[pt] Nesta Tese, eu me concentro em desenvolvimentos sobre o
filtro de Kalman
sujeito a restrições lineares gerais. Há essencialmente
três tipos de contribuições:
(i) provas alternativas para resultados previamente
estabelecidos na literatura
sobre o filtro de Kalman com restrições; (ii) resultados
que presumidamente
destacam aspectos teóricos e metodológicos para modelagens
em espaço de estado
sob restrições; e (iii) aplicações que parecem ser inéditas
até então em finanças
(análise de investimentos) e em macroeconomia, nas quais os
métodos propostos
são ilustrados e avaliados. No final, eu sugiro algumas
extensões adicionais sobre
o tema, as quais, novamente, dividem-se em teoria, métodos
e aplicações. / [en] In this Thesis, I bring the attention to developments on
Kalman filtering subject to
general linear constraints. There are essentially three
kinds of contributions: (i)
new proofs for already established results within the
restricted Kalman filtering
literature; (ii) new results which are supposed to shed
light on theoretical and
methodological frameworks for linear state space modeling
under linear
restrictions; and (iii) applications that seem to be new in
investment analysis and
in macroeconomics, where the proposed methods are
illustrated and evaluated. At
the end, I suggest some further extensions in the subject,
which, again, step into
theory, methods and applications.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:11566 |
| Date | 18 April 2008 |
| Creators | ADRIAN HERINGER PIZZINGA |
| Contributors | CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | TEXTO |
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