in triangular array mode as well as describing the class of all possible limit distributions. The results of paper <b>D</b> extend results obtained in paper <b>B</b> to a general triangular array mode.</p><p>In paper <b>E</b>, we give the necessary and sufficient conditions for weak convergence for the flows of rare events for semi-Markov processes with a finite set of states in triangular array case. This paper generalizes results obtained in paper <b>C</b> to a general triangular array mode. In the second part of the paper, we present applications of our results to asymptotical problems of perturbed risk processes and to queueing systems with quick service</p>

I denna avhandling studerar vi nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-Markovska processer. I introduktionen ger vi nödvändiga grundläggande definitioner och beskrivningar av modeller som betraktas i avhandlingen, samt ger några exempel på situationer i vilka metoder av första-sällan-händelsetider kan vara lämpliga att använda. Dessutom analyserar vi publicerade resultat om asymptotiska problem för stokastiska funktionaler som definieras på semi-Markovska processer. I artikel A betraktar vi första-sällan-händelsetider för semi-Markovska processer med en ändlig mängd av lägen. Vi ger också en sammanfattning av våra resultat om nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens, samt diskuterar möjliga tillämpningar inom aktuarie-området. I artikel B redovisar vi i detalj de resultat som annonseras i artikel A och bevisen för dem. Vi ger också nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-Markovska processer med en ändlig mängd av lägen i ett icke-triangulärt tillstånd. Dessutom beskriver vi med hjälp av Laplacetransformationen klassen av alla möjliga gränsfördelningar. I artikel C studerar vi villkor av svag konvergens av flöden av sällan-händelser i ett icke-triangulärt tillstånd. Vi formulerar nödvändiga och tillräckliga villkor för konvergens, och beskriver klassen av alla möjliga gränsflöden. Vi tillämpar också våra resultat i asymptotisk analys av icke-ruin-sannolikheten för störda riskprocesser. I artikel D ger vi nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-Markovska rocesser med en ändlig mängd av lägen i ett triangulärt tillstånd, samt beskriver klassen av alla möjliga gränsfördelningar. Resultaten utvidgar slutsatser från artikel B till att gälla för ett allmänt triangulärt tillstånd. I artikel E ger vi nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av flöden av sällan-händelser för semi-Markovska processer i ett triangulärt tillstånd. Detta generaliserar resultaten från artikel C till att beskriva ett allmänt triangulärt tillstånd. Vidare ger vi tillämpningar av våra resultat på asymptotiska problem av störda riskprocesser och till kösystemen med snabb service. / In this thesis we study necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes, we describe the class of all possible limit distributions, and give the applications of the results to risk theory and queueing systems. In paper <b>A</b>, we consider first-rare-event times for semi-Markov processes with a finite set of states, and give a summary of our results concerning necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times and their actuarial applications. In paper <b>B</b>, we present in detail results announced in paper <b>A</b> as well as their proofs. We give necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes with a finite set of states in non-triangular-array mode and describe the class of all possible limit distributions in terms of their Laplace transforms. In paper <b>C</b>, we study the conditions for weak convergence for flows of rare events for semi-Markov processes with a finite set of states in non-triangular array mode. We formulate necessary and sufficient conditions of convergence and describe the class of all possible limit stochastic flows. In the second part of the paper, we apply our results to the asymptotical analysis of non-ruin probabilities for perturbed risk processes. In paper <b>D</b>, we give necessary and sufficient conditions for the weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes with a finite set of states in triangular array mode as well as describing the class of all possible limit distributions. The results of paper <b>D</b> extend results obtained in paper <b>B</b> to a general triangular array mode. In paper <b>E</b>, we give the necessary and sufficient conditions for weak convergence for the flows of rare events for semi-Markov processes with a finite set of states in triangular array case. This paper generalizes results obtained in paper <b>C</b> to a general triangular array mode. In the second part of the paper, we present applications of our results to asymptotical problems of perturbed risk processes and to queueing systems with quick service

This thesis consists of three papers concerning problems related to plurisubharmonic functions on bounded hyperconvex domains, in particular boundary values of such functions. The papers summarized in this thesis are:* Paper I Urban Cegrell and Berit Kemppe, Monge-Ampère boundary measures, Ann. Polon. Math. 96 (2009), 175-196.* Paper II Berit Kemppe, An ordering of measures induced by plurisubharmonic functions, manuscript (2009).* Paper III Berit Kemppe, On boundary values of plurisubharmonic functions, manuscript (2009).In the first paper we study a procedure for sweeping out Monge-Ampère measures to the boundary of the domain. The boundary measures thus obtained generalize measures studied by Demailly. A number of properties of the boundary measures are proved, and we describe how boundary values of bounded plurisubharmonic functions can be associated to the boundary measures.In the second paper, we study an ordering of measures induced by plurisubharmonic functions. This ordering arises naturally in connection with problems related to negative plurisubharmonic functions. We study maximality with respect to the ordering and a related notion of minimality for certain plurisubharmonic functions. The ordering is then applied to problems of weak*-convergence of measures, in particular Monge-Ampère measures.In the third paper we continue the work on boundary values in a more general setting than in Paper I. We approximate measures living on the boundary with measures on the interior of the domain, and present conditions on the approximation which makes the procedure suitable for defining boundary values of certain plurisubharmonic functions.