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Redes Bayesianas no gerenciamento e mensuração de riscos operacionais. / Managing and measuring operation risks using Bayesian networks.

A aplicação de Redes Bayesianas como modelo causal em Risco Operacional e extremamente atrativa do ponto de vista do gerenciamento dos riscos e do calculo do capital regulatorio do primeiro pilar do Novo Acordo da Basileia. Com as Redes e possível obter uma estimativa do VAR operacional utilizando-se não somente os dados históricos de perdas, mas também variáveis explicativas e conhecimento especialista através da possibilidade de inclusão de informações subjetivas. / The application of Bayesian Networks as causal model in Operational Risk is very attractive from the point of view of risk management and the calculation of regulatory capital under the first pillar of the New Basel Accord. It is possible to obtain with the networks an estimate of operational VAR based not only on the historical loss data but also in explanatory variables and expert knowledge through the possibility of inclusion of subjective information.

Identiferoai:union.ndltd.org:usp.br/oai:teses.usp.br:tde-09022009-141636
Date14 November 2008
CreatorsQueiroz, Cláudio De Nardi
ContributorsCipparrone, Flávio Almeida de Magalhaes
PublisherBiblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Source SetsUniversidade de São Paulo
LanguagePortuguese
Detected LanguageEnglish
TypeDissertação de Mestrado
Formatapplication/pdf
RightsLiberar o conteúdo para acesso público.

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